88彩票网手机app:上海東方證券資產管理有限公司:東證睿澤:東方紅睿澤三年定期開放靈活配置混合型證券投資基金招募說明書(摘要)(2019年第4號)

時間:2019年12月03日 07:31:06 中財網
原標題:上海東方證券資產管理有限公司:東證睿澤:東方紅睿澤三年定期開放靈活配置混合型證券投資基金招募說明書(摘要)(2019年第4號)
東方紅睿澤三年定期開放靈活配置混合型
證券投資基金招募說明書

(摘要)

(2019年第4號)



東方紅睿澤三年定期開放靈活配置混合型證券投資基金(以下簡稱“本基
金”)的募集申請經中國證監會2017年12月8日證監許可【2017】2252號文準
予注冊。本基金的基金合同于2018年1月31日正式生效。




【重要提示】

本基金投資于證券市場,基金凈值會因為證券市場波動等因素產生波動。投
資有風險,投資人認購(或申購)基金時應認真閱讀本招募說明書、基金合同和
基金產品資料概要等信息披露文件,自主判斷基金的投資價值,全面認識本基金
產品的風險收益特征和產品特性,充分考慮自身的風險承受能力,理性判斷市場,
對認購(或申購)基金的意愿、時機、數量等投資行為作出獨立決策,自行承擔
投資風險。投資人在獲得基金投資收益的同時,亦承?;鶩蹲手諧魷值母骼嚳?br /> 險,可能包括:證券市場整體環境引發的系統性風險、個別證券特有的非系統性
風險、封閉期無法贖回和開放期大量贖回或暴跌導致的流動性風險、基金管理人
在投資經營過程中產生的操作風險、本基金特有的風險等?;鴯芾砣頌嶁淹蹲?br /> 人基金投資的“賣者盡責、買者自負”原則,在投資人作出投資決策后,基金運
營狀況與基金凈值變化引致的投資風險,由投資人自行負責。


本基金投資于中小企業私募債券,由于中小企業私募債券采取非公開發行的
方式發行,即使在市場流動性比較好的情況下,個別債券的流動性可能較差,從
而使得基金在進行個券操作時,可能難以按計劃買入或賣出相應的數量,或買入


賣出行為對價格產生比較大的影響,增加個券的建倉成本或變現成本。并且,中
小企業私募債信用等級較一般債券較低,存在著發行人不能按時足額還本付息的
風險,此外,當發行人信用評級降低時,基金所投資的債券可能面臨價格下跌風
險。


本基金除了投資A股外,還可根據法律法規規定投資香港聯合交易所上市的
股票。除了需要承擔與境內證券投資基金類似的市場波動風險等一般投資風險之
外,本基金還會面臨港股通機制下因投資環境、投資標的、市場制度以及交易規
則等差異帶來的特有風險,包括港股市場股價波動較大的風險(港股市場實行
T+0回轉交易,且對個股不設漲跌幅限制,港股股價可能表現出比A股更為劇烈
的股價波動)、匯率風險(匯率波動可能對基金的投資收益造成損失)、港股通機
制下交易日不連貫可能帶來的風險(在內地開市香港休市的情形下,港股通不能
正常交易,港股不能及時賣出,可能帶來一定的流動性風險)等。


本基金可根據投資策略需要或不同配置地市場環境的變化, 選擇將部分基
金資產投資于港股或選擇不將基金資產投資于港股,基金資產并非必然投資港股。


本基金可投資于科創板股票,會面臨因投資標的、市場制度以及交易規則等
差異帶來的特有風險,包括但不限于股價波動風險、退市風險、流動性風險、投
資集中風險等。具體風險請查閱本基金招募說明書“風險揭示 ”章節的具體內
容。本基金可根據投資策略需要或市場環境變化,選擇將部分基金資產投資于科
創板或選擇不將基金資產投資于科創板,基金資產并非必然投資于科創板。


本基金是一只混合型基金,屬于較高預期風險、較高預期收益的證券投資基
金品種,其預期風險與預期收益高于債券型基金與貨幣市場基金,低于股票型基
金。


基金的過往業績并不預示其未來表現?;鴯芾砣斯芾淼鈉淥鸕囊導ú?br /> 不構成本基金業績表現的保證。


基金管理人依照恪盡職守、誠實信用、謹慎勤勉的原則管理和運用基金財產,
但不保證基金一定盈利,也不保證最低收益。



本基金單一投資人持有基金份額數不得達到或超過基金份額總數的50%,但
在基金運作過程中因基金份額贖回、基金上市交易、基金管理人委托的登記機構
技術條件不允許等基金管理人無法予以控制的情形導致被動達到或超過50%的
除外。


本摘要根據本基金的基金合同和基金招募說明書編寫?;鷙賢竊級ɑ?br /> 當事人之間權利、義務的法律文件。招募說明書主要向投資者披露與本基金相關
事項的信息,是投資者據以選擇及決定是否投資于本基金的要約邀請文件?;?br /> 投資人自依基金合同取得基金份額,即成為基金份額持有人和本基金合同的當事
人,其持有基金份額的行為本身即表明其對基金合同的承認和接受,并按照《基
金法》、《運作辦法》、基金合同及其他有關規定享有權利、承擔義務?;鶩蹲?br /> 人欲了解基金份額持有人的權利和義務,應詳細查閱本基金的基金合同。


本招募說明書所載內容截止至2019年11月29日,基金投資組合報告截止
至2019年6月30日(財務數據未經審計)。


本招募說明書規定的基金產品資料概要編制、披露與更新要求,自《公開募
集證券投資基金信息披露辦法》實施之日起一年后開始執行。




一、基金管理人

(一)基金管理人概況

本基金基金管理人為上海東方證券資產管理有限公司,基本信息如下:

名稱:上海東方證券資產管理有限公司

住所:上海市黃浦區中山南路318號31層

辦公地址:上海市黃浦區中山南路318號2號樓31、37、39、40層

法定代表人:潘鑫軍

設立日期:2010年7月28日


批準設立機關及批準設立文號:中國證監會證監許可[2010]518號

開展公開募集證券投資基金業務批準文號:證監許可[2013]1131號

組織形式:有限責任公司

注冊資本:3億元人民幣

存續期限:持續經營

聯系電話:(021)63325888

聯系人:彭軼君

股東情況:東方證券股份有限公司持有公司100%的股權。


公司前身是東方證券股份有限公司客戶資產管理業務總部,2010年7月28日
經中國證券監督管理委員會《關于核準東方證券股份有限公司設立證券資產管理
子公司的批復》(證監許可[2010]518號)批準,由東方證券股份有限公司出資3
億元,在原東方證券股份有限公司客戶資產管理業務總部的基礎上正式成立,是
國內首家獲批設立的券商系資產管理公司。


(二)主要人員情況

1、基金管理人董事會成員

潘鑫軍先生,董事長,1961年出生,中共黨員,工商管理碩士,高級經濟師。

曾任中國人民銀行上海分行長寧區辦事處愚園路分理處出納、副組長,工商銀行
上海分行長寧區辦事處愚園路分理處黨支部書記,工商銀行上海分行整黨辦公室
聯絡員,工商銀行上海分行組織處副主任科員,工商銀行上海分行長寧支行工會
主席、副行長(主持工作)、行長、黨委書記兼國際機場支行黨支部書記,東方
證券股份有限公司黨委副書記、總裁、董事長兼總裁,匯添富基金管理有限公司
董事長,上海東方證券資本投資有限公司董事長,東方金融控股(香港)有限公
司董事。現任東方證券股份有限公司黨委書記、董事長、執行董事,東方花旗證
券有限公司董事長,上海東方證券資產管理有限公司董事長。



金文忠先生,董事,1964年出生,中共黨員,經濟學碩士,經濟師。曾任上
海財經大學財經研究所研究員,上海萬國證券辦公室主任助理、發行部副經理
(主持工作)、研究所副所長、總裁助理兼總裁辦公室副主任,野村證券企業現
代化委員會項目室副主任,東方證券股份有限公司黨委委員、副總裁,杭州東方
銀帝投資管理有限公司董事長,東方金融控股(香港)有限公司董事、東方花旗
證券有限公司董事。現任東方證券股份有限公司黨委副書記、執行董事、總裁、
證券投資業務總部總經理,上海東證期貨有限公司董事長,上海東方證券資本投
資有限公司董事長,上海東方證券創新投資有限公司董事,上海東方證券資產管
理有限公司董事。


杜衛華先生,董事,1964年出生,中共黨員,工商管理學碩士、經濟學碩士,
副教授。曾任上海財經大學金融學院教師,東方證券股份有限公司營業部經理,
經紀業務總部總經理助理、副總經理,營運管理總部總經理,人力資源管理總部
總經理,總裁助理,職工監事。現任東方證券股份有限公司職工董事、副總裁、
工會主席,上海東方證券資本投資有限公司董事,上海東方證券創新投資有限公
司董事,上海東方證券資產管理有限公司董事。


任莉女士,董事、總經理、公開募集基金管理業務負責人、財務負責人,1968
年出生,社會學碩士、工商管理碩士。擁有十多年海內外市場營銷經驗,曾任東
方證券股份有限公司資產管理業務總部副總經理,上海東方證券資產管理有限公
司總經理助理、副總經理、聯席總經理、董事會秘書。現任上海東方證券資產管
理有限公司董事、總經理、公開募集基金管理業務負責人、財務負責人。


楊斌先生,董事,1972年出生,中共黨員,經濟學碩士。曾任中國人民銀行
上海分行非銀行金融機構管理處科員,上海證監局稽查處科員、案件審理處科員、
副主任科員、案件調查一處主任科員、機構監管一處副處長、期貨監管處處長、
法制工作處處長;現任東方證券股份有限公司首席風險官兼合規總監兼稽核總部
總經理、上海東證期貨有限公司董事、東方金融控股(香港)有限公司董事、東
方花旗證券有限公司董事、上海東方證券資產管理有限公司董事、長城基金管理
有限公司監事。


2、基金管理人監事


陳波先生,監事,1971年出生,中共黨員,經濟學碩士。曾任東方證券投資
銀行業務總部副總經理,東方證券股份有限公司上市辦副主任、上海東方證券
本投資有限公司副總經理(主持工作)。現任上海東方證券資本投資有限公司董
事、總經理,上海東方證券資產管理有限公司監事。


3、經營管理層人員

任莉女士,總經理(簡歷請參見上述關于董事的介紹)。


饒剛先生,副總經理,1973年出生,碩士研究生。曾任興業證券職員,富國
基金管理有限公司研究員、固定收益部總經理兼基金經理、總經理助理,富國資
產管理(上海)有限公司總經理。現任上海東方證券資產管理有限公司副總經理
兼固定收益研究部總經理。曾榮獲中證報2010年金牛特別基金經理獎(唯一固
定收益獲獎者)、2012年度上海市金融行業領軍人才,在固定收益投資領域具有
豐富的經驗。


周代希先生,副總經理,1980年出生,中共黨員,碩士研究生。曾任深圳證
券交易所會員管理部經理、金融創新實驗室高級經理、固定收益與衍生品工作小
組執行經理,兼任深圳仲裁委員會仲裁員。現任上海東方證券資產管理有限公司
副總經理。曾榮獲“證券期貨監管系統金融服務能手”稱號等,在資產證券化等
結構融資領域具有豐富的經驗。


張鋒先生,副總經理,1974年出生,碩士研究生。曾任上海財政證券公司
究員,興業證券股份有限公司研究員,上海融昌資產管理有限公司研究員,信誠
基金管理有限公司股票投資副總監、基金經理,上海東方證券資產管理有限公司
基金投資部總監、私募權益投資部總經理、執行董事、董事總經理。現任上海東
方證券資產管理有限公司副總經理兼公募集合權益投資部總經理,擁有豐富的證
券投資經驗。


林鵬先生,副總經理,1976年出生,中共黨員,碩士研究生。曾任東方證券
研究所研究員、資產管理業務總部投資經理,上海東方證券資產管理有限公司投
資部投資經理、專戶投資部資深投資經理、基金投資部基金經理、執行董事、董
事總經理。現任上海東方證券資產管理有限公司副總經理兼公募權益投資部總經


理,擁有豐富的證券投資經驗。


湯琳女士,副總經理,1981年出生,本科學士。曾任東方證券股份有限公司
資產管理業務總部市場營銷經理,上海東方證券資產管理有限公司綜合管理部副
總監、董事總經理。現任上海東方證券資產管理有限公司董事會秘書、副總經理
兼綜合管理部總經理。


4、合規總監、首席風險官

李云亮先生,合規總監兼首席風險官,1978年出生,中共黨員,博士研究生。

曾任重慶理工大學計算機學院大學講師,重慶證監局機構監管處副調研員,西南
證券股份有限公司證券資管部總經理,金鷹基金管理有限公司副總經理,深圳前
海金鷹資產管理有限公司董事長,金鷹基金管理有限公司督察長。現任上海東方
證券資產管理有限公司合規總監、公開募集基金管理業務合規負責人、首席風險
官、首席信息官(兼)、合規與風險管理部總經理(兼)。


5、公開募集基金管理業務合規負責人(督察長)

李云亮先生,公開募集基金管理業務合規負責人(簡歷請參見上述關于合規
總監、首席風險官的介紹)。


6、本基金基金經理

(1)現任基金經理

孫偉先生,出生于1983年,北京大學金融學碩士。自2010年起開始從事證
券行業工作,歷任東方證券股份有限公司資產管理業務總部研究員,上海東方證
券資產管理有限公司研究部高級研究員、權益研究部高級研究員,現任公募權益
投資部基金經理。2016年1月至2017年4月擔任東方紅新動力靈活配置混合型
證券投資基金基金經理。2017年1月起擔任東方紅睿滿滬港深靈活配置混合型
證券投資基金基金經理。2018年2月起任東方紅睿澤三年定期開放靈活配置混
合型證券投資基金基金經理。


(2)歷任基金經理


周云先生,2018年1月至2019年11月任東方紅睿澤三年定期開放靈活配置
混合型證券投資基金基金經理。


7、公募產品投資決策委員會成員

公募產品投資決策委員會成員構成如下:主任委員饒剛先生,委員林鵬先生,
委員胡偉先生,委員紀文靜女士,委員周云先生,委員剛登峰先生。


8、上述人員之間不存在近親屬關系。




二、基金托管人

(一)基金托管人概況

1、基本情況

名稱:招商銀行股份有限公司(以下簡稱“招商銀行”)

設立日期:1987年4月8日

注冊地址:深圳市深南大道7088號招商銀行大廈

辦公地址:深圳市深南大道7088號招商銀行大廈

注冊資本:252.20億元

法定代表人:李建紅

行長:田惠宇

資產托管業務批準文號:證監基金字[2002]83號

電話:0755—83199084

傳真:0755—83195201

資產托管部信息披露負責人:張燕


2、發展概況

招商銀行成立于1987年4月8日,是我國第一家完全由企業法人持股的股份制
商業銀行,總行設在深圳。自成立以來,招商銀行先后進行了三次增資擴股,并
于2002年3月成功地發行了15億A股,4月9日在上交所掛牌(股票代碼:600036),
是國內第一家采用國際會計標準上市的公司。2006年9月又成功發行了22億H股,9
月22日在香港聯交所掛牌交易(股票代碼:3968),10月5日行使H股超額配售,
共發行了24.2億H股。截至2019年9月30日,本集團總資產73,059.25億元人民幣,
高級法下資本充足率15.44%,權重法下資本充足率12.86%。


2002年8月,招商銀行成立基金托管部;2005年8月,經報中國證監會同意,
更名為資產托管部,現下設業務管理團隊、產品管理團隊、項目管理團隊、稽核
監察團隊、基金外包業務團隊、養老金團隊、系統與數據團隊7個職能團隊,現
有員工87人。2002年11月,經中國人民銀行和中國證監會批準獲得證券投資基金
托管業務資格,成為國內第一家獲得該項業務資格上市銀行;2003年4月,正式
辦理基金托管業務。招商銀行作為托管業務資質最全的商業銀行,擁有證券投資
基金托管、受托投資管理托管、合格境外機構投資人托管(QFII)、合格境內機
構投資人托管(QDII)、全國社會保障基金托管、保險資金托管、企業年金基金
托管、存托憑證試點存托人等業務資格。


招商銀行確立“因勢而變、先您所想”的托管理念和“財富所托、信守承諾”

的托管核心價值,獨創“6S托管銀行”品牌體系,以“?;つ囊滴?、?;つ?br /> 財富”為歷史使命,不斷創新托管系統、服務和產品:在業內率先推出“網上托
管銀行系統”、托管業務綜合系統和“6心”托管服務標準,首家發布私募基金
績效分析報告,開辦國內首個托管銀行網站,推出國內首個托管大數據平臺,成
功托管國內第一只券商集合資產管理計劃、第一只FOF、第一只信托資金計劃、
第一只股權私募基金、第一家實現貨幣市場基金贖回資金T+1到賬、第一只境外
銀行QDII基金、第一只紅利ETF基金、第一只“1+N”基金專戶理財、第一家大小
非解禁資產、第一單TOT保管,實現從單一托管服務商向全面投資人服務機構的
轉變,得到了同業認可。


招商銀行資產托管業務持續穩健發展,社會影響力不斷提升,四度蟬聯獲


《財資》“中國最佳托管專業銀行”。2016年6月招商銀行榮膺《財資》“中國
最佳托管銀行獎”,成為國內唯一獲得該獎項的托管銀行;“托管通”獲得國內
《銀行家》2016中國金融創新“十佳金融產品創新獎”;7月榮膺2016年中國資
產管理“金貝獎”“最佳資產托管銀行”。2017年6月招商銀行再度榮膺《財資》
“中國最佳托管銀行獎”;“全功能網上托管銀行2.0”榮獲《銀行家》2017中
國金融創新“十佳金融產品創新獎”;8月榮膺國際財經權威媒體《亞洲銀行家》
“中國年度托管銀行獎”。2018年1月招商銀行榮膺中央國債登記結算有限責任
公司 “2017年度優秀資產托管機構”獎項;同月,招商銀行托管大數據平臺風
險管理系統榮獲2016-2017年度銀監會系統“金點子”方案一等獎,以及中央金
融團工委、全國金融青聯第五屆“雙提升”金點子方案二等獎;3月榮膺公募基
金20年“最佳基金托管銀行”獎;5月榮膺國際財經權威媒體《亞洲銀行家》“中
國年度托管銀行獎” ;12月榮膺2018東方財富風云榜“2018年度最佳托管銀行”、
“20年最值得信賴托管銀行”獎。2019年3月招商銀行榮獲《中國基金報》“2018
年度最佳基金托管銀行”獎;6月榮獲《財資》“中國最佳托管機構”“中國最
佳養老金托管機構”“中國最佳零售基金行政外包”三項大獎。


(二)主要人員情況

李建紅先生,招商銀行董事長、非執行董事,2014年7月起擔任招商銀行
事、董事長。英國東倫敦大學工商管理碩士、吉林大學經濟管理專業碩士,高級
經濟師。招商局集團有限公司董事長,兼任招商局國際有限公司董事會主席、招
商局能源運輸股份有限公司董事長、中國國際海運集裝箱(集團)股份有限公司
董事長、招商局華建公路投資有限公司董事長和招商局資本投資有限責任公司董
事長。曾任中國遠洋運輸(集團)總公司總裁助理、總經濟師、副總裁,招商局
集團有限公司董事、總裁。


田惠宇先生,招商銀行行長、執行董事,2013年5月起擔任招商銀行行長、
招商銀行執行董事。美國哥倫比亞大學公共管理碩士學位,高級經濟師。曾于2003
年7月至2013年5月歷任上海銀行副行長、中國建設銀行上海市分行副行長、深圳
市分行行長、中國建設銀行零售業務總監兼北京市分行行長。


汪建中先生,副行長。1991年加入招商銀行;2002年10月至2013年12月


歷任招商銀行長沙分行行長,總行公司銀行部副總經理,佛山分行籌備組組長,
佛山分行行長,武漢分行行長;2013年12月至2016年10月任招商銀行業務總
監兼公司金融總部總裁,期間先后兼任公司金融綜合管理部總經理、戰略客戶部
總經理;2016年10月至2017年4月任招商銀行業務總監兼北京分行行長;2017
年4月起任招商銀行黨委委員兼北京分行行長。2019年4月起任招商銀行副行
長。


姜然女士,招商銀行資產托管部總經理,大學本科畢業,具有基金托管人高
級管理人員任職資格。先后供職于中國農業銀行黑龍江省分行,華商銀行,中國
農業銀行深圳市分行,從事信貸管理、托管工作。2002年9月加盟招商銀行至今,
歷任招商銀行總行資產托管部經理、高級經理、總經理助理等職。是國內首家推
出的網上托管銀行的主要設計、開發者之一,具有20余年銀行信貸及托管專業從
業經驗。在托管產品創新、服務流程優化、市場營銷及客戶關系管理等領域具有
深入的研究和豐富的實務經驗。


(三)基金托管業務經營情況

截至2019年9月30日,招商銀行股份有限公司累計托管510只證券投資基
金。




三、相關服務機構

(一)基金銷售機構

1、場外直銷機構

(1)直銷中心

名稱:上海東方證券資產管理有限公司

住所:上海市黃浦區中山南路318號31層

辦公地址:上海市黃浦區中山南路318號2號樓9層

法定代表人:潘鑫軍


聯系電話:(021)33315895

傳真:(021)63326381

聯系人:于莉

客服電話:4009200808

公司網址:www.dfham.com

(2)網上交易系統

網上交易系統包括基金管理人公司網站(www.dfham.com)、東方紅資產管
理APP、基金管理人微信服務號和基金管理人指定且授權的電子交易平臺。個人
投資者可登錄基金管理人網站(www.dfham.com)、東方紅資產管理APP、基金管
理人微信服務號和基金管理人指定且授權的電子交易平臺,在與基金管理人達成
網上交易的相關協議、接受基金管理人有關服務條款、了解有關基金網上交易的
具體業務規則后,通過基金管理人網上交易系統辦理開戶、認購、申購、贖回等
業務。


2、場外代銷機構

(1)東方證券股份有限公司

注冊地址:上海市中山南路318號2號樓22層、23層、25層-29層

辦公地址:上海市中山南路318號2號樓13層、21層-23層、25層-29層、32
層、36層、39層、40層

法定代表人:潘鑫軍

聯系電話:(021)63325888

聯系人:黃靜

客服電話:(021)95503

公司網站:www.dfzq.com.cn


(2)上海銀行股份有限公司

注冊地址:上海市浦東新區銀城中路168號

辦公地址:上海市浦東新區銀城中路168號

法定代表人:金煜

聯系電話:021-68475888

傳真:021-68476111

聯系人:王景斌

客戶服務電話:95594

公司網站:www.bosc.cn

(3)上海天天基金銷售有限公司

注冊地址:上海市徐匯區龍田路190號2號樓2層

公司地址:上海市徐匯區宛平南路88號東方財富大廈

法定代表人:其實

聯系電話:021-54509988

傳真:021-64385308

聯系人:段穎

客戶服務電話:95021

公司網站://fund.eastmoney.com

(4)珠海盈米基金銷售有限公司

注冊地址:珠海市橫琴新區寶華路6號105室-3491

辦公地址:廣州市海珠區琶洲大道東1號保利國際廣場南塔12樓B1201-1203


法定代表人:肖雯

聯系電話:020-89629099

傳真:020-89629011

客戶服務電話:020-89629066

公司網站:www.yingmi.cn

(5)北京肯特瑞財富投資管理有限公司

注冊地址:北京市海淀區顯龍山路19號1幢4層1座401

辦公地址:北京市亦莊經濟開發區科創十一街18號院京東集團總部

法定代表人:江卉

聯系人:李丹

客服電話:95118

傳真:010-89189566

公司網站://kenterui.jd.com/

(6)上海好買基金銷售有限公司

注冊地址:上海市虹口區歐陽路196號26號樓2樓41號

辦公地址:上海市浦東南路1118號鄂爾多斯國際大廈903-906室

法定代表人:楊文斌

聯系人:高源

客戶服務電話:4007009665

傳真:021-68596916

網址:www.ehowbuy.com


(7)嘉實財富管理有限公司

注冊地址:上海市浦東新區世紀大道8號上海國金中心辦公樓二期53層
5312-15單元

辦公地址:北京市朝陽區建國路91號金地中心A座6層

法定代表人:趙學軍

聯系電話:021-38789658-5834

傳真:021-68880023

聯系人:李雯

客服電話:4000218850

網址:www.harvestwm.cn

(8)諾亞正行基金銷售有限公司

注冊地址:上海市虹口區飛虹路360弄9號3724室

辦公地址:上海市楊浦區秦皇島路32號東碼頭園區C棟

法定代表人:汪靜波

聯系電話:021-80358749

傳真:021-38509777

聯系人:朱了

客服電話:4008215399

網址:www.noah-fund.com

(9)北京展恒基金銷售有限公司

注冊地址:北京市順義區后沙峪鎮安富街6號


辦公地址:北京市朝陽區安苑路15-1號郵電新聞大廈6層

法定代表人:閆振杰

聯系人:武文佳

傳真:010-62020355

客戶服務電話:4008188000

公司網站:www.myfund.com

(10)深圳眾祿基金銷售股份有限公司

注冊地址:深圳市羅湖區筍崗街道梨園路8號HALO廣場一期四層12-13室

辦公地址:深圳市羅湖區梨園路8號HALO廣場4樓

法定代表人:薛峰

聯系人:龔江江

客服電話:4006788887

傳真:0755-82080798

公司網站:www.zlfund.cn

(11)中信建投證券股份有限公司

注冊地址:北京市朝陽區安立路66號4號樓

辦公地址:北京市東城區朝內大街2號凱恒中心B,E座3層

法定代表人:王常青

聯系電話:010-85130628

傳真:010-65182261

聯系人:許夢園


客戶服務電話:400-8888-108

公司網站:www.csc108.com

(12)國信證券股份有限公司

注冊地址:深圳市羅湖區紅嶺中路1012號國信證券大廈十六層至二十六層

辦公地址:深圳市羅湖區紅嶺中路1012號國信證券大廈

法定代表人:何如

聯系電話:0755-82130833

傳真:0755-82133453

聯系人:李穎

客戶服務電話:95536

公司網站:www.guosen.com.cn

(13)招商銀行股份有限公司

注冊地址:深圳市福田區深南大道7088號招商銀行大廈

辦公地址:深圳市福田區深南大道7088號招商銀行大廈

法定代表人:李建紅

聯系電話:(0755)83198888

傳真:(0755)83195050

聯系人:鄧炯鵬

客服電話:95555

公司網站:www.cmbchina.com

(14)上海浦東發展銀行股份有限公司


注冊地址:上海市中山東一路12號

辦公地址:上海市北京東路689號

法定代表人:高國富

聯系電話:(021)61618888

傳真:(021)63230807

聯系人:楊國平、吳蓉

客服電話:95528

公司網站:www.spdb.com.cn

(15)中國建設銀行股份有限公司

注冊地址:北京市西城區金融大街25號

辦公地址:北京市西城區金融大街25號

法定代表人:田國立

傳真:010-66275654

客服電話:95533

公司網站:www.ccb.com

(16)交通銀行股份有限公司

注冊地址:上海市銀城中路188號

辦公地址:上海市銀城中路188號

法定代表人:彭純

聯系電話:021-58781234

傳真:021-58408483


聯系人:陳銘銘

客服電話:95559

公司網站:www.bankcomm.com

(17)興業銀行股份有限公司

注冊地址:福建省福州市湖東路154號

法定代表人:高建平

聯系電話:021-52629999

聯系人:李博

客服電話:95561

網址:www.cib.com.cn

(18)平安銀行股份有限公司

注冊地址:深圳市羅湖區深南東路5047號

辦公地址:深圳市羅湖區深南東路5047號

法定代表人:謝永林

聯系電話:021-38637673

聯系人:張莉

客服電話:95511

公司網站:www.bank.pingan.com

(19)中國光大銀行股份有限公司

注冊地址:北京市西城區太平橋大街25號、甲25號中國光大中心

辦公地址:北京市西城區太平橋大街25號、甲25號中國光大中心


法定代表人:李曉鵬

聯系電話:010-63636235

傳真:010-63636713

聯系人:張谞

客服電話:95595

網址:www.cebbank.com

(20)中國銀行股份有限公司

注冊地址:北京市西城區復興門內大街1號

辦公地址:北京市西城區復興門內大街1號

法定代表人:劉連舸

客戶服務電話:95566

傳真:010-66594946

公司網站:www.boc.cn

(21)長江證券股份有限公司

注冊地址:湖北省武漢市新華路特8號

辦公地址:湖北省武漢市新華路特8號

法定代表人:李新華

聯系人:付妍

聯系電話:027-65799999

傳真:027-85481900

客服電話:95579


網址:www.95579.com

基金管理人可根據有關法律法規的要求,選擇其他符合要求的機構代理銷售
本基金。


3.場內銷售機構

本基金的場內銷售機構為具有基金銷售資格、并經上海證券交易所和中國證
券登記結算有限責任公司認可的、可通過上海證券交易所交易系統辦理本基金銷
售業務的上海證券交易所會員單位,具體名單請詳見上海證券交易所網站
(//www.sse.com.cn/)。


(二)登記機構

名稱:中國證券登記結算有限責任公司

住所:北京市西城區太平橋大街17號

辦公地址:北京市西城區太平橋大街17號

法定代表人:周明

電話:010-58598853

傳真:010-58598907

聯系人:趙亦清

(三)出具法律意見書的律師事務所

名稱:上海市通力律師事務所

住所:上海市浦東新區銀城中路68號時代金融中心19層

辦公地址:上海市浦東新區銀城中路68號時代金融中心19層

負責人:俞衛鋒

電話:(021)31358666


傳真:(021)31358600

聯系人:陳穎華

經辦律師:黎明、陳穎華

(四)審計基金財產的會計師事務所

名稱:普華永道中天會計師事務所(特殊普通合伙)

注冊地址:中國(上海)自由貿易試驗區陸家嘴環路1318號星展銀行大廈507
單元01室

辦公地址:上海市黃浦區湖濱路202號領展企業廣場二座普華永道中心11樓

法人代表:李丹

經辦注冊會計師:陳熹、葉尓甸

電話:021-23238888

傳真:021-23238800

聯系人:樂美昊



四、基金的名稱

東方紅睿澤三年定期開放靈活配置混合型證券投資基金。




五、基金的類型

混合型證券投資基金。




六、基金的投資目標

本基金在嚴格控制投資組合風險的前提下,追求資產凈值的長期穩健增值。





七、基金的投資方向

本基金的投資范圍為國內依法發行的股票(包括中小板、創業板及其他經中
國證監會核準發行的股票)、港股通標的股票、債券(包括國債、金融債、企業
債、公司債、次級債、可轉換債券、分離交易可轉債、可交換債、央行票據、
中期票據、中小企業私募債、證券公司發行的短期公司債券、短期融資券等)、
債券回購、同業存單等貨幣市場工具、權證、資產支持證券、股指期貨、國債期
貨以及法律法規或中國證監會允許基金投資的其他金融工具(但須符合中國證監
會的相關規定)。


如法律法規或監管機構以后允許基金投資其他品種,基金管理人在履行適當
程序后,可以將其納入投資范圍。


本基金的投資比例為:

開放期內,股票資產投資比例為基金資產的0%—95%(其中投資于港股通標
的股票的比例占股票資產的0%-50%),封閉期內,股票資產投資比例為基金資產
的0%—100%(其中投資于港股通標的股票的比例占股票資產的0-50%)。


開放期每個交易日日終,在扣除股指期貨和國債期貨合約需繳納的交易保證
金后,保持現金或者到期日在一年以內的政府債券投資比例合計不低于基金資產
凈值的5%,在封閉期內,本基金不受上述5%的限制,封閉期內每個交易日日終
在扣除股指期貨、國債期貨合約需繳納的交易保證金后,應當保持不低于交易保
證金一倍的現金,其中,現金不包括結算備付金、存出保證金、應收申購款等。


如果法律法規或中國證監會變更投資品種的投資比例限制,基金管理人在履
行適當程序后,可以調整上述投資品種的投資比例。




八、基金的投資策略

本基金在中國經濟發展進入新常態,從總量增長轉向結構調整,從短期增長


轉到長期可持續發展,同時人口面臨內部結構老化和空間分布失衡等眾多挑戰的
大背景下,將貫徹長期價值投資的理念,發揮在封閉期封閉運作的優勢,抓住供
給側改革的機遇,配合“一帶一路”的發展戰略,布局與中國經濟轉型、產業升
級、人口轉變等密切相關的發展領域,挖掘重點行業中的優勢個股,自下而上精
選具有核心競爭優勢的企業,分享轉型期中國經濟增長的成果,在控制風險前提
下,追求基金資產的長期穩健增值。


基于本基金每滿三年開放一次,除開放期外封閉運作的特點,基金管理人在
臨近開放期和開放期內將重點關注基金資產的流動性和變現能力,分散投資,做
好流動性管理以應對開放期投資人的贖回需求。


1、資產配置

本基金為三年定期開放的產品,可發揮在封閉期內封閉運作,聚焦于與中國
經濟發展趨勢相符的標的資產,立足于長期價值投資的理念,通過定性與定量研
究相結合的方法,確定投資組合中權益類資產和其他資產的配置比例。


本基金通過動態跟蹤海內外主要經濟體的GDP、CPI、利率等宏觀經濟指標,
以及估值水平、盈利預期、流動性、投資人心態等市場指標,預測未來市場變動
趨勢。本基金通過全面評估上述各種關鍵指標的變動趨勢,對股票、債券等大類
資產的風險和收益特征進行預測。根據上述定性和定量指標的分析結果,運用資
產配置優化模型,在目標收益條件下,追求風險最小化目標,最終確定大類資產
投資權重,實現資產合理配置。


2、股票組合的構建

本基金對國內股票及港股通標的股票主要遵循“自下而上”的個股投資策略,
利用基金管理人投研團隊的資源,對企業內在價值進行深入細致的分析,并進一
步挖掘出價格低估、質地優秀、未來預期成長性良好,符合轉型期中國經濟發展
趨勢的上市公司股票進行投資。


(1)中國經濟發展的趨勢

1)供給側改革


供給側改革的主要任務包括“三去一降一補”,在進一步鞏固去庫存和去產
能成果的基礎上,未來政策中心將放在去杠桿、降成本和補短板上。這將有利于
企業的資源整合和優化,增加發展的可持續性,降低企業尤其是制造業的成本。

中西部基礎設施建設,科技創新、高新技術發展等也會是未來的重點領域,在PPP
模式不斷深化下,會有越來越多的企業分享到國家基礎設施建設帶來的紅利。


同時,正蓬勃發展的“互聯網+”將成為供給側改革的一把利器?;チ?br /> 擴大有效供給,提升供給能力,還能夠促進供給側與需求側的高效耦合和精準對
接,加快推動消費升級。通過互聯網,企業獲得消費者的信息過程變得扁平而快
速。所有消費者都觸手可及,消費者的行為、偏好的數據可以更容易被捕捉、獲
取和分析。這一切,都將轉換為生產力,指導供給側隨之變化,提供符合消費者
個性化需求的產品和服務。


此外,地方國企混改,一帶一路,農村土地改革等都將催生出一大片具有良
好發展潛力的投資領域。


2)人口轉變

人口轉變涉及人口的空間再分布和人口的結構變化,前者主要是人口城鎮化,
后者則關注人口老齡化。


城鎮化不是簡單將農村人口變成城鎮人口,提高城鎮化率,而是走新型城鎮
化路線,這和我國經濟轉型,結構轉變密切相關。同時在財政金融體系、土地制
度、戶籍制度、人口政策、要素價格、人力資本等多方面的市場化改革也是政策
關注的重點。


未來的城鎮化圖景一定有別于過去,核心是人的城鎮化。它應該著眼農村和
中小城鎮,實現城鄉基礎設施一體和公共服務均等化,進城人口的市民化,促進
經濟社會發展,實現共同富裕。以新型工業化為動力,實現制造業和服務業升級,
投入資本的回報率逐步提升,人力資本在收入分配中的占比提升,消費和服務業
占GDP的比重提高,資源和環境更加友好。新型城鎮化將帶動消費和服務產業大
發展,盡管增長速度的絕對值未必比得上過去,但增長將更有質量和更加可持續。


人口老齡化一方面將對我國經濟增長在勞動力供給方面的可持續性形成挑


戰,考驗傳統經濟模式的轉型效率,另一方面也迫使很多企業尋求生產要素的優
化配置,變被動為主動。同時對于醫療服務業、養老產業的蓬勃發展有著巨大影
響。若能把握好第二次人口紅利的契機,將能促進相關產業發展,帶來更多的投
資機會。


3)資源環境轉型

全球氣候變暖帶來的挑戰對資源使用、環境?;ぬ岢雋爍叩囊?。我國政
府也提出要建設資源節約型、環境友好型社會。這將會淘汰不少生產效率低下、
資源消耗巨大、環境污染嚴重的企業,甚至影響相關產業的發展。未來國家在新
能源產業、節能環保行業和高新科技發展方面都將花費更多的精力,這將帶動一
系列上下游相關行業的發展。同樣,也將對傳統產業的行業集中度產生影響,從
而改變企業的投資價值。


(2)行業配置策略

在行業配置層面,本基金會傾向于一些符合轉型期中國經濟發展趨勢的行業
或子行業,比如由人口老齡化驅動的醫療行業、具有品牌優勢的消費品行業、可
以替代人工的自動化行業等。具體分析時,基金管理人會跟蹤各行業整體的收入
增速、利潤增速、毛利率變動幅度、ROIC變動情況,依此來判斷各行業的景氣
度,再根據行業整體的估值情況,市場的預期,目前機構配置的比例來綜合考慮
各行業在組合中的配置比例。


(3)股票投資選擇

針對個股,每個報告期基金管理人都會根據公開信息和一些假設推理初篩一
批重點研究標的,圍繞這些公司,基金管理人的股票研究團隊將展開深入的調研,
除了上市公司外,基金管理人還會調研競爭對手,產業鏈的上下游,以此來驗證
基金管理人的推理是否正確。對于個股是否納入到組合,基金管理人會重點關注
3個方面:公司素質、公司的成長空間及未來公司盈利增速、目前的估值。其中
公司素質是基金管理人最看重的因素,包括公司商業模式的獨特性、進入壁壘、
行業地位、公司管理層的品格和能力等方面;對于具有優秀基因的公司,如果成
長性和估值匹配的話,基金管理人將其納入投資組合;否則將會放在股票庫中,


保持持續跟蹤。


(4)港股投資策略

本基金將通過內地與香港股票市場交易互聯互通機制投資于香港股票市場,
不使用合格境內機構投資人(QDII)境外投資額度進行境外投資。本基金將重點關
注:

1)A股稀缺性行業和個股,包括優質中資公司(如國內互聯網及軟件企業、
國內部分消費行業領導品牌等)、A股缺乏投資標的行業(如博彩);

2)具有持續領先優勢或核心競爭力的企業,這類企業應具有良好成長性或
為市場龍頭;

3)符合內地政策和投資邏輯的主題性行業個股;

4)與A股同類公司相比具有估值優勢的公司。


(5)參與定向增發投資策略

基金管理人將通過實地調研深入了解發行人的行業背景、市場地位、產銷規
模、核心技術、股東和管理層情況、持續經營與盈利能力等各方面的信息;對定
向增發價格的合理性做出判斷,并結合上市公司大股東參與定向增發的情況,在
進行全面和深入研究的基礎上做出投資決定,在控制風險的基礎上力求獲取較高
的收益。


3、權證投資策略

本基金將權證作為有效控制基金投資組合風險、提高投資組合收益的輔助工
具。管理人將根據權證對應公司基本面情況確定權證的合理價值,在發現權證價
值低估或者權證能有效對沖正股波動風險時買入。


4、債券投資策略

本基金的債券投資品種主要有國債、企業債等中國證監會認可的,具有良好
流動性的金融工具。債券投資主要用于提高非股票資產的收益率,基金管理人將
堅持價值投資的理念,嚴格控制風險,追求合理的回報。



在債券投資方面,基金管理人將以宏觀形勢及利率分析為基礎,依據國家經
濟發展規劃量化核心基準參照指標和輔助參考指標,結合貨幣政策、財政政策的
實施情況,以及國際金融市場基準利率水平及變化情況,預測未來基準利率水平
變化趨勢與幅度,進行定量評價。


5、中小企業私募債券投資策略

由于中小企業私募債票面利率較高、信用風險較大、二級市場流動性較差。

本基金將運用基本面研究,結合公司財務分析方法對債券發行人信用風險進行分
析和度量,選擇風險與收益相匹配的更優品種進行投資。在進行投資時,將采取
分散投資、鎖定收益策略。在遴選債券時,將只投資有擔?;蛘吖鋅毓善笠搗?br /> 行的中小企業私募債,以降低信用風險。


6、證券公司短期公司債券投資策略

本基金證券公司短期公司債券的投資策略主要從分析證券行業整體情況、證
券公司基本面情況入手,包括整個證券行業的發展現狀,發展趨勢,具體證券公
司的經營情況、資產負債情況、現金流情況,從而分析證券公司短期公司債券的
違約風險及合理的利差水平,對證券公司短期公司債券進行獨立、客觀的價值評
估。


7、資產支持證券投資策略

本基金資產支持證券的投資配置策略主要從信用風險、流動性、收益率幾方
面來考慮,采用自下而上的項目精選策略,以資產支持證券的優先級或次優級為
投資標的,精選違約或逾期風險可控、收益率較高的資產支持證券項目。根據不
同資產支持證券的基礎資產采取適度分散的地區配置策略和行業配置策略,在有
效分散風險的前提下為投資人謀求較高的投資組合回報率。資產支持證券的信用
風險分析采取內外結合的方法,以基金管理人的內部信用風險評估為主,并結合
外部信用評級機構的分析報告,最終得出對每個資產支持證券項目的總體風險判
斷。另外,鑒于資產支持證券的流動性較差,本基金更傾向于久期較短的品種,
即使持有到期壓力也不會太大。


8、股指期貨投資策略


本基金投資股指期貨將根據風險管理的原則,以套期保值為目的,以回避市
場風險。故股指期貨空頭的合約價值主要與股票組合的多頭價值相對應?;鴯?br /> 理人通過動態管理股指期貨合約數量,以期萃取相應股票組合的超額收益。


9、國債期貨投資策略

本基金投資國債期貨將根據風險管理的原則,以套期保值為目的,以回避市
場風險。故國債期貨空頭的合約價值主要與債券組合的多頭價值相對應?;鴯?br /> 理人通過動態管理國債期貨合約數量,以期萃取相應債券組合的超額收益。




九、基金的業績比較基準

本基金的業績比較基準為:滬深300指數收益率× 60% +恒生指數收益率×20%
+中國債券總指數收益率×20%。


其中,滬深300指數是由上海證券交易所和深圳證券交易所授權,由中證指
數有限公司開發的中國A股市場指數,它的樣本選自滬深兩個證券市場,覆蓋了
大部分流通市值,其成份股票為中國A股市場中代表性強、流動性高的股票,能
夠反映A股市場總體發展趨勢。


恒生指數是由恒生指數服務有限公司編制,以香港股票市場中的50家上市股
票為成份股樣本,以其發行量為權數的加權平均股價指數,是反映香港股市價幅
趨勢最有影響的一種股價指數。


中國債券總指數是由中央國債登記結算有限責任公司于2001年12月31日推出
的債券指數。它是中國債券市場趨勢的表征,也是債券組合投資管理業績評估的
有效工具。中國債券總指數為掌握我國債券市場價格總水平、波動幅度和變動趨
勢,測算債券投資回報率水平,判斷債券供求動向提供了很好的依據。


本基金業績比較基準滬深300指數收益率× 60% +恒生指數收益率×20% +中
國債券總指數收益率×20%目前能夠忠實地反映本基金的風險收益特征。如果今
后法律法規發生變化,或者有更權威的、更能為市場普遍接受的業績比較基準推
出,或者是市場上出現更加適合用于本基金的業績基準時,本基金可以變更業績


比較基準,但應與基金托管人協商一致,在履行適當程序后報中國證監會備案,
并在中國證監會指定的媒介上及時公告,無需召開基金份額持有人大會。




十、基金的風險收益特征

本基金是一只混合型基金,屬于較高預期風險、較高預期收益的證券投資基
金品種,其預期風險與收益高于債券型基金與貨幣市場基金,低于股票型基金。


本基金除了投資A股外,還可根據法律法規規定投資香港聯合交易所上市的
股票。除了需要承擔與境內證券投資基金類似的市場波動風險等一般投資風險之
外,本基金還面臨港股通機制下因投資環境、投資標的、市場制度以及交易規則
等差異帶來的特有風險。




十一、基金的投資組合報告

以下投資組合報告數據截至2019年6月30日。





項目

金額(元)

占基金總資產的
比例(%)

1

權益投資

6,314,483,229.88

89.53



其中:股票

6,314,483,229.88

89.53

2

基金投資

-

-

3

固定收益投資

-

-



其中:債券

-

-



資產支持證券

-

-

4

貴金屬投資

-

-

5

金融衍生品投資

-

-

6

買入返售金融資產

-

-






其中:買斷式回購的買入返售
金融資產

-

-

7

銀行存款和結算備付金合計

727,656,779.72

10.32

8

其他資產

11,097,396.59

0.16

9

合計

7,053,237,406.19

100.00



注:本基金本報告期末通過港股通交易機制投資的港股公允價值為
989,067,445.00元人民幣,占期末基金資產凈值比例14.05%。


2、報告期末按行業分類的股票投資組合

(1)報告期末按行業分類的境內股票投資組合




行業類別

公允價值(元)

占基金資產凈值
比例(%)

A

農、林、牧、漁業

-

-

B

采礦業

97,155,244.59

1.38

C

制造業

3,941,694,146.80

55.99

D

電力、熱力、燃氣及水生產和
供應業

-

-

E

建筑業

-

-

F

批發和零售業

-

-

G

交通運輸、倉儲和郵政業

-

-

H

住宿和餐飲業

-

-

I

信息傳輸、軟件和信息技術服
務業

39,603.76

0.00

J

金融業

543,477,101.77

7.72

K

房地產業

576,129,171.52

8.18

L

租賃和商務服務業

166,897,409.84

2.37




M

科學研究和技術服務業

-

-

N

水利、環境和公共設施管理業

-

-

O

居民服務、修理和其他服務業

-

-

P

教育

-

-

Q

衛生和社會工作

-

-

R

文化、體育和娛樂業

23,106.60

0.00

S

綜合

-

-



合計

5,325,415,784.88

75.65



(2)報告期末按行業分類的港股通投資股票投資組合

行業類別

公允價值(人民幣)

占基金資產凈值比例(%)

A 基礎材料

166,042,065.00

2.36

B 消費者非必需品

383,045,640.00

5.44

C 消費者常用品

289,878,940.00

4.12

D 能源

-

-

E 金融

9,480,000.00

0.13

F 醫療保健

-

-

G 工業

101,610,800.00

1.44

H 信息技術

39,010,000.00

0.55

I 電信服務

-

-

J 公用事業

-

-

K 房地產

-

-

合計

989,067,445.00

14.05



注:以上分類采用全球行業分類標準(Global Industry Classification
Standard,GICS)。



3、報告期末按公允價值占基金資產凈值比例大小排序的前十名股票投資明





股票代碼

股票名稱

數量(股)

公允價值(元)

占基金資產
凈值比例
(%)

1

600887

伊利股份

20,718,437

692,202,980.17

9.83

2

002475

立訊精密

25,682,286

623,708,269.94

8.86

3

600600

青島啤酒

5,518,520

275,539,703.60

3.91

4

000002

萬 科A

9,227,538

256,617,831.78

3.65

5

600519

貴州茅臺

239,915

236,076,360.00

3.35

6

601398

工商銀行

39,175,143

230,741,592.27

3.28

7

300124

匯川技術

10,041,186

230,043,571.26

3.27

8

00175

吉利汽車

18,500,000

217,375,000.00

3.09

9

600132

重慶啤酒

4,540,232

214,117,341.12

3.04

10

600031

三一重工

15,000,000

196,200,000.00

2.79



4、報告期末按債券品種分類的債券投資組合

本基金本報告期末未持有債券。


5、報告期末按公允價值占基金資產凈值比例大小排序的前五名債券投資明


本基金本報告期末未持有債券。


6、報告期末按公允價值占基金資產凈值比例大小排序的前十名資產支持證
券投資明細

本基金本報告期末未持有資產支持證券。


7、報告期末按公允價值占基金資產凈值比例大小排序的前五名貴金屬投資
明細


本基金本報告期末未持有貴金屬。


8、報告期末按公允價值占基金資產凈值比例大小排序的前五名權證投資明


本基金本報告期末未持有權證。


9、報告期末本基金投資的股指期貨交易情況說明

(1)報告期末本基金投資的股指期貨持倉和損益明細

本基金本報告期未進行股指期貨投資。


(2)本基金投資股指期貨的投資政策

本基金投資股指期貨將根據風險管理的原則,以套期保值為目的,以回避市
場風險。故股指期貨空頭的合約價值主要與股票組合的多頭價值相對應。管理人
通過動態管理股指期貨合約數量,以萃取相應股票組合的超額收益。


10、報告期末本基金投資的國債期貨交易情況說明

(1)本期國債期貨投資政策

本基金投資國債期貨將根據風險管理的原則,以套期保值為目的,以回避市
場風險。故國債期貨空頭的合約價值主要與債券組合的多頭價值相對應?;鴯?br /> 理人通過動態管理國債期貨合約數量,以萃取相應債券組合的超額收益。


(2)報告期末本基金投資的國債期貨持倉和損益明細

本基金本報告期未進行國債期貨投資。


(3)本期國債期貨投資評價

本基金本報告期未進行國債期貨投資。


11、投資組合報告附注

(1)本基金持有的工商銀行(代碼:601398SH)發行主體中國工商銀行
份有限公司,因存在電話銷售保險過程中欺騙投保人的行為,中國保險監督管理


委員會北京保監局于2018年11月19日依據相關法規對該公司處以???0萬元的行
政處罰,并責令改正違法行為。


本基金對上述證券的投資決策程序符合基金合同及公司制度的相關規定,本
基金管理人會對上述證券繼續保持跟蹤研究。


本基金持有的前十名證券中其余九名證券的發行主體本期未出現被監管部
門立案調查,或在報告編制日前一年內受到公開譴責、處罰的情形。


(2)基金投資的前十名股票未超出基金合同規定的備選股票庫。


(3)其他資產構成

序號

名稱

金額(元)

1

存出保證金

546,776.24

2

應收證券清算款

1,179,360.42

3

應收股利

9,060,600.65

4

應收利息

310,659.28

5

應收申購款

-

6

其他應收款

-

7

待攤費用

-

8

其他

-

9

合計

11,097,396.59



(4)報告期末持有的處于轉股期的可轉換債券明細

本基金本報告期末未持有處于轉股期的可轉債。


(5)報告期末前十名股票中存在流通受限情況的說明

序號

股票代碼

股票名稱

流通受限部分的公允
價值(元)

占基金資產凈
值比例(%)

流通受限情況
說明




1

002475

立訊精密

207,923,300.00

2.95

大宗交易取得
并帶有限售期



(6)投資組合報告附注的其他文字描述部分

由于四舍五入的原因,投資組合報告中市值占凈值比例的分項之和與合計項
之間可能存在尾差。




十二、基金的業績

基金管理人依據恪盡職守、誠實信用、謹慎勤勉的原則管理和運用基金財產,
但不保證基金一定盈利,也不保證最低收益?;鸕墓導ú⒉淮砥湮蠢幢?br /> 現。投資有風險,投資人在做出投資決策前應仔細閱讀本基金的招募說明書。


以下基金業績數據截至2019年6月30日。


1、澳洲极速时赛车彩票平台睿澤三年定期開放靈活配置混合型證券投資基金基金份額凈值增
長率及其與同期業績比較基準收益率的比較

階段

凈值增
長率①

凈值增
長率標
準差②

業績比較
基準收益
率③

業績比較
基準收益
率標準差


①-③

②-④

2018年1月31日至
2018年12月31日

-18.88%

1.18%

-21.10%

1.03%

2.22%

0.15%

2019年1月1日至
2019年6月30日

22.13%

1.40%

18.03%

1.07%

4.10%

0.33%

2018年1月31日至
2019年6月30日

-0.93%

1.27%

-6.87%

1.05%

5.94%

0.22%



2、自基金合同生效以來基金累計凈值增長率變動及其與同期業績比較基準
收益率變動的比較




注:(1)截止日期為2019年6月30日。


(2)本基金建倉期6個月,即從2018年1月31日起至2018年7月30日,
建倉期結束時各項資產配置比例均符合基金合同約定。




十三、費用概覽

(一)與基金運作有關的費用

1、基金費用的種類

(1)基金管理人的管理費;

(2)基金托管人的托管費;

(3)《基金合同》生效后與基金相關的信息披露費用;

(4)《基金合同》生效后與基金相關的會計師費、律師費和訴訟費;

(5)基金份額持有人大會費用;

(6)基金的證券、期貨交易費用;


(7)基金的銀行匯劃費用;

(8)基金上市初費和上市年費;

(9)證券、期貨賬戶開戶費和賬戶維護費;

(10)投資港股通標的股票的相關費用;

(11)按照國家有關規定和《基金合同》約定,可以在基金財產中列支的其
他費用。


本基金終止清算時所發生費用,按實際支出額從基金財產總值中扣除。


2、基金費用計提方法、計提標準和支付方式

(1)基金管理人的管理費

本基金的管理費按前一日基金資產凈值的1.5%的年費率計提。管理費的計算
方法如下:

H=E×1.5%÷當年天數

H 為每日應計提的基金管理費

E 為前一日的基金資產凈值

基金管理費每日計算,逐日累計至每月月末,按月支付,經基金管理人與基
金托管人雙方核對無誤后,基金托管人按照與基金管理人協商一致的方式,于次
月前5個工作日內從基金財產中一次性支付給基金管理人。若遇法定節假日、公
休日等,支付日期順延。


(2)基金托管人的托管費

本基金的托管費按前一日基金資產凈值的0.25%的年費率計提。托管費的計
算方法如下:

H=E×0.25%÷當年天數

H 為每日應計提的基金托管費


E 為前一日的基金資產凈值

基金托管費每日計算,逐日累計至每月月末,按月支付,經基金管理人與基
金托管人雙方核對無誤后,基金托管人按照與基金管理人協商一致的方式,于次
月前5個工作日內從基金財產中一次性支付給基金托管人。若遇法定節假日、公
休日等,支付日期順延。


上述基金費用的種類中第(3)-(11)項費用,根據有關法規及相應協議
規定,按費用實際支出金額列入當期費用,由基金托管人從基金財產中支付。


(二)與基金銷售有關的費用

1、申購費率

本基金對通過基金管理人直銷中心申購的養老金客戶與除此之外的其他投
資人實施差別的申購費率。


通過基金管理人直銷中心申購的養老金客戶的申購費率如下:

申購金額(M)

費率

M<1000萬元

0.3%

M≥1000萬元

每筆1000元



其他投資人申購本基金基金份額的申購費率如下:

申購金額(M)

適用申購費率

M<1000萬元

1.5%

M≥1000萬元

每筆1000元



本基金場內和場外的申購費率相同,本基金的申購費用由基金投資人承擔,
不列入基金財產,主要用于本基金的市場推廣、銷售、登記等各項費用。本基金
場內、場外申購費率均按申購金額遞減。投資人在一天之內如果有多筆申購,適
用費率按單筆分別計算。



2、贖回費率

本基金場內和場外的贖回費用相同,贖回費率按基金份額持有時間遞減。投
資人在一天之內如果有多筆贖回,適用費率按單筆分別計算。具體如下:

份額持續持有時間(L)

適用贖回費率

L<7日

1.5%

7日≤L<30日

0.75%

30日≤L<180日

0.5%

L≥180日

0



贖回費用由基金贖回人承擔,對份額持續持有時間小于30日的,贖回費用全
部歸基金財產,對份額持續持有時間大于等于30日但小于3個月的,贖回費用的75%
歸基金財產,對份額持續持有時間大于等于3個月但小于6個月的,贖回費用的50%
歸基金財產,其余用于支付登記費和其他必要的手續費。(注:一個月按30日計
算)

3、基金管理人可以根據《基金合同》約定的范圍內調整費率或收費方式,
基金管理人最遲應于新的費率或收費方式實施日前依照《信息披露辦法》的有關
規定,在指定媒介上公告。


4、基金管理人可以在不違反法律法規規定及基金合同約定的情形下根據市
場情況制定基金促銷計劃,針對投資人定期或不定期地開展基金促銷活動。在基
金促銷活動期間,按相關監管部門要求履行必要手續后,基金管理人可以適當調
低申購費率和贖回費率。


(三)不列入基金費用的項目

下列費用不列入基金費用:

1、基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行義務導致的費用支出或
基金財產的損失;


2、基金管理人和基金托管人處理與基金運作無關的事項發生的費用;

3、《基金合同》生效前的相關費用,包括但不限于驗資費、會計師和律師
費、信息披露費用等費用;

4、其他根據相關法律法規及中國證監會的有關規定不得列入基金費用的項
目。


(四)費用調整

基金管理人和基金托管人協商一致后,可根據基金發展情況調整基金管理費
率、基金托管費率。


調整基金管理費率、基金托管費率,須召開基金份額持有人大會審議?;?br /> 管理人調整管理費率、托管費率,須于調整實施前書面告知基金托管人。


基金管理人必須于新的費率實施日前依照《信息披露辦法》的有關規定在指
定媒介上公告。


(五)基金稅收

基金財產投資的相關稅收,由基金份額持有人承擔,基金管理人或者扣繳義
務人按照國家有關稅收征收的規定代扣代繳。本基金運作過程中涉及的各納稅主
體,其納稅義務按國家稅收法律、法規執行。




十四、對招募說明書更新部分的說明

管理人依據《公開募集證券投資基金信息披露管理辦法》的要求,對本基金
招募說明書進行了更新,主要更新內容如下:

1、“重要提示”部分更新了招募說明書內容的截止日期。


2、“三、基金管理人”部分更新了主要人員情況。


3、“四、基金托管人”部分更新了基金托管人概況、主要人員情況、基金托


管業務經營情況。


4、“五、相關服務機構”部分更新了基金銷售機構的信息。


5、“九、基金份額的申購、贖回與轉換”部分更新了申購和贖回的數額限制。


6、更新了“二十三、其他應披露事項”,內容為報告期內應披露的本基金其
他相關事項。






上海東方證券資產管理有限公司

二〇一九年十二月三日


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