大小骰宝下载快三:上海東方證券資產管理有限公司:東證睿澤:東方紅睿澤三年定期開放靈活配置混合型證券投資基金招募說明書(更新)(2019年第4號)

時間:2019年12月03日 07:31:04 中財網
原標題:上海東方證券資產管理有限公司:東證睿澤:東方紅睿澤三年定期開放靈活配置混合型證券投資基金招募說明書(更新)(2019年第4號)










東方紅睿澤三年定期開放靈活配置混合型
證券投資基金招募說明書(更新)

(2019年第4號)













基金管理人:上海東方證券資產管理有限公司

基金托管人:招商銀行股份有限公司



二〇一九年十二月三日


【重要提示】

東方紅睿澤三年定期開放靈活配置混合型證券投資基金(以下簡
稱“本基金”)的募集申請經中國證監會2017年12月8日證監許可
【2017】2252號文準予注冊。本基金的基金合同于2018年1月31日正
式生效。


基金管理人保證本招募說明書的內容真實、準確、完整。


本招募說明書經中國證監會注冊,但中國證監會對本基金募集的
注冊,并不表明其對本基金的投資價值和市場前景做出實質性判斷或
保證,也不表明投資于本基金沒有風險。


本基金投資于證券市場,基金凈值會因為證券市場波動等因素產
生波動。投資有風險,投資人認購(或申購)基金時應認真閱讀本招
募說明書、基金合同和基金產品資料概要等信息披露文件,自主判斷
基金的投資價值,全面認識本基金產品的風險收益特征和產品特性,
充分考慮自身的風險承受能力,理性判斷市場,對認購(或申購)基
金的意愿、時機、數量等投資行為作出獨立決策,自行承擔投資風險。

投資人在獲得基金投資收益的同時,亦承?;鶩蹲手諧魷值母骼嚳?br /> 險,可能包括:證券市場整體環境引發的系統性風險、個別證券特有
的非系統性風險、封閉期無法贖回和開放期大量贖回或暴跌導致的流
動性風險、基金管理人在投資經營過程中產生的操作風險、本基金特
有的風險等?;鴯芾砣頌嶁淹蹲嗜嘶鶩蹲實摹奧粽呔≡?、買者自
負”原則,在投資人作出投資決策后,基金運營狀況與基金凈值變化
引致的投資風險,由投資人自行負責。



本基金投資于中小企業私募債券,由于中小企業私募債券采取非
公開發行的方式發行,即使在市場流動性比較好的情況下,個別債券
的流動性可能較差,從而使得基金在進行個券操作時,可能難以按計
劃買入或賣出相應的數量,或買入賣出行為對價格產生比較大的影
響,增加個券的建倉成本或變現成本。并且,中小企業私募債信用等
級較一般債券較低,存在著發行人不能按時足額還本付息的風險,此
外,當發行人信用評級降低時,基金所投資的債券可能面臨價格下跌
風險。


本基金除了投資A股外,還可根據法律法規規定投資香港聯合交易
所上市的股票。除了需要承擔與境內證券投資基金類似的市場波動風
險等一般投資風險之外,本基金還會面臨港股通機制下因投資環境、
投資標的、市場制度以及交易規則等差異帶來的特有風險,包括港股
市場股價波動較大的風險(港股市場實行T+0回轉交易,且對個股不
設漲跌幅限制,港股股價可能表現出比A股更為劇烈的股價波動)、
匯率風險(匯率波動可能對基金的投資收益造成損失)、港股通機制
下交易日不連貫可能帶來的風險(在內地開市香港休市的情形下,港
股通不能正常交易,港股不能及時賣出,可能帶來一定的流動性風險)
等。


本基金可根據投資策略需要或不同配置地市場環境的變化, 選擇
將部分基金資產投資于港股或選擇不將基金資產投資于港股,基金資
產并非必然投資港股。


本基金可投資于科創板股票,會面臨因投資標的、市場制度以及


交易規則等差異帶來的特有風險,包括但不限于股價波動風險、退市
風險、流動性風險、投資集中風險等。具體風險請查閱本基金招募說
明書“風險揭示 ”章節的具體內容。本基金可根據投資策略需要或
市場環境變化,選擇將部分基金資產投資于科創板或選擇不將基金資
產投資于科創板,基金資產并非必然投資于科創板。


本基金是一只混合型基金,屬于較高預期風險、較高預期收益的
證券投資基金品種,其預期風險與預期收益高于債券型基金與貨幣市
場基金,低于股票型基金。


基金的過往業績并不預示其未來表現?;鴯芾砣斯芾淼鈉淥?br /> 金的業績并不構成本基金業績表現的保證。


基金管理人依照恪盡職守、誠實信用、謹慎勤勉的原則管理和運
用基金財產,但不保證基金一定盈利,也不保證最低收益。


本基金單一投資人持有基金份額數不得達到或超過基金份額總數
的50%,但在基金運作過程中因基金份額贖回、基金上市交易、基金
管理人委托的登記機構技術條件不允許等基金管理人無法予以控制
的情形導致被動達到或超過50%的除外。


本招募說明書所載內容截止至2019年11月29日,基金投資組合報
告截止至2019年6月30日(財務數據未經審計)。


本招募說明書規定的基金產品資料概要編制、披露與更新要求,
自《公開募集證券投資基金信息披露辦法》實施之日起一年后開始執
行。






目錄



一、緒言................................
................................
.....
6
二、釋義................................
................................
.....
7
三、基金管理人
................................
..............................
13
四、基金托管人
................................
..............................
23
五、相關服務機構
................................
............................
29
六、基金的募集
................................
..............................
38
七、基金合同的生效
................................
..........................
40
八、基金份額的上市交易
................................
......................
41
九、基金份額的申購、贖回與轉換
................................
..............
43
十、基金的投資
................................
..............................
57
十一、基金的業績
................................
............................
72
十二、基金的財產
................................
............................
74
十三、基金資產的估值
................................
........................
75
十四、基金的收益與分配
................................
......................
83
十五、基金的費用與稅收
................................
......................
85
十六、基金的會計與審計
................................
......................
89
十七、基金的信息披露
................................
........................
90
十八、風險揭示
................................
..............................
97
十九、基金合同的變更、終止與基金財產的清算
................................
.
109
二十、基金合同內容摘要
................................
.....................
111
二十一、托管協議的內容摘要
................................
.................
127
二十二、對基金份額持有人的服務
................................
.............
147
二十三、其他應披露事項
................................
.....................
149
二十四、招募說明書的存放及查閱方式
................................
.........
151
二十五、備查文件
................................
...........................
152

一、緒言

本招募說明書依據《中華人民共和國證券投資基金法》(以下簡稱“《基金
法》”)、《公開募集證券投資基金運作管理辦法》(以下簡稱“《運作辦法》”)、
《證券投資基金銷售管理辦法》(以下簡稱“《銷售辦法》”)、《公開募集證
券投資基金信息披露管理辦法》(以下簡稱“《信息披露辦法》”)、《公開募
集開放式證券投資基金流動性風險管理規定》(以下簡稱“《流動性規定》”)
和其他有關法律法規的規定,以及《東方紅睿澤三年定期開放靈活配置混合型證
券投資基金基金合同》(以下簡稱“基金合同”)編寫。


本招募說明書闡述了本基金的投資目標、策略、風險、費率等與投資人投資
決策有關的全部必要事項,投資人在做出投資決策前應仔細閱讀本招募說明書。


本基金管理人承諾本招募說明書不存在任何虛假內容、誤導性陳述或重大遺

漏,并對其真實性、準確性、完整性承擔法律責任。


本基金是根據本招募說明書所載明的資料申請募集的。本招募說明書由上海
東方證券資產管理有限公司解釋。本基金管理人沒有委托或授權任何其他人提供
未在本招募說明書中載明的信息,或對本招募說明書做出任何解釋或者說明。


本招募說明書根據本基金的基金合同編寫,并經中國證監會注冊?;鷙賢?br /> 是約定基金合同當事人之間權利、義務的法律文件。招募說明書主要向投資人披
露與本基金相關事項的信息,是投資人據以選擇及決定是否投資于本基金的要約
邀請文件?;鶩蹲嗜俗砸闌鷙賢〉沒鴟荻?,即成為基金份額持有人和基
金合同的當事人,其持有基金份額的行為本身即表明其對基金合同的承認和接
受,并按照《基金法》、基金合同及其他有關規定享有權利、承擔義務?;鶩?br /> 資人欲了解基金份額持有人的權利和義務,應詳細查閱基金合同。







二、釋義

在本招募說明書中,除非文意另有所指,下列詞語或簡稱具有如下含義:

1、 基金或本基金:指東方紅睿澤三年定期開放靈活配置混合型證券投資基金
2、 基金管理人:指上海東方證券資產管理有限公司
3、 基金托管人:指招商銀行股份有限公司
4、 基金合同、《基金合同》:指《東方紅睿澤三年定期開放靈活配置混合型證
券投資基金基金合同》及對基金合同的任何有效的修訂和補充
5、 托管協議:指基金管理人與基金托管人簽訂的《東方紅睿澤三年定期開放靈
活配置混合型證券投資基金托管協議》及其任何有效修訂和補充
6、 招募說明書或本招募說明書:指《東方紅睿澤三年定期開放靈活配置混合型
證券投資基金招募說明書》及其更新
7、 基金產品資料概要:指《東方紅睿澤三年定期開放靈活配置混合型證券投資
基金基金產品資料概要》及其更新
8、 基金份額發售公告:指《東方紅睿澤三年定期開放靈活配置混合型證券投資
基金基金份額發售公告》
9、 上市交易公告書:指《東方紅睿澤三年定期開放靈活配置混合型證券投資基
金上市交易公告書》
10、 法律法規:指中國現時有效并公布實施的法律、行政法規、部門規章及規
范性文件及其制定機構所作出的修訂、補充和有權解釋
11、 《基金法》:指2003年10月28日經第十屆全國人民代表大會常務委員會第
五次會議通過,并經2012年12月28日第十一屆全國人民代表大會常務委員
會第三十次會議修訂,自2013年6月1日起實施并經2015年4月24日第十二屆
全國人民代表大會常務委員會第十四次會議《全國人民代表大會常務委員
會關于修改<中華人民共和國港口法>等七部法律的決定》修改的《中華人
民共和國證券投資基金法》及頒布機關對其不時做出的修訂
12、 《銷售辦法》:指中國證券監督管理委員會第28次主席辦公會議于2013年2
月17日修訂通過、自2013年6月1日起實施的《證券投資基金銷售管理辦法》
及頒布機關對其不時做出的修訂



13、 《信息披露辦法》:指中國證監會2019年7月26日頒布、同年9月1日實施的
《公開募集證券投資基金信息披露管理辦法》及頒布機關對其不時做出的
修訂
14、 《運作辦法》:指中國證監會2014年7月7日頒布、同年8月8日實施的《公
開募集證券投資基金運作管理辦法》及頒布機關對其不時做出的修訂
15、 《流動性規定》:指中國證監會2017年8月31日頒布、同年10月1日實施的
《公開募集開放式證券投資基金流動性風險管理規定》及頒布機關對其不
時做出的修訂
16、 中國證監會:指中國證券監督管理委員會
17、 銀行業監督管理機構:指中國人民銀行和/或中國銀行業監督管理委員會
18、 基金合同當事人:指受基金合同約束,根據基金合同享有權利并承擔義務
的法律主體,包括基金管理人、基金托管人和基金份額持有人
19、 個人投資人:指符合法律法規規定的條件可以投資證券投資基金的自然人
20、 機構投資人:指符合法律法規規定可以投資證券投資基金的在中國合法注
冊登記并存續或經政府有關部門批準設立的并存續的企業法人、事業法人、
社會團體和其他組織
21、 合格境外機構投資人:指符合《合格境外機構投資者境內證券投資管理辦
法》及相關法律法規規定的可投資于中國境內合法募集的證券投資基金的
中國境外的機構投資人
22、 投資人:指個人投資人、機構投資人、合格境外機構投資人和法律法規或
中國證監會允許購買證券投資基金的其他投資人的總稱
23、 基金份額持有人:指根據《基金合同》及相關文件合法取得本基金基金份
額的投資人
24、 基金銷售業務:指基金管理人或銷售機構宣傳推介基金,發售基金份額,
辦理基金份額的申購、贖回、轉換及轉托管等業務
25、 銷售機構、代銷機構:指基金管理人以及符合《銷售辦法》和中國證監會
規定的其他條件,取得基金銷售業務資格并與基金管理人簽訂了基金銷售
服務代理協議,代為辦理基金銷售業務的機構,以及可通過上海證券交易
所交易系統辦理基金銷售業務的會員單位。其中,可通過上海證券交易所



交易系統辦理本基金銷售業務的機構必須是具有基金銷售業務資格、并經
上海證券交易所和中國證券登記結算有限責任公司認可的、可通過上海證
券交易所交易系統辦理本基金銷售業務的上海證券交易所會員單位
26、 場外:指不利用上海證券交易所交易系統,而通過各銷售機構柜臺系統或
其他交易系統進行基金份額認購、申購和贖回的場所
27、 場內:指通過上海證券交易所內的會員單位利用上海證券交易所交易系統
進行基金份額認購、申購、贖回以及上市交易的場所
28、 登記業務:指基金登記、存管、過戶、清算和結算業務,具體內容包括投
資人基金賬戶的建立和管理、基金份額登記、基金銷售業務的確認、清算
和結算、代理發放紅利、建立并保管基金份額持有人名冊和辦理非交易過
戶等
29、 基金登記機構:指上海東方證券資產管理有限公司或其委托的符合條件的
辦理基金登記業務的機構
30、 登記系統:指中國證券登記結算有限責任公司開放式基金登記結算系統,
通過場外銷售機構認購、申購的基金份額登記在登記系統
31、 證券登記結算系統:指中國證券登記結算有限責任公司上海分公司證券登
記結算系統,通過場內會員單位認購、申購或通過上市交易買入的基金份
額登記在證券登記結算系統
32、 開放式基金賬戶:指投資人通過場外銷售機構在中國證券登記結算有限責
任公司注冊的開放式基金賬戶,用于記錄投資人持有基金管理人管理的證
券投資基金份額情況的賬戶
33、 上海證券賬戶:指投資人在中國證券登記結算有限責任公司上海分公司開
立的上海證券交易所人民幣普通股票賬戶或證券投資基金賬戶
34、 基金交易賬戶:指各銷售機構為投資人開立的記錄投資人通過該銷售機構
辦理基金認購、申購、贖回、轉換及轉托管等業務所引起的基金份額的變
動及結余情況的賬戶
35、 基金合同生效日:指基金募集達到法律規定及《基金合同》約定的條件,
基金管理人聘請法定機構驗資并辦理完畢基金備案手續,獲得中國證監會
書面確認之日



36、 基金合同終止日:指基金合同規定的基金合同終止事由出現后,基金財產
清算完畢,清算結果報中國證監會備案并予以公告的日期
37、 募集期:指自基金份額發售之日起至發售結束之日止的期間,最長不得超
過3個月
38、 基金存續期:指《基金合同》生效后合法存續的不定期之期間
39、 工作日:指上海證券交易所和深圳證券交易所的正常交易日
40、 年度對日:指某一特定日期在后續日歷年份中的對應日期,如該對應日期
為非工作日,則順延至下一個工作日,若該日歷年份中不存在對應日期的,
則順延至該月最后一日的下一工作日
41、 T日:指申購、贖回或辦理其他基金業務的申請日
42、 T+n 日:指自T日起第n個工作日(不包含T日)
43、 封閉期:本基金的第一個封閉期的起始之日為基金合同生效日,結束之日
為基金合同生效日所對應的第三年年度對日前的倒數第一日。第二個封閉
期的起始之日為第一個開放期結束之日次日,結束之日為第二個封閉期起
始之日所對應的第三年年度對日前的倒數第一日,依此類推。本基金在封
閉期內不辦理申購與贖回業務,但投資人可在本基金上市交易后通過上海
證券交易所轉讓基金份額
44、 開放期:本基金前后兩個封閉期間,辦理基金份額申購、贖回或其他業務
的期間。本基金每個開放期原則上不少于5個工作日且最長不超過20個工作
日,開放期的具體時間由基金管理人在上一個封閉期結束前公告說明。如
在開放期內發生不可抗力或其他情形致使基金無法按時開放或需依據《基
金合同》暫停申購或贖回等業務的,基金管理人有權合理調整申購或贖回
等業務的辦理期間并予以公告
45、 開放日:指本基金在開放期,銷售機構辦理本基金份額申購、贖回等業務
的工作日,若該工作日為非港股通交易日,則本基金不開放
46、 開放時間:指開放日基金接受申購、贖回或其他交易的時間段
47、 《業務規則》:指上海證券交易所、中國證券登記結算有限責任公司發布
的適用于證券投資基金的業務規則
48、 認購:指在本基金募集期內投資人根據基金合同和招募說明書的規定購買



本基金基金份額的行為
49、 申購:指基金合同生效后,投資人根據基金合同和招募說明書的規定申請
購買基金份額的行為
50、 贖回:指基金合同生效后,基金份額持有人按基金合同和招募說明書規定
的條件要求將基金份額兌換為現金的行為
51、 基金轉換:指基金份額持有人按照基金合同和基金管理人屆時有效公告規
定的條件,申請將其持有基金管理人管理的、某一基金的基金份額轉換為
基金管理人管理的其他基金基金份額的行為
52、 轉托管:指基金份額持有人在本基金的不同銷售機構之間實施的變更所持
基金份額銷售機構的操作
53、 巨額贖回:指在單個開放日,本基金的基金份額凈贖回申請(贖回申請總
數加上基金轉換中轉出申請份額總數后扣除申購申請總數及基金轉換中轉
入申請份額總數后的余額)超過上一工作日本基金總份額的20%時的情形
54、 元:指中國法定貨幣人民幣元
55、 基金收益:指基金投資所得紅利、股息、債券利息、買賣證券價差、銀行
存款利息、已實現的其他合法收入及因運用基金財產帶來的成本和費用的
節約
56、 基金資產總值:指基金所擁有的各類證券及票據價值、銀行存款本息和本
基金應收的申購基金款以及其他投資所形成的價值總和
57、 基金資產凈值:指基金資產總值扣除負債后的凈資產值
58、 基金份額凈值:指估值日基金資產凈值除以估值日基金份額總數的數值
59、 基金資產估值:指計算評估基金資產和負債的價值,以確定基金資產凈值
和基金份額凈值的過程
60、 指定媒介:指中國證監會指定的用以進行信息披露的全國性報刊及指定互
聯網網站(包括基金管理人網站、基金托管人網站、中國證監會基金電子
披露網站)等媒介
61、 不可抗力:指基金合同當事人不能預見、不能避免并不能克服,且在基金
合同由基金托管人、基金管理人簽署之日后發生的,使基金合同當事人無
法全部履行或無法部分履行基金合同的任何事件,包括但不限于洪水、地



震及其他自然災害、戰爭、騷亂、火災、政府征用、沒收、法律法規變化、
突發停電或其他突發事件、證券交易所非正常暫?;蟯V菇灰?
62、 基金銷售網點:指基金管理人的直銷網點及基金代銷機構的代銷網點
63、 貨幣市場工具:指現金;期限在一年以內(含一年)的銀行存款、債券回
購、中央銀行票據、同業存單;剩余期限在三百九十七天以內(含三百九
十七天)的債券、非金融企業債務融資工具、資產支持證券;中國證監會、
中國人民銀行認可的其他具有良好流動性的金融工具
64、 港股通標的股票:指內地投資人委托內地證券公司,經由上海證券交易所、
深圳證券交易所或經中國證監會認可的機構設立的證券交易服務公司,向
香港聯合交易所有限公司(以下簡稱“香港聯合交易所”)進行申報,買
賣規定范圍內的香港聯合交易所上市的股票
65、 流動性受限資產:指由于法律法規、監管、合同或操作障礙等原因無法以
合理價格予以變現的資產,包括但不限于到期日在10個交易日以上的逆回
購與銀行定期存款(含協議約定有條件提前支取的銀行存款)、停牌股票、
流通受限的新股及非公開發行股票、資產支持證券、因發行人債務違約無
法進行轉讓或交易的債券等
66、 擺動定價機制:指當開放式基金遭遇大額申購贖回時,通過調整基金份額
凈值的方式,將基金調整投資組合的市場沖擊成本分配給實際申購、贖回
的投資人,從而減少對存量基金份額持有人利益的不利影響,確保投資者
的合法權益不受損害并得到公平對待







三、基金管
理人


(一)基金管理人概況

本基金基金管理人為上海東方證券資產管理有限公司,基本信息如下:

名稱:上海東方證券資產管理有限公司

住所:上海市黃浦區中山南路318號31層

辦公地址:上海市黃浦區中山南路318號2號樓31、37、39、40層

法定代表人:潘鑫軍

設立日期: 2010年7月28日

批準設立機關及批準設立文號:中國證監會證監許可[2010]518號

開展公開募集證券投資基金業務批準文號:證監許可[2013]1131號

組織形式:有限責任公司

注冊資本:3億元人民幣

存續期限:持續經營

聯系電話:(021)63325888

聯系人:彭軼君

股東情況:東方證券股份有限公司持有公司100%的股權。


公司前身是東方證券股份有限公司客戶資產管理業務總部,
2010

7

28

經中國證券監督管理委員會《關于核準東方證券股份有限公司設立證券資產管理
子公司的批復》(證監許可
[2010]518
號)批準,由東方證券股份有限公司出資
3
億元,在原東方證券股份有限公司客戶資產管理業務總部的基礎上正式成立,是
國內首家獲批設立的券商系資產管理公司。



(二)主要人員情況

1
、基金管理人董事會成員


潘鑫軍先生,董事長,
1961
年出生,中共黨員,工商管理碩士,高級經濟師。

曾任中國人民銀行上海分行長寧區辦事處愚園路分理處出納、副組長,工商銀行
上海分行長寧區辦事處愚園路分理處黨支部書記,工商銀行上海分行整黨辦公室
聯絡員,工商銀行上海分行組織處副主任科員,工商銀行上海分行長寧支行工會
主席、副行長(主持工作)、行長、黨委書記兼國際機場支行黨支部書記,東方



證券股份有限公司黨委副書記、總裁、董事長兼總裁,匯添富基金管理有限公司
董事長,上海東方證券資本投資有限公司董事長,東方金融控股(香港)有限公
司董事。現任東方證券
股份有限公司黨委書記、董事長、執行董事,東方花旗證
券有限公司董事長,上海東方證券資產管理有限公司董事長。



金文忠先生,董事,
1964
年出生,中共黨員,經濟學碩士,經濟師。曾任上
海財經大學財經研究所研究員,上海萬國證券辦公室主任助理、發行部副經理(主
持工作)、研究所副所長、總裁助理兼總裁辦公室副主任,野村證券企業現代化
委員會項目室副主任,東方證券股份有限公司黨委委員、副總裁、證券投資業務
總部總經理,杭州東方銀帝投資管理有限公司董事長,東方金融控股(香港)有
限公司董事、東方花旗證券有限公司董事。現任東方證券股份
有限公司黨委副書
記、執行董事、總裁,上海東證期貨有限公司董事長,上海東方證券資本投資有
限公司董事長,上海東方證券創新投資有限公司董事,上海東方證券資產管理有
限公司董事。



杜衛華先生,董事,
1964
年出生,中共黨員,工商管理學碩士、經濟學碩士,
副教授。曾任上海財經大學金融學院教師,東方證券股份有限公司營業部經理,
經紀業務總部總經理助理、副總經理,營運管理總部總經理,人力資源管理總部
總經理,總裁助理,職工監事。現任東方證券股份有限公司職工董事、副總裁、
工會主席,上海東方證券資本投資有限公司董事,上海東方證券創新
投資有限公
司董事,上海東方證券資產管理有限公司董事。



任莉女士,董事、總經理、公開募集基金管理業務負責人、財務負責人,
1968
年出生,社會學碩士、工商管理碩士。擁有十多年海內外市場營銷經驗,曾任東
方證券股份有限公司資產管理業務總部副總經理,上海東方證券資產管理有限公
司總經理助理、副總經理、聯席總經理、董事會秘書。現任上海東方證券資產管
理有限公司董事、總經理、公開募集基金管理業務負責人、財務負責人。



楊斌先生,董事,
1972
年出生,中共黨員,經濟學碩士。曾任中國人民銀行
上海分行非銀行金融機構管理處科員,上海證
監局稽查處科員、案件審理處科員、
副主任科員、案件調查一處主任科員、機構監管一處副處長、期貨監管處處長、
法制工作處處長;現任東方證券股份有限公司首席風險官兼合規總監兼稽核總部
總經理、上海東證期貨有限公司董事、東方金融控股(香港)有限公司董事、東



方花旗證券有限公司董事、上海東方證券資產管理有限公司董事、長城基金管理
有限公司監事。



2
、基金管理人監事


陳波先生,監事,
1971
年出生,中共黨員,經濟學碩士。曾任東方證券投資
銀行業務總部副總經理,東方證券股份有限公司上市辦副主任、上海東方證券
本投資有限公司副總經理(
主持工作)。現任上海東方證券資本投資有限公司董
事、總經理,上海東方證券資產管理有限公司監事。



3
、經營管理層人員


任莉女士,總經理(簡歷請參見上述關于董事的介紹)。



饒剛先生,副總經理,
1973
年出生,碩士研究生。曾任興業證券職員,富國
基金管理有限公司研究員、固定收益部總經理兼基金經理、總經理助理,富國資
產管理(上海)有限公司總經理。現任上海東方證券資產管理有限公司副總經理

固定收益研究部總經理
。曾榮獲中證報
2010
年金牛特別基金經理獎(唯一固定
收益獲獎者)、
2012
年度上海市金融行業領軍人才,在固定收益投
資領域具有豐
富的經驗。



周代希先生,副總經理,
1980
年出生,中共黨員,碩士研究生。曾任深圳證
券交易所會員管理部經理、金融創新實驗室高級經理、固定收益與衍生品工作小
組執行經理,兼任深圳仲裁委員會仲裁員。現任上海東方證券資產管理有限公司
副總經理。曾榮獲“證券期貨監管系統金融服務能手”稱號等,在資產證券化等
結構融資領域具有豐富的經驗。



張鋒先生,副總經理,
1974
年出生,碩士研究生。曾任上海財政證券公司
究員,興業證券股份有限公司研究員,上海融昌資產管理有限公司研究員,信誠
基金管理有限公司股票投資副總監、基金經
理,上海東方證券資產管理有限公司
基金投資部總監、私募權益投資部總經理、執行董事、董事總經理。現任上海東
方證券資產管理有限公司副總經理兼公募集合權益投資部總經理,擁有豐富的證
券投資經驗。



林鵬先生,副總經理,
1976
年出生,
中共黨員,
碩士研究生。曾任東方證券
研究所研究員、資產管理業務總部投資經理,上海東方證券資產管理有限公司投
資部投資經理、專戶投資部資深投資經理、基金投資部基金經理、執行董事、董



事總經理。現任上海東方證券資產管理有限公司副總經理兼公募權益投資部總經
理,擁有豐富的證券投資經驗。



湯琳女士,副總經理,
1981
年出生,本科學士。曾任東方證券股份有限公
司資產管理業務總部市場營銷經理,上海東方證券資產管理有限公司綜合管理部
副總監
、
董事總經理。現任上海東方證券資產管理有限公司董事會秘書、副總經
理兼綜合管理部總經理。



4
、合規總監、首席風險官


李云亮先生,合規總監兼首席風險官,
1978
年出生,
中共黨員,
博士研究生。

曾任重慶理工大學計算機學院大學講師,重慶證監局機構監管處副調研員,西南
證券股份有限公司證券資管部總經理,金鷹基金管理有限公司副總經理,深圳前
海金鷹資產管理有限公司董事長,金鷹基金管理有限公司督察長。現任上海東方
證券資產管理有限公司合規總監、公開募集基金管理業務合規負責人、首席風險

、首席信息官(兼)、
合規與風險管理部總經理(兼)。



5
、公開募集基金管理業務合規負責人(督察長)


李云亮先生,公開募集基金管理業務合規負責人(簡歷請參見上述關于合規
總監、首席風險官的介紹)。



6、本基金基金經理

(1)現任基金經理

孫偉先生,出生于1983年,北京大學金融學碩士。自2010年起開始從事證券
行業工作,歷任東方證券股份有限公司資產管理業務總部研究員,上海東方證券
資產管理有限公司研究部高級研究員、權益研究部高級研究員,現任公募權益投
資部基金經理。2016年1月至2017年4月擔任東方紅新動力靈活配置混合型證券投
資基金基金經理。2017年1月起擔任東方紅睿滿滬港深靈活配置混合型證券投資
基金基金經理。2018年2月起任東方紅睿澤三年定期開放靈活配置混合型證券投
資基金基金經理。


(2)歷任基金經理

周云先生,2018年1月至2019年11月任東方紅睿澤三年定期開放靈活配置混
合型證券投資基金基金經理。





7、公募產品投資決策委員會成員

公募產品投資決策委員會成員構成如下:
主任委員饒剛先生,委員林鵬先生,
委員胡偉先生,委員紀文靜女士,委員周云先生,委員剛登峰先生。



8、上述人員之間不存在近親屬關系。


(三)基金管理人的職責

1、依法募集資金,辦理或者委托經中國證監會認定的其他機構代為辦理基
金份額的發售、申購、贖回和登記事宜;

2、辦理基金備案手續;

3、自《基金合同》生效之日起,以誠實信用、勤勉盡責的原則管理和運用基
金財產;

4、配備足夠的具有專業資格的人員進行基金投資分析、決策,以專業化的
經營方式管理和運作基金財產;

5、建立健全內部風險控制、監察與稽核、財務管理及人事管理等制度,保
證所管理的基金財產和基金管理人的財產相互獨立,對所管理的不同基金分別管
理,分別記賬,進行證券投資;

6、除依據《基金法》、《基金合同》及其他有關規定外,不得利用基金財產
為自己及任何第三人謀取利益,不得委托第三人運作基金財產;

7、依法接受基金托管人的監督;

8、采取適當合理的措施使計算基金份額認購、申購、贖回和注銷價格的方
法符合《基金合同》等法律文件的規定,按有關規定計算并公告基金凈值信息,
確定基金份額申購、贖回的價格;

9、進行基金會計核算并編制基金財務會計報告;

10、編制季度報告、中期報告和年度報告;

11、嚴格按照《基金法》、《基金合同》及其他有關規定,履行信息披露及
報告義務;

12、保守基金商業秘密,不泄露基金投資計劃、投資意向等。除《基金法》、
《基金合同》及其他有關規定另有規定外,在基金信息公開披露前應予保密,不
向他人泄露;

13、按《基金合同》的約定確定基金收益分配方案,及時向基金份額持有人


分配基金收益;

14、按規定受理申購與贖回申請,及時、足額支付贖回款項;

15、依據《基金法》、《基金合同》及其他有關規定召集基金份額持有人大
會或配合基金托管人、基金份額持有人依法召集基金份額持有人大會;

16、按規定保存基金財產管理業務活動的會計賬冊、報表、記錄和其他相關
資料15 年以上;

17、確保需要向基金投資人提供的各項文件或資料在規定時間發出,并且保
證投資人能夠按照《基金合同》規定的時間和方式,隨時查閱到與基金有關的公
開資料,并在支付合理成本的條件下得到有關資料的復印件;

18、組織并參加基金財產清算小組,參與基金財產的保管、清理、估價、變
現和分配;

19、面臨解散、依法被撤銷或者被依法宣告破產時,及時報告中國證監會并
通知基金托管人;

20、因違反《基金合同》導致基金財產的損失或損害基金份額持有人合法權
益時,應當承擔賠償責任,其賠償責任不因其退任而免除;

21、監督基金托管人按法律法規和《基金合同》規定履行自己的義務,基金
托管人違反《基金合同》造成基金財產損失時,基金管理人應為基金份額持有人
利益向基金托管人追償;

22、當基金管理人將其義務委托第三方處理時,應當對第三方處理有關基金
事務的行為承擔責任;但因第三方責任導致基金財產或基金份額持有人利益受到
損失,而基金管理人首先承擔了責任的情況下,基金管理人有權向第三方追償;

23、以基金管理人名義,代表基金份額持有人利益行使訴訟權利或實施其他
法律行為;

24、基金管理人在募集期間未能達到基金的備案條件,《基金合同》不能生
效,基金管理人承擔全部募集費用,將已募集資金并加計銀行同期活期存款利息
在基金募集期結束后30日內退還基金認購人;

25、執行生效的基金份額持有人大會的決議;

26、建立并保存基金份額持有人名冊;

27、法律法規及中國證監會規定的和《基金合同》約定的其他義務。



(四)基金管理人關于遵守法律法規的承諾

1、基金管理人承諾嚴格遵守《中華人民共和國證券法》、《基金法》、《運
作辦法》、《銷售辦法》、《信息披露辦法》等法律法規的相關規定,并建立健
全的內部控制制度,采取有效措施,防止違法違規行為的發生;

2、基金管理人承諾嚴格遵守《基金法》、《運作辦法》,建立健全的內部
控制制度,采取有效措施,防止以下《基金法》、《運作辦法》禁止的行為發生:

(1)將基金管理人固有財產或者他人財產混同于基金財產從事證券投資;

(2)不公平地對待管理的不同基金財產;

(3)利用基金財產或者職務之便為基金份額持有人以外的第三人牟取利益;

(4)向基金份額持有人違規承諾收益或者承擔損失;

(5)侵占、挪用基金財產;

(6)泄露因職務便利獲取的未公開信息、利用該信息從事或者明示、暗示
他人從事相關的交易活動;

(7)玩忽職守,不按照規定履行職責;

(8)法律、行政法規和中國證監會規定禁止的其他行為。


3、基金管理人承諾加強人員管理,強化職業操守,督促和約束員工遵守國
家有關法律、法規及行業規范,誠實信用、勤勉盡責,不從事以下活動:

(1)越權或違規經營;

(2)違反基金合同或托管協議;

(3)故意損害基金份額持有人或其他基金相關機構的合法權益;

(4)在向中國證監會報送的資料中弄虛作假;

(5)拒絕、干擾、阻撓或嚴重影響中國證監會依法監管;

(6)玩忽職守、濫用職權,不按照規定履行職責;

(7)泄露在任職期間知悉的有關證券、基金的商業秘密、尚未依法公開的
基金投資內容、基金投資計劃等信息,或利用該信息從事或者明示、暗示他人從
事相關的交易活動;

(8)違反證券交易場所業務規則,利用對敲、倒倉等手段操縱市場價格,
擾亂市場秩序;

(9)貶損同行,以提高自己;


(10)在公開信息披露和廣告中故意含有虛假、誤導、欺詐成分;

(11)以不正當手段謀求業務發展;

(12)有悖社會公德,損害證券投資基金人員形象;

(13)其他法律、行政法規和中國證監會規定禁止的行為。


(五)基金管理人關于禁止性行為的承諾

為維護基金份額持有人的合法權益,本基金禁止從事下列行為:

1、承銷證券;

2、違反規定向他人貸款或提供擔保;

3、從事承擔無限責任的投資;

4、買賣其他基金份額,但法律法規或中國證監會另有規定的除外;

5、向基金管理人、基金托管人出資;

6、從事內幕交易、操縱證券價格及其他不正當的證券交易活動;

7、法律、行政法規、中國證監會及《基金合同》規定禁止從事的其他行為。


如法律、行政法規或監管部門取消上述禁止性規定,本基金管理人在履行適
當程序后可不受上述規定的限制。


(六)基金經理承諾

1、依照有關法律法規和《基金合同》的規定,本著謹慎的原則為基金份額
持有人謀取最大利益;

2、不能利用職務之便為自己、受雇人或任何第三者謀取利益;

3、不泄露在任職期間知悉的有關證券、基金的商業秘密,尚未依法公開的
基金投資內容、基金投資計劃等信息,或利用該信息從事或者明示、暗示他人從
事相關的交易活動;

4、不以任何形式為其他組織或個人進行證券交易。


(七)基金管理人的內部控制制度

1、內部控制的原則

(1)健全性原則。內部控制應當包括基金管理人的各項業務、各個部門或
機構和各級人員,并涵蓋到決策、執行、監督、反饋等各個環節。


(2)有效性原則。通過科學的內控手段和方法,建立合理的內控程序,維
護內控制度的有效執行。



(3)獨立性原則?;鴯芾砣爍骰?、部門和崗位職責應當保持相對獨立,
基金管理人基金資產、自有資產、其他資產的運作應當分離。


2、內部控制的組織架構

基金管理人根據有關法律法規和章程的規定,建立了規范的治理機構和議事
規則,明確了決策、執行、監督等方面的職責權限,形成了科學有效的職責分工
和制衡機制。董事會、監事、經營管理層能夠根據公司章程以及有關議事規則運
行并行使職權。


基金管理人設董事會,對股東負責。董事會有5名董事組成,設董事長1人。

董事會下設合規與風險管理委員會?;鴯芾砣艘閻貧ǘ祿嵋槭鹿嬖?,規定了
董事會會議的召開及表決程序和職責等。


基金管理人設監事一名。公司監事依照法律及章程的規定負責檢查財務和合
規管理;對董事、總經理及其他高級管理人員執行職務時違反法律、法規或者章
程的行為進行監督;督促落實風險管理體系的建立和實施及相關事項的整改;并
就涉及基金管理人風險的重大事項向股東匯報。


經營管理層負責組織實施董事會決議,主持基金管理人的經營管理工作,負
責經營管理中風險管理工作的日常運行。負責董事會授權范圍內重大經營項目和
創新業務的風險評估和決策?;鴯芾砣艘閻貧ā渡蝦?a onmouseover="popLayer_simple(getPosLeft(this),getPosTop(this),'600958');overdiv=1" onmouseout="overdiv=0;setTimeout('hideLayer()',100)" target=_blank>東方證券資產管理有限公
司總經理工作會議議事規則》,對公司總經理辦公會議的種類及程序做出了明確
規定。經營管理層下設投資決策委員會、產品委員會、風險控制委員會、信息技
術戰略發展和治理委員會,并分別制定了相應的議事規則,對各項重大業務及投
資進行決策與風險控制。


3、內部控制制度

內部控制制度指規范內部控制的一系列規章制度和業務規則,是內部控制的
重要組成部分。內部控制制度制訂的基本依據為法律法規、中國證監會及其他主
管部門有關文件的規定。內部控制制度分為四個層次:

(1)《公司章程》——指經股東批準的《公司章程》,是基金管理人制定
各項基本管理制度和具體管理規章的指導性文件;

(2)內部控制大綱——是對《公司章程》規定的內部控制原則的細化和展
開,是各項基本管理制度的綱要和總攬;


(3)公司基本管理制度——是基金管理人在經營管理宏觀方面進行內部控
制的制度依據?;竟芾碇貧刃刖祿嶸笠椴⑴己笫凳??;竟芾碇貧勸?br /> 但不限于風險管理制度、投資管理制度、基金會計核算辦法、信息披露辦法、監
察稽核制度、信息技術管理制度、業績評估考核制度和?;碇貧鵲?;

(4)部門規章制度以及業務流程——部門規章制度以及業務流程是在公司
基本管理制度的基礎上,對各部門的主要職責、崗位設置、崗位責任、操作守則
等的具體說明。它不僅是基金管理人的業務、管理、監督的需要,同時也是避免
工作中主管隨意性的有效手段。部門制度及具體管理規章根據總經理辦公會的決
定進行擬訂、修改,經總經理辦公會批準后實施的。制定的依據包括法律法規、
證監會規定和《公司章程》及公司基本管理制度。


4、基金管理人關于內部控制的聲明

(1)本基金管理人承諾以上內部控制的披露真實、準確。


(2)本基金管理人承諾將根據市場環境的變化及公司的發展不斷完善內部
控制制度。


(3)本基金管理人承諾將積極配合外部風險監督工作。





四、基金托管人

(一)基金托管人基本情況

1、基本情況

名稱:招商銀行股份有限公司(以下簡稱“招商銀行”)

設立日期:1987年4月8日

注冊地址:深圳市深南大道7088號招商銀行大廈

辦公地址:深圳市深南大道7088號招商銀行大廈

注冊資本:252.20億元

法定代表人:李建紅

行長:田惠宇

資產托管業務批準文號:證監基金字[2002]83號

電話:0755—83199084

傳真:0755—83195201

資產托管部信息披露負責人:張燕

2、發展概況

招商銀行成立于1987年4月8日,是我國第一家完全由企業法人持股的股份制
商業銀行,總行設在深圳。自成立以來,招商銀行先后進行了三次增資擴股,并
于2002年3月成功地發行了15億A股,4月9日在上交所掛牌(股票代碼:600036),
是國內第一家采用國際會計標準上市的公司。2006年9月又成功發行了22億H股,
9月22日在香港聯交所掛牌交易(股票代碼:3968),10月5日行使H股超額配售,
共發行了24.2億H股。截至2019年9月30日,本集團總資產73,059.25億元人民幣,
高級法下資本充足率15.44%,權重法下資本充足率12.86%。


2002年8月,招商銀行成立基金托管部;2005年8月,經報中國證監會同意,
更名為資產托管部,現下設業務管理團隊、產品管理團隊、項目管理團隊、稽核
監察團隊、基金外包業務團隊、養老金團隊、系統與數據團隊7個職能團隊,現
有員工87人。2002年11月,經中國人民銀行和中國證監會批準獲得證券投資基金
托管業務資格,成為國內第一家獲得該項業務資格上市銀行;2003年4月,正式
辦理基金托管業務。招商銀行作為托管業務資質最全的商業銀行,擁有證券投資


基金托管、受托投資管理托管、合格境外機構投資人托管(QFII)、合格境內機
構投資人托管(QDII)、全國社會保障基金托管、保險資金托管、企業年金基金
托管、存托憑證試點存托人等業務資格。


招商銀行確立“因勢而變、先您所想”的托管理念和“財富所托、信守承諾”

的托管核心價值,獨創“6S托管銀行”品牌體系,以“?;つ囊滴?、?;つ?br /> 財富”為歷史使命,不斷創新托管系統、服務和產品:在業內率先推出“網上托
管銀行系統”、托管業務綜合系統和“6心”托管服務標準,首家發布私募基金
績效分析報告,開辦國內首個托管銀行網站,推出國內首個托管大數據平臺,成
功托管國內第一只券商集合資產管理計劃、第一只FOF、第一只信托資金計劃、
第一只股權私募基金、第一家實現貨幣市場基金贖回資金T+1到賬、第一只境外
銀行QDII基金、第一只紅利ETF基金、第一只“1+N”基金專戶理財、第一家大小
非解禁資產、第一單TOT保管,實現從單一托管服務商向全面投資人服務機構的
轉變,得到了同業認可。


招商銀行資產托管業務持續穩健發展,社會影響力不斷提升,四度蟬聯獲《財
資》“中國最佳托管專業銀行”。2016年6月招商銀行榮膺《財資》“中國最佳
托管銀行獎”,成為國內唯一獲得該獎項的托管銀行;“托管通”獲得國內《銀
行家》2016中國金融創新“十佳金融產品創新獎”;7月榮膺2016年中國資產管
理“金貝獎”“最佳資產托管銀行”。2017年6月招商銀行再度榮膺《財資》“中
國最佳托管銀行獎”;“全功能網上托管銀行2.0”榮獲《銀行家》2017中國金
融創新“十佳金融產品創新獎”;8月榮膺國際財經權威媒體《亞洲銀行家》“中
國年度托管銀行獎”。2018年1月招商銀行榮膺中央國債登記結算有限責任公司
“2017年度優秀資產托管機構”獎項;同月,招商銀行托管大數據平臺風險管理
系統榮獲2016-2017年度銀監會系統“金點子”方案一等獎,以及中央金融團工
委、全國金融青聯第五屆“雙提升”金點子方案二等獎;3月榮膺公募基金20年
“最佳基金托管銀行”獎;5月榮膺國際財經權威媒體《亞洲銀行家》“中國年
度托管銀行獎” ;12月榮膺2018東方財富風云榜“2018年度最佳托管銀行”、
“20年最值得信賴托管銀行”獎。2019年3月招商銀行榮獲《中國基金報》“2018
年度最佳基金托管銀行”獎;6月榮獲《財資》“中國最佳托管機構”“中國最
佳養老金托管機構”“中國最佳零售基金行政外包”三項大獎。



(二)主要人員情況

李建紅先生,招商銀行董事長、非執行董事,2014年7月起擔任招商銀行
事、董事長。英國東倫敦大學工商管理碩士、吉林大學經濟管理專業碩士,高級
經濟師。招商局集團有限公司董事長,兼任招商局國際有限公司董事會主席、招
商局能源運輸股份有限公司董事長、中國國際海運集裝箱(集團)股份有限公司
董事長、招商局華建公路投資有限公司董事長和招商局資本投資有限責任公司董
事長。曾任中國遠洋運輸(集團)總公司總裁助理、總經濟師、副總裁,招商局
集團有限公司董事、總裁。


田惠宇先生,招商銀行行長、執行董事,2013年5月起擔任招商銀行行長、
招商銀行執行董事。美國哥倫比亞大學公共管理碩士學位,高級經濟師。曾于2003
年7 月至2013年5月歷任上海銀行副行長、中國建設銀行上海市分行副行長、深
圳市分行行長、中國建設銀行零售業務總監兼北京市分行行長。


汪建中先生,副行長。1991年加入招商銀行;2002年10月至2013年12月歷任
招商銀行長沙分行行長,總行公司銀行部副總經理,佛山分行籌備組組長,佛山
分行行長,武漢分行行長;2013年12月至2016年10月任招商銀行業務總監兼公司
金融總部總裁,期間先后兼任公司金融綜合管理部總經理、戰略客戶部總經理;
2016年10月至2017年4月任招商銀行業務總監兼北京分行行長;2017年4月起任招
商銀行黨委委員兼北京分行行長。2019年4月起任招商銀行副行長。


姜然女士,招商銀行資產托管部總經理,大學本科畢業,具有基金托管人高
級管理人員任職資格。先后供職于中國農業銀行黑龍江省分行,華商銀行,中國
農業銀行深圳市分行,從事信貸管理、托管工作。2002年9月加盟招商銀行至今,
歷任招商銀行總行資產托管部經理、高級經理、總經理助理等職。是國內首家推
出的網上托管銀行的主要設計、開發者之一,具有20余年銀行信貸及托管專業從
業經驗。在托管產品創新、服務流程優化、市場營銷及客戶關系管理等領域具有
深入的研究和豐富的實務經驗。


(三)基金托管業務經營情況

截至2019年9月30日,招商銀行股份有限公司累計托管510只證券投資基金。


(四)基金托管人的內部控制制度

1、內部控制目標


招商銀行確保托管業務嚴格遵守國家有關法律法規和行業監管制度,自覺形
成守法經營、規范運作的經營思想和經營理念;形成科學合理的決策機制、執行
機制和監督機制,防范和化解經營風險,確保托管業務的穩健運行和托管資產的
安全;建立有利于查錯防弊、堵塞漏洞、消除隱患,保證業務穩健運行的風險控
制制度,確保托管業務信息真實、準確、完整、及時;確保內控機制、體制的不
斷改進和各項業務制度、流程的不斷完善。


2、內部控制組織結構

招商銀行資產托管業務建立三級內控風險防范體系:

一級風險防范是在招商銀行總行風險管控層面對風險進行預防和控制;

二級風險防范是招商銀行資產托管部設立稽核監察團隊,負責部門內部風險
預防和控制;

三級風險防范是招商銀行資產托管部在設置專業崗位時,遵循內控制衡原
則,視業務的風險程度制定相應監督制衡機制。


3、內部控制原則

(1)全面性原則。內部控制覆蓋各項業務過程和操作環節、覆蓋所有團隊
和崗位。


(2)審慎性原則。托管組織體系的構成、內部管理制度的建立均以防范風
險、審慎經營為出發點,以有效防范各種風險作為內部控制的核心,體現“內控
優先”的要求。


(3)獨立性原則。招商銀行資產托管部各團隊、各崗位職責保持相對獨立,
不同托管資產之間、托管資產和自有資產之間相互分離。內部控制的檢查、評價
部門獨立于內部控制的建立和執行部門。


(4)有效性原則。內部控制具有高度的權威性,任何人不得擁有不受內部
控制約束的權利,內部控制存在的問題能夠得到及時的反饋和糾正。


(5)適應性原則。內部控制適應招商銀行托管業務風險管理的需要,并能
夠隨著托管業務經營戰略、經營方針、經營理念等內部環境的變化和國家法律、
法規、政策制度等外部環境的改變及時進行修訂和完善。


(6)防火墻原則。招商銀行資產托管部配備獨立的托管業務技術系統,包
括網絡系統、應用系統、安全防護系統、數據備份系統。



(7)重要性原則。內部控制在實現全面控制的基礎上,關注重要托管業務
事項和高風險領域。


(8)制衡性原則。內部控制能夠實現在托管組織體系、機構設置及權責分
配、業務流程等方面形成相互制約、相互監督,同時兼顧運營效率。


4、內部控制措施

(1)完善的制度建設。招商銀行資產托管部從資產托管業務內控管理、產
品受理、會計核算、資金清算、崗位管理、檔案管理和信息管理等方面制定一系
列規章制度,保證資產托管業務科學化、制度化、規范化運作。


(2)經營風險控制。招商銀行資產托管部制定托管項目審批、資金清算與
會計核算雙人雙崗、大額資金專人跟蹤、憑證管理等一系列完整的操作規程,有
效地控制業務運作過程中的風險。


(3)業務信息風險控制。招商銀行資產托管部在數據傳輸和保存方面有嚴
格的加密和備份措施,采用加密、直連方式傳輸數據,數據執行異地實時備份,
所有的業務信息須經過嚴格的授權方能進行訪問。


(4)客戶資料風險控制。招商銀行資產托管部對業務辦理過程中形成的客
戶資料,視同會計資料保管??突ё柿喜壞瞇孤?,有關人員如需調用,須經總經
理室成員審批,并做好調用登記。


(5)信息技術系統風險控制。招商銀行對信息技術系統管理實行雙人雙崗
雙責、機房24小時值班并設置門禁管理、電腦密碼設置及權限管理、業務網和辦
公網、托管業務網與全行業務網雙分離制度,與外部業務機構實行防火墻?;?,
對信息技術系統采取兩地三中心的應急備份管理措施等,保證信息技術系統的安
全。


(6)人力資源控制。招商銀行資產托管部通過建立良好的企業文化和員工
培訓、激勵機制、加強人力資源管理及建立人才梯級隊伍及人才儲備機制,有效
的進行人力資源管理。


(五)基金托管人對基金管理人運作基金進行監督的方法和程序

根據《中華人民共和國證券投資基金法》、《公開募集證券投資基金運作管
理辦法》等有關法律法規的規定及基金合同、托管協議的約定,對基金投資范圍、
投資比例、投資組合等情況的合法性、合規性進行監督和核查。



在為基金投資運作所提供的基金清算和核算服務環節中,基金托管人對基金
管理人發送的投資指令、基金管理人對各基金費用的提取與支付情況進行檢查監
督,對違反法律法規、基金合同的指令拒絕執行,并立即通知基金管理人。


基金托管人如發現基金管理人依據交易程序已經生效的投資指令違反法律、
行政法規和其他有關規定,或者違反基金合同約定,及時以書面形式通知基金管
理人進行整改,整改的時限應符合法律法規及基金合同允許的調整期限?;鴯?br /> 理人收到通知后應及時核對確認并以書面形式向基金托管人發出回函并改正?;?br /> 金管理人對基金托管人通知的違規事項未能在限期內糾正的,基金托管人應報告
中國證監會。









五、相關服務機構

(一)基金銷售機構

1、場外直銷機構

(1)直銷中心

名稱:上海東方證券資產管理有限公司

住所:上海市黃浦區中山南路318號31層

辦公地址:上海市黃浦區中山南路318號2號樓9層

法定代表人:潘鑫軍

聯系電話:(021)33315895

傳真:(021)63326381

聯系人:于莉

客服電話:4009200808

公司網址:www.dfham.com

(2)網上交易系統

網上交易系統包括基金管理人公司網站(www.dfham.com)、東方紅資產管
理APP、基金管理人微信服務號和基金管理人指定且授權的電子交易平臺。個人
投資人可登錄基金管理人網站(www.dfham.com)、東方紅資產管理APP、基金管
理人微信服務號和基金管理人指定且授權的電子交易平臺,在與基金管理人達成
網上交易的相關協議、接受基金管理人有關服務條款、了解有關基金網上交易的
具體業務規則后,通過基金管理人網上交易系統辦理開戶、認購、申購、贖回等
業務。


2、場外代銷機構

(1)東方證券股份有限公司

注冊地址:上海市中山南路318號2號樓22層、23層、25層-29層

辦公地址:上海市中山南路318號2號樓13層、21層-23層、25層-29層、32
層、36層、39層、40層

法定代表人:潘鑫軍

聯系電話:(021)63325888


聯系人:黃靜

客服電話:(021)95503

公司網站:www.dfzq.com.cn

(2)上海銀行股份有限公司

注冊地址:上海市浦東新區銀城中路168號

辦公地址:上海市浦東新區銀城中路168號

法定代表人:金煜

聯系電話:021-68475888

傳真:021-68476111

聯系人:王景斌

客戶服務電話:95594

公司網站:www.bosc.cn

(3)上海天天基金銷售有限公司

注冊地址:上海市徐匯區龍田路190號2號樓2層

公司地址:上海市徐匯區宛平南路88號東方財富大廈

法定代表人:其實

聯系電話:021-54509988

傳真:021-64385308

聯系人:段穎

客戶服務電話:95021

公司網站://fund.eastmoney.com

(4)珠海盈米基金銷售有限公司

注冊地址:珠海市橫琴新區寶華路6號105室-3491

辦公地址:廣州市海珠區琶洲大道東1號保利國際廣場南塔12樓B1201-1203

法定代表人:肖雯

聯系電話:020-89629099

傳真:020-89629011

客戶服務電話:020-89629066

公司網站:www.yingmi.cn


(5)北京肯特瑞財富投資管理有限公司

注冊地址:北京市海淀區顯龍山路19號1幢4層1座401

辦公地址:北京市亦莊經濟開發區科創十一街18號院京東集團總部

法定代表人:江卉

聯系人:李丹

客服電話:95118

傳真:010-89189566

公司網站://kenterui.jd.com/

(6)上海好買基金銷售有限公司

注冊地址:上海市虹口區歐陽路196號26號樓2樓41號

辦公地址:上海市浦東南路1118號鄂爾多斯國際大廈903-906室

法定代表人:楊文斌

聯系人:高源

客戶服務電話:4007009665

傳真:021-68596916

網址:www.ehowbuy.com

(7)嘉實財富管理有限公司

注冊地址:上海市浦東新區世紀大道8號上海國金中心辦公樓二期53層
5312-15單元

辦公地址:北京市朝陽區建國路91號金地中心A座6層

法定代表人:趙學軍

聯系電話:021-38789658-5834

傳真:021-68880023

聯系人:李雯


客服電話:4000218850

網址:www.harvestwm.cn

(8)諾亞正行基金銷售有限公司

注冊地址:上海市虹口區飛虹路360弄9號3724室

辦公地址:上海市楊浦區秦皇島路32號東碼頭園區C棟


法定代表人:汪靜波

聯系電話:021-80358749

傳真:021-38509777

聯系人:朱了

客服電話:4008215399

網址:www.noah-fund.com

(9)北京展恒基金銷售有限公司

注冊地址:北京市順義區后沙峪鎮安富街6號

辦公地址:北京市朝陽區安苑路15-1號郵電新聞大廈6層

法定代表人:閆振杰

聯系人:武文佳

傳真:010-62020355

客戶服務電話:4008188000

公司網站:www.myfund.com

(10)深圳眾祿基金銷售股份有限公司

注冊地址:深圳市羅湖區筍崗街道梨園路8號HALO廣場一期四層12-13室

辦公地址:深圳市羅湖區梨園路8號HALO廣場4樓

法定代表人:薛峰

聯系人:龔江江

客服電話:4006788887

傳真:0755-82080798

公司網站:www.zlfund.cn

(11)中信建投證券股份有限公司

注冊地址:北京市朝陽區安立路66號4號樓

辦公地址:北京市東城區朝內大街2號凱恒中心B,E座3層

法定代表人:王常青

聯系電話:010-85130628

傳真:010-65182261

聯系人:許夢園


客戶服務電話:400-8888-108

公司網站:www.csc108.com

(12)國信證券股份有限公司

注冊地址:深圳市羅湖區紅嶺中路1012號國信證券大廈十六層至二十六層

辦公地址:深圳市羅湖區紅嶺中路1012號國信證券大廈

法定代表人:何如

聯系電話:0755-82130833

傳真:0755-82133453

聯系人:李穎

客戶服務電話:95536

公司網站:www.guosen.com.cn

(13)招商銀行股份有限公司

注冊地址:深圳市福田區深南大道7088號招商銀行大廈

辦公地址:深圳市福田區深南大道7088號招商銀行大廈

法定代表人:李建紅

聯系電話:(0755)83198888

傳真:(0755)83195050

聯系人:鄧炯鵬

客服電話:95555

公司網站:www.cmbchina.com

(14)上海浦東發展銀行股份有限公司

注冊地址:上海市中山東一路12號

辦公地址:上海市北京東路689號

法定代表人:高國富

聯系電話:(021)61618888

傳真:(021)63230807

聯系人:楊國平、吳蓉

客服電話:95528

公司網站:www.spdb.com.cn


(15)中國建設銀行股份有限公司

注冊地址:北京市西城區金融大街25號

辦公地址:北京市西城區金融大街25號

法定代表人:田國立

傳真:010-66275654

客服電話:95533

公司網站:www.ccb.com

(16)交通銀行股份有限公司

注冊地址:上海市銀城中路188號

辦公地址:上海市銀城中路188號

法定代表人:彭純

聯系電話:021-58781234

傳真:021-58408483

聯系人:陳銘銘

客服電話:95559

公司網站:www.bankcomm.com

(17)興業銀行股份有限公司

注冊地址:福建省福州市湖東路154號

法定代表人:高建平

聯系電話:021-52629999

聯系人:李博

客服電話:95561

網址:www.cib.com.cn

(18)平安銀行股份有限公司

注冊地址:深圳市羅湖區深南東路5047號

辦公地址:深圳市羅湖區深南東路5047號

法定代表人:謝永林

聯系電話:021-38637673

聯系人:張莉


客服電話:95511

公司網站:www.bank.pingan.com

(19)中國光大銀行股份有限公司

注冊地址:北京市西城區太平橋大街25號、甲25號中國光大中心

辦公地址:北京市西城區太平橋大街25號、甲25號中國光大中心

法定代表人:李曉鵬

聯系電話:010-63636235

傳真:010-63636713

聯系人:張谞

客服電話:95595

網址:www.cebbank.com

(20)中國銀行股份有限公司

注冊地址:北京市西城區復興門內大街1號

辦公地址:北京市西城區復興門內大街1號

法定代表人:劉連舸

客戶服務電話:95566

傳真:010-66594946

公司網站:www.boc.cn

(21)長江證券股份有限公司

注冊地址:湖北省武漢市新華路特8號

辦公地址:湖北省武漢市新華路特8號

法定代表人:李新華

聯系人:付妍

聯系電話:027-65799999

傳真:027-85481900

客服電話:95579

網址:www.95579.com

基金管理人可根據有關法律法規的要求,選擇其他符合要求的機構代理銷售
本基金。



3.場內銷售機構

本基金的場內銷售機構為具有基金銷售資格、并經上海證券交易所和中國證
券登記結算有限責任公司認可的、可通過上海證券交易所交易系統辦理本基金銷
售業務的上海證券交易所會員單位,具體名單請詳見上海證券交易所網站
(//www.sse.com.cn/)。


(二)登記機構

名稱:中國證券登記結算有限責任公司


住所:北京市西城區太平橋大街17號

辦公地址:北京市西城區太平橋大街17號

法定代表人:周明

電話:010-58598853

傳真:010-58598907

聯系人:趙亦清

(三)出具法律意見書的律師事務所

名稱:上海市通力律師事務所

住所:上海市浦東新區銀城中路68號時代金融中心19層

辦公地址:上海市浦東新區銀城中路68號時代金融中心19層

負責人:俞衛鋒

電話:(021)31358666

傳真:(021)31358600

聯系人:陳穎華

經辦律師:黎明、陳穎華

(四)審計基金財產的會計師事務所

名稱:普華永道中天會計師事務所(特殊普通合伙)

注冊地址:中國(上海)自由貿易試驗區陸家嘴環路1318號星展銀行大廈507
單元01室

辦公地址:上海市黃浦區湖濱路202號領展企業廣場二座普華永道中心11


法人代表:李丹


經辦注冊會計師:陳熹、葉尓甸

電話:021-23238888

傳真:021-23238800

聯系人:樂美昊


六、基金的募集

本基金由基金管理人依照《基金法》、《運作辦法》、《銷售辦法》、《基
金合同》及其他有關規定募集,募集申請經中國證監會2017年12月8日證監許可
【2017】2252號文準予注冊。


(一)基金類型

混合型證券投資基金。


(二)基金運作方式

本基金以定期開放方式運作,即采用封閉運作和開放運作交替循環的方式。


本基金的第一個封閉期的起始之日為基金合同生效日,結束之日為基金合同
生效日所對應的第三年年度對日前的倒數第一日。第二個封閉期的起始之日為第
一個開放期結束之日次日,結束之日為第二個封閉期起始之日所對應的第三年年
度對日前的倒數第一日,依此類推。年度對日指某一特定日期在后續日歷年份中
的對應日期,如該對應日期為非工作日,則順延至下一個工作日,若該日歷年份
中不存在對應日期的,則順延至該月最后一日的下一工作日。本基金在封閉期內
不辦理申購與贖回業務,但投資人可在本基金上市交易后通過上海證券交易所轉
讓基金份額。


本基金自封閉期結束之日的下一個工作日起進入開放期(即每個開放期首日
為每個封閉期起始之日的第三年年度對日,包括該工作日),期間可以辦理申購、
贖回或其他業務。本基金每個開放期原則上不少于5個工作日且最長不超過20個
工作日,開放期的具體時間由基金管理人在上一個封閉期結束前公告說明。如在
開放期內發生不可抗力或其他情形致使基金無法按時開放或需依據《基金合同》
暫停申購或贖回等業務的,基金管理人有權合理調整申購或贖回等業務的辦理期
間并予以公告。


(三)基金存續期限

不定期。


(四)基金募集情況

募集期為2018年1月23日至2018年1月23日。經普華永道中天會計師事務所


(特殊普通合伙)驗資,按照每份基金份額面值人民幣1.00元計算,募集期共募
集7,105,789,899.82份基金份額(含利息轉份額),有效認購戶數為760,981戶。





七、基金合同的生效

(一)基金合同生效

根據有關規定,本基金滿足《基金合同》生效條件,《基金合同》于2018年
1月31日正式生效。自《基金合同》生效日起,本基金管理人正式開始管理本基
金。


(二)基金存續期內的基金份額持有人數量和資產規模

《基金合同》生效后,連續20個工作日出現基金份額持有人數量不滿200人
或者基金資產凈值低于5000萬元情形的,基金管理人應當在定期報告中予以披
露;連續60個工作日出現前述情形的,基金管理人應當向中國證監會報告并提出
解決方案,如轉換運作方式、與其他基金合并或者終止基金合同等,并召開基金
份額持有人大會進行表決。


法律法規另有規定時,從其規定。



八、基金份額的上市交易

基金合同生效后,基金管理人可以根據有關規定,申請本基金的基金份額上
市交易。


(一)上市交易的地點

上海證券交易所

(二)上市交易的時間

在符合下述第三項規定的基金上市條件的前提下,本基金基金管理人將在基
金合同生效后的第一個封閉期內申請在上海證券交易所上市交易。


在確定上市交易的時間后,基金管理人最遲在上市前3個工作日在指定媒介
上刊登公告。


(三)基金上市的條件

如基金具備下列條件,基金管理人可依據《上海證券交易所證券投資基金上
市規則》,向上海證券交易所申請上市交易。


1、基金募集金額不低于2億元人民幣;

2、基金份額持有人不少于1000人;

3、《上海證券交易所證券投資基金上市規則》規定的其他條件。


基金上市前,基金管理人應與上海證券交易所簽訂上市協議書?;鴰褡莢?br /> 上海證券交易所上市的,基金管理人應在基金上市日前至少3個工作日發布基金
上市交易公告書。


(四)上市交易的規則

本基金上市交易遵循《上海證券交易所交易規則》及《上海證券交易所證券
投資基金上市規則》等其他有關規定。


(五)上市交易的費用

本基金上市交易的費用按照上海證券交易所的有關規定辦理。


(六)上市交易的行情揭示

本基金在上海證券交易所掛牌交易,交易行情通過行情發布系統揭示。行情
發布系統同時揭示基金前一交易日的基金份額凈值。



(七)上市交易的停復牌和終止上市

基金的停復牌和終止上市按照法律法規及上海證券交易所的相關業務規則
執行。


(八)相關法律法規、中國證監會及上海證券交易所對基金上市交易的規則
等相關規定內容進行調整的,本基金基金合同相應予以修改,并按照新規定執
行,且此項修改無須召開基金份額持有人大會。


(九)若上海證券交易所、中國證券登記結算有限責任公司增加了基金上市
交易的新功能,基金管理人可以在履行適當的程序后增加相應功能。









九、基金份額的申購、贖回與轉換

本基金以定期開放方式運作,即采用封閉運作和開放運作交替循環的方式。


(一)基金的封閉期

本基金的第一個封閉期的起始之日為基金合同生效日,結束之日為基金合同
生效日所對應的第三年年度對日前的倒數第一日。第二個封閉期的起始之日為第
一個開放期結束之日次日,結束之日為第二個封閉期起始之日所對應的第三年年
度對日前的倒數第一日,依此類推。年度對日指某一特定日期在后續日歷年份中
的對應日期,如該對應日期為非工作日,則順延至下一個工作日,若該日歷年份
中不存在對應日期的,則順延至該月最后一日的下一工作日。本基金在封閉期內
不辦理申購與贖回業務,但投資人可在本基金上市交易后通過上海證券交易所轉
讓基金份額。


(二)基金的開放期

本基金自封閉期結束之日的下一個工作日起進入開放期(即每個開放期首日
為每個封閉期起始之日的第三年年度對日,包括該工作日),期間可以辦理申購、
贖回或其他業務。本基金每個開放期原則上不少于5個工作日且最長不超過20個
工作日,開放期的具體時間由基金管理人在上一個封閉期結束前公告說明。如在
開放期內發生不可抗力或其他情形致使基金無法按時開放或需依據《基金合同》
暫停申購或贖回等業務的,基金管理人有權合理調整申購或贖回等業務的辦理期
間并予以公告。


(三)申購和贖回期間

1.本基金的封閉期內投資人不能申購、贖回基金份額,但可在本基金上市交
易后通過上海證券交易所轉讓基金份額。


2.在本基金的開放期內,投資人方可進行基金份額的申購與贖回。


(四)申購與贖回場所

投資人辦理場內申購與贖回業務的場所為具有基金銷售業務資格,并經上海
證券交易所和中國證券登記結算有限責任公司認可的,可通過上海證券交易所交
易系統辦理本基金銷售業務的上海證券交易所會員單位。


投資人辦理場外申購與贖回業務的場所包括基金管理人和基金管理人委托


的場外代銷機構。投資人需使用中國證券登記結算有限責任公司開放式基金賬戶
辦理場外申購、贖回業務;投資人需使用上海證券賬戶辦理場內申購、贖回業務,
其中,上海證券賬戶是指投資人在中國證券登記結算有限責任公司上海分公司開
立的上海證券交易所人民幣普通股票賬戶或證券投資基金賬戶。


本基金場內、場外銷售機構名單將由基金管理人在招募說明書或其他相關公
告中列明?;鴯芾砣絲篩萸榭霰涓蛟黽蹕芻?。


投資人應當在銷售機構辦理基金銷售業務的營業場所或按銷售機構提供的
其他方式辦理基金份額的申購與贖回。


(五)申購和贖回的開放日及時間

1、開放日及開放時間

投資人在開放期的開放日辦理基金份額的申購和贖回,具體辦理時間為上海
證券交易所、深圳證券交易所的正常交易日的交易時間,若該工作日為非港股通
交易日,則本基金不開放,但基金管理人根據法律法規、中國證監會、行業監管
及證券交易所的要求或基金合同的規定公告暫停申購、贖回時除外。在封閉期內,
本基金不辦理申購、贖回業務。


基金合同生效后,若出現新的證券交易市場、證券交易所交易時間變更或其
他特殊情況,基金管理人將視情況對前述開放日及開放時間進行相應的調整,但
應在實施日前依照《信息披露辦法》的有關規定在指定媒介上公告。


2、申購、贖回開始日及業務辦理時間

除法律法規或《基金合同》另有約定外,本基金每個封閉期結束之后第一個
工作日起進入開放期,開始辦理申購、贖回等業務。如在開放期內發生不可抗力
或其他情形致使基金無法按時開放或需依據《基金合同》暫停申購或贖回等業務
的,基金管理人有權合理調整申購或贖回等業務的辦理期間并予以公告。


在確定申購開始與贖回開始時間后,基金管理人應在申購、贖回開放日前依
照《信息披露辦法》的有關規定在指定媒介上公告申購與贖回的開始時間。


基金管理人在開放期之外的日期不接受辦理基金份額的申購、贖回或者轉
換。本基金開放期內,投資人在交易時間結束之后提出申購、贖回或者轉換申請
且登記機構確認接受的,其基金份額申購、贖回或者轉換價格為該開放期內下一
開放日基金份額凈值。在開放期最后一個工作日交易時間結束之后提出有關申請


的,將不予受理。


開放期以及開放期辦理申購、贖回等業務的具體事宜見基金管理人屆時發布
的相關公告。


(六)申購與贖回的原則

1、“未知價”原則,即申購、贖回價格以申請當日收市后計算的基金份額
凈值為基準進行計算;

2、“金額申購、份額贖回”原則,即申購以金額申請,贖回以份額申請;

3、當日的申購與贖回申請可以在基金管理人規定的時間以內撤銷;

4、贖回遵循“先進先出”原則,即按照基金份額持有人份額登記日期的先
后次序進行順序贖回,以確定所適用的贖回費率;

5、基金管理人可根據基金運作的實際情況并在對基金份額持有人無實質性
不利影響的前提下調整上述原則?;鴯芾砣吮匭朐諦鹿嬖蚩際凳┣鞍湊鍘緞?br /> 息披露辦法》的有關規定在指定媒介公告;

6、本基金的場內申購、贖回等業務,按照上海證券交易所、中國證券登記
結算有限責任公司的相關業務規則執行。若相關法律法規、中國證監會、上海證
券交易所或中國證券登記結算有限責任公司對場內申購、贖回業務等規則有新的
規定,按新規定執行。


(七)申購與贖回的程序

1、申購和贖回申請的提出

投資人必須根據基金銷售機構規定的程序,在開放日的業務辦理時間向基金
銷售機構提出申購或贖回的申請。


投資人申購本基金時,須按銷售機構規定的方式全額交付申購款項。


投資人提交贖回申請時,其在銷售機構(網點)必須有足夠的基金份額余額。


投資人交付申購款項,申購成立;登記機構確認基金份額時,申購生效?;?br /> 金份額持有人遞交贖回申請,贖回成立;登記機構確認贖回時,贖回生效。


2、申購和贖回申請的確認

基金管理人應以交易時間結束前受理有效申購和贖回申請的當天作為申購
或贖回申請日(T日),正常情況下,基金管理人或其委托的登記機構在T+1日內為
投資人對該交易的有效性進行確認。



T日提交的有效申請,投資人應在T+2日后(包括該日)及時到銷售網點柜
臺或以銷售機構規定的其他方式查詢申請的確認情況,
否則,如因申請未得到基
金管理人或登記機構的確認而造成的損失,由投資人自行承擔。


基金銷售機構對申購、贖回申請的受理并不代表該申請一定成功,而僅代表
銷售機構確實接收到申購、贖回申請。申購、贖回的確認以基金登記機構或基金
管理人的確認結果為準。


3、申購和贖回申請的款項支付

基金申購采用全額繳款方式,若申購資金在規定時間內未全額到賬則申購不
成功。若申購不成功或無效,申購款項將退回投資人銀行賬戶?;鴟荻畛鐘腥?br /> 贖回申請確認后,基金管理人將在T+7日(包括該日)內支付贖回款項。遇證券、
期貨交易所或交易市場數據傳輸延遲、通訊系統故障、銀行數據交換系統故障或
其它非基金管理人及基金托管人所能控制的因素影響業務處理流程時,贖回款項
順延至下一個工作日劃出。在發生巨額贖回或基金合同載明的其他暫停贖回或延
緩支付贖回款項的情形時,款項的支付辦法參照基金合同有關條款處理。


(八)申購和贖回的數額限制

1、申購金額的限制

通過本公司直銷中心及網上交易系統申購本基金的單筆最低金額為10元人
民幣(含申購費)。通過場外代銷機構申購本基金的單筆最低金額以代銷機構的
規定為準。投資人當期分配的基金收益轉購基金份額時,不受最低申購金額的限
制?;鴯芾砣絲篩菔諧∏榭?,調整本基金首次申購的最低金額。


通過場內銷售機構申購本基金的單筆最低金額為1,000元人民幣(含申購
費),且申購金額應當為1元的整數倍。


投資人可多次申購,但單一投資人持有基金份額的比例達到或者超過50%,
或者變相規避50%集中度的情形時,基金管理人有權對該等申購申請進行部分確
認或拒絕接受該等申購申請。


2、基金份額持有人在場外銷售機構贖回時,每次對本基金的贖回申請不得
低于1份基金份額。本基金基金份額持有人每個交易賬戶的最低份額余額為1份。

在開放期,基金份額持有人因贖回、轉換、跨系統轉托管等原因導致其單個基金
交易賬戶內剩余的基金份額低于1份時,登記系統可對該剩余的基金份額自動進


行強制贖回處理。在封閉期,基金份額持有人因跨系統轉托管導致其單個基金交
易賬戶內剩余的基金份額低于1份,不做強制贖回處理?;鴟荻畛鐘腥嗽誄∧?br /> 銷售機構贖回時,每筆贖回的申報份額應當為整數份額。


3、當接受申購申請對存量基金份額持有人利益構成潛在重大不利影響時,
基金管理人應當采取設定單一投資人申購金額上限或基金單日凈申購比例上限、
拒絕大額申購、暫?;鶘旯旱卻朧?,切實?;ご媼炕鴟荻畛鐘腥說暮戲ㄈㄒ?。

基金管理人基于投資運作與風險控制的需要,可采取上述措施對基金規模予以控
制。具體見基金管理人屆時的相關公告。


4、基金管理人可在法律法規允許的情況下,調整上述對申購的金額和贖回
的份額的數量限制,基金管理人必須在調整實施前依照《信息披露辦法》的有關
規定在指定媒介公告。


5、對于場內申購、贖回及持有場內份額的數量限制,上海證券交易所和中
國證券登記結算有限責任公司的相關業務規則有規定的,從其最新規定辦理。


(九)基金的申購費和贖回費

1、申購費率

本基金對通過基金管理人直銷中心申購的養老金客戶與除此之外的其他投
資人實施差別的申購費率。



養老金客戶指基本養老基金與依法成立的養老計劃籌集的資金及其投資運
營收益形成的補充養老基金,包括全國社會保障基金、可以投資基金的地方社會
保障基金、企業年金單一計劃以及集合計劃、企業年金理事會委托的特定客戶資
產管理計劃、企業年金養老金產品、個人稅收遞延型商業養老保險等產品、養老
目標基金以及職業年金計劃等。如將來出現經養老基金監管部門認可的新的養老
基金類型,基金管理人可在招募說明書更新時或發布臨時公告將其納入養老金客
戶范圍。非養老金客戶指除養老金客戶外的其他投資者。



通過基金管理人直銷中心申購的養老金客戶的申購費
率如下:


申購金額(
M



費率


M

1000
萬元


0
.
3
%


M≥1000
萬元


每筆
1000





其他投資人申購本基金基金份額的申購費率如下:



申購金額(
M



適用申購費率


M<1000




1.5%


M

1000




每筆
1000





本基金場內和場外的申購費率相同,本基金的申購費用由基金投資人承擔,
不列入基金財產,主要用于本基金的市場推廣、銷售、登記等各項費用。本基金
場內、場外申購費率均按申購金額遞減。投資人在一天之內如果有多筆申購,適
用費率按單筆分別計算。


2、贖回費率

本基金場內和場外的贖回費用相同,贖回費率按基金份額持有時間遞減。投
資人在一天之內如果有多筆贖回,適用費率按單筆分別計算。具體如下:

份額持續持有時間(
L



適用贖回費率


L<7



1.5%


7
日≤
L<30



0.75%


30
日≤
L<180



0.5%


L

180



0




贖回費用由基金贖回人承擔,對份額持續持有時間小于30日的,贖回費用全
部歸基金財產,對份額持續持有時間大于等于30日但小于3個月的,贖回費用的
75%歸基金財產,對份額持續持有時間大于等于3個月但小于6個月的,贖回費用
的50%歸基金財產,其余用于支付登記費和其他必要的手續費。(注:一個月按
30日計算)

3、基金管理人可以根據《基金合同》約定的范圍內調整費率或收費方式,
基金管理人最遲應于新的費率或收費方式實施日前依照《信息披露辦法》的有關
規定,在指定媒介上公告。


4、基金管理人可以在不違反法律法規規定及基金合同約定的情形下根據市
場情況制定基金促銷計劃,針對投資人定期或不定期地開展基金促銷活動。在基
金促銷活動期間,按相關監管部門要求履行必要手續后,基金管理人可以適當調
低申購費率和贖回費率。


(十)申購和贖回的數額和價格

1、申購份額、余額的處理方式:


場外申購時,申購的有效份額為凈申購金額除以當日的基金份額凈值,有效
份額單位為份,場外申購份額按四舍五入方法,保留到小數點后2位,由此產生
的收益或損失由基金財產享有或承擔;場內申購時,申購的有效份額為凈申購金
額除以當日的基金份額凈值,先按四舍五入的原則保留到小數點后兩位,再采用
截尾法保留到整數位,小數部分按每份基金份額申購價格折回金額返回投資人,
折回金額的計算保留到小數點后2位,小數點2位以后的部分四舍五入,由此誤差
產生的收益或損失由基金財產享有或承擔。


2、申購份額的計算

基金的申購金額包括申購費用和凈申購金額,其中:

申購費用適用比例費率時,申購份額的計算方法如下:

凈申購金額=申購金額/(1+申購費率)

申購費用=申購金額-凈申購金額

申購份額=凈申購金額/申購當日基金份額凈值

申購費用為固定金額時,申購份額的計算方法如下:

申購費用=固定金額

凈申購金額=申購金額-申購費用

申購份額=凈申購金額/申購當日基金份額凈值

例三:某投資人(非養老金客戶)投資4萬元申購本基金,申購費率為1.5%,
假設申購當日基金份額凈值為1.0400元,則其可得到的申購份額為:

凈申購金額=40,000/(1+1.5%)=39,408.87元

申購費用=40,000-39,408.87=591.13元

申購份額=39,408.87/1.0400=37,893.14份

若投資人(非養老金客戶)是場外申購,則所得基金份額為37,893.14份。


若投資人(非養老金客戶)是場內申購,則所得基金份額為37,893份,整數
位后小數部分的申購份額(0.14份)對應的資金返還給投資人。

具體計

公式為:


退款金額=0.14*1.0400=0.15元

即投資人(非養老金客戶)投資40,000元從場內申購本基金,則可得到37,893
份基金份額,同時應得退款0.15元。


3、贖回金額的計算


采用“份額贖回”方式,贖回價格以贖回當日的基金份額凈值為基準進行計
算,計算公式:

贖回總金額=贖回份額×贖回當日基金份額凈值

贖回費用=贖回總金額×贖回費率

凈贖回金額=贖回總金額-贖回費用

例四:某投資人場外贖回1萬份基金份額,假設贖回當日基金份額凈值是
1.0160元,假設持有時間對應的贖回費率為0.75%,則其可得到的凈贖回金額為:

贖回總金額=10,000×1.0160=10,160.00元

贖回費用=10,160.00×0.75%=76.20元

凈贖回金額=10,160.00-76.20=10,083.80元

即:投資人場外贖回本基金1萬份基金份額,假設贖回當日基金份額凈值是1.0160
元,假設持有時間對應的贖回費率為0.75%,則其可得到的凈贖回金額為
10,083.80元。


4、本基金基金份額凈值的計算:

在基金份額開始上市交易前,基金管理人應至少每周公告一次基金資產凈值
和基金份額凈值;基金管理人應在開放期前最后一個工作日的次日,披露開放期
前最后一個工作日的基金份額凈值和基金份額累計凈值。在基金份額上市交易后
或在基金的開放期內,基金管理人應當通過指定網站、上市的證券交易所、基金
銷售機構網站或營業網點,在不晚于每個交易日的次日披露基金份額凈值、基金
份額累計凈值。遇特殊情況,經中國證監會同意,可以適當延遲計算或公告。本
基金基金份額凈值的計算,保留到小數點后4位,小數點后第5位四舍五入,由此
產生的收益或損失由基金財產享有或承擔。


5、贖回金額的處理方式:

贖回金額為按實際確認的有效贖回份額以當日基金份額凈值為基準并扣除
相應的費用,贖回金額計算結果保留到小數點后2位,小數點后兩位以后的部分
四舍五入,由此產生的收益或誤差由基金財產享有或承擔。


6、當本基金發生大額申購或贖回情形時,基金管理人可采用擺動定價機制,
以確?;鴯樂檔墓叫?,擺動定價機制的處理原則與操作規范遵循相關法律法
規以及監管部門、自律組織的規定,具體見基金管理人屆時的相關公告。



(十一)申購和贖回的登記

投資人T日申購基金成功后,基金登記機構在T+1日為投資人登記權益并辦理
登記手續,投資人自T+2日(含該日)后有權贖回該部分基金份額。


投資人T日贖回基金成功后,基金登記機構在T+1日為投資人辦理扣除權益的
登記手續。


基金管理人可以在法律法規允許的范圍內,依法對上述登記辦理時間進行調
整,但不得實質影響投資人的合法權益,并應在調整實施日前依照《信息披露辦
法》的有關規定,在指定媒介公告。


(十二)拒絕或暫停申購的情形

本基金的開放期內,出現如下情形時,基金管理人可以暫?;蚓芫蹲嗜說?br /> 申購申請:

1、不可抗力的原因導致基金無法正常運作;

2、發生基金合同規定的暫?;鹱什樂登榭鍪?,基金管理人可以暫?;?br /> 拒絕接受投資人的申購申請。當前一估值日基金資產凈值50%以上的資產出現無
可參考的活躍市場價格且采用估值技術仍導致公允價值存在重大不確定性時,經
與基金托管人協商確認后,基金管理人應當暫?;鴯樂?,并采取暫停接受基金
申購申請的措施;

3、證券、期貨交易場所在交易時間非正常停市,導致當日基金資產凈值無
法計算;

4、接受某筆或某些申購申請可能會影響或損害現有基金份額持有人利益時;

5、基金資產規模過大,使基金管理人無法找到合適的投資品種,或可能對
基金業績產生負面影響,或其他損害現有基金份額持有人的利益;

6、基金管理人、基金托管人、基金銷售機構或登記機構因技術故障或異常
情況導致基金銷售系統或基金登記系統或基金會計系統無法正常運行;

7、基金管理人接受某筆或者某些申購申請有可能導致單一投資人持有基金
份額的比例達到或者超過50%,或者變相規避50%集中度的情形時,基金管理人有
權對該等申購申請進行部分確認或拒絕接受該等申購申請;

8、基金管理人接受某筆或者某些申購申請有可能導致超過基金管理人設定
的基金總規模、單日凈申購比例上限、單一投資人單日申購金額上限,基金管理


人有權對該等申購申請進行部分確認或拒絕接受該等申購申請;

9、法律法規規定或中國證監會認定的其他可暫停申購的情形。


發生上述1、2、3、5、6、9項暫停申購情形之一且基金管理人決定暫停申購
時,基金管理人應當在指定媒介刊登暫停申購公告。如果投資人的申購申請被全
部或部分拒絕的,被拒絕的申購款項將退還給投資人。在暫停申購的情況消除時,
基金管理人應及時恢復申購業務的辦理,且開放申購業務辦理時間可以按暫停申
購的期間相應延長。


(十三)暫停贖回或者延緩支付贖回款項的情形

本基金的開放期內,出現如下情形時,基金管理人可以拒絕接受或暫停接受
基金份額持有人的贖回申請或者延緩支付贖回款項:

1、不可抗力的原因導致基金管理人不能支付贖回款項;

2、發生基金合同規定的暫?;鹱什樂登榭鍪?,基金管理人可以拒絕接
受或暫停接受基金份額持有人的贖回申請或者延緩支付贖回款項。當前一估值日
基金資產凈值50%以上的資產出現無可參考的活躍市場價格且采用估值技術仍導
致公允價值存在重大不確定性時,經與基金托管人協商確認后,基金管理人應當
暫?;鴯樂?,并采取延緩支付贖回款項或暫停接受基金贖回申請的措施;

3、證券、期貨交易場所交易時間非正常停市,導致基金管理人無法計算當
日基金資產凈值;

4、發生繼續接受贖回申請將損害現有基金份額持有人利益的情形時,基金
管理人可暫停接受投資人的贖回申請;

5、法律法規規定或中國證監會認定的其他情形。


發生上述情形之一且基金管理人決定暫停接受贖回申請或延緩支付贖回款
項時,基金管理人應在當日向中國證監會備案。已確認贖回的申請,基金管理人
將足額支付;如暫時不能足額支付的,對于場外贖回申請,應將可支付部分按單
個賬戶申請量占申請總量的比例分配給贖回申請人,未支付部分可延緩支付。


出現暫停贖回或延緩支付贖回款項時,場內贖回申請按照上海證券交易所及
中國證券登記結算有限責任公司的有關業務規則辦理。在暫停贖回的情況消除
時,基金管理人應及時恢復贖回業務的辦理,并依照有關規定在指定媒介上公告,
且開放贖回業務辦理時間將按暫停贖回的期間相應順延。



(十四)巨額贖回的情形及處理方式

1、巨額贖回的認定

本基金單個開放日,基金份額凈贖回申請(贖回申請份額總數加上基金轉換
中轉出申請份額總數后扣除申購申請份額總數及基金轉換中轉入申請份額總數
后的余額)超過上一工作日基金總份額的20%時,即認為發生了巨額贖回。


2、巨額贖回的場外處理方式

當出現巨額贖回時,基金管理人可以根據本基金當時的資產組合狀況決定全
額贖回或部分延期贖回。


(1)全額贖回:當有能力支付投資人的全部贖回申請時,按正常贖回程序
執行。


(2)部分延期贖回:當基金管理人認為支付投資人的贖回申請有困難或認
為因支付投資人的贖回申請而進行的基金資產變現可能會對基金資產凈值造成
較大波動時,基金管理人在當日接受贖回比例不低于上一工作日基金總份額的
20%的前提下,可對其余贖回申請延期辦理。對于當日的贖回申請,應當按單個
賬戶贖回申請量占贖回申請總量的比例,確定當日受理的贖回份額;對于未能贖
回部分,投資人在提交贖回申請時可以選擇延期贖回或取消贖回,如投資人在提
交贖回申請時未作明確選擇,投資人未能贖回部分作自動延期贖回處理。選擇延
期贖回的,將自動轉入下一個開放日繼續贖回,直到全部贖回為止;選擇取消贖
回的,當日未獲受理的部分贖回申請將被撤銷。延期的贖回申請與下一開放日贖
回申請一并處理,無優先權并以下一開放日的基金份額凈值為基礎計算贖回金
額,以此類推,直到全部贖回為止。


若下一個開放日不在本開放期內而將跨越下一個封閉期,則投資人的贖回申
請將在本開放期最后一個開放日全部被受理,贖回金額以本開放期內最后一個開
放日的基金份額凈值為基礎計算?;鴯芾砣巳啡賢蹲嗜說氖昊厴昵牒?,如暫時
不能足額支付,可以適當延緩支付贖回款項,但最長不得超過20個工作日。


(3)開放期內,基金發生巨額贖回情形時,對單個基金份額持有人超過上
一工作日基金總份額20%以上的贖回申請等情形,基金管理人應當采取具體措施
對其進行延期辦理贖回。對該單個基金份額持有人20%以內(含20%)的贖回申請
按普通基金份額持有人(即其他贖回申請未超過上一工作日基金總份額20%以上


的基金份額持有人)贖回程序(包括巨額贖回)辦理,對該單個基金份額持有人
超過20%的贖回申請進行延期辦理。對于未能贖回部分,該基金份額持有人在提
交贖回申請時可以選擇延期贖回或取消贖回,如投資人在提交贖回申請時未作明
確選擇,投資人未能贖回部分作自動延期贖回處理。選擇延期贖回的,將自動轉
入下一個開放日繼續贖回,直到全部贖回為止;選擇取消贖回的,當日未獲受理
的部分贖回申請將被撤銷。延期的贖回申請與下一開放日贖回申請一并處理,無
優先權并以下一開放日的基金份額凈值為基礎計算贖回金額,以此類推,直到全
部贖回為止。


如開放期最后一個開放日,基金發生巨額贖回情形,且有單個基金份額持有
人贖回超過上一工作日基金總份額20%的,開放期相應延長,延長的開放期內不
辦理申購,亦不接受新的贖回申請,即基金管理人僅為原開放期內因提交贖回申
請超過基金總份額20%以上而被辦理延期贖回的單個基金份額持有人辦理贖回業
務,直到全部贖回為止。


3、巨額贖回的場內處理方式

巨額贖回業務的場內處理,按照上海證券交易所及中國證券登記結算有限責
任公司的有關規定辦理。


4、巨額贖回的公告

當發生巨額贖回并采取相關措施時,基金管理人應在3個交易日內以郵寄、
傳真或《招募說明書》規定的其他方式通知基金份額持有人,說明有關處理方法,
并在兩日內在指定媒介上刊登公告。


(十五)暫停申購或贖回的公告和重新開放申購或贖回的公告

1、發生上述暫停申購或贖回情況的,基金管理人應在規定期限內在指定媒
介上刊登暫停公告。


2、基金管理人應于恢復開放申購或贖回日前,在指定媒介上刊登基金恢復
開放申購或贖回公告,并公布最近1個工作日的基金份額凈值。


(十六)基金的轉換

在開放期,基金管理人可以根據相關法律法規以及基金合同的規定決定開辦
本基金與基金管理人管理的其他基金之間的轉換業務,基金轉換可以收取一定的
轉換費,相關規則由基金管理人屆時根據相關法律法規及基金合同的規定制定并


公告,并提前告知基金托管人與相關機構。


(十七)基金份額的轉讓

在法律法規允許且條件具備的情況下,基金管理人可受理基金份額持有人通
過中國證監會認可的交易場所或者交易方式進行份額轉讓的申請并由登記機構
辦理基金份額的過戶登記?;鴯芾砣四饈芾砘鴟荻鈄靡滴竦?,將提前公告,
基金份額持有人應根據基金管理人公告的業務規則辦理基金份額轉讓業務。


(十八)基金的非交易過戶

基金的非交易過戶是指基金登記機構受理繼承、捐贈和司法強制執行等情形
而產生的非交易過戶以及登記機構認可、符合法律法規的其它非交易過戶。無論
在上述何種情況下,接受劃轉的主體必須是依法可以持有本基金基金份額的投資
人。


繼承是指基金份額持有人死亡,其持有的基金份額由其合法的繼承人繼承;
捐贈指基金份額持有人將其合法持有的基金份額捐贈給福利性質的基金會或社
會團體;司法強制執行是指司法機構依據生效司法文書將基金份額持有人持有的
基金份額強制劃轉給其他自然人、法人或其他組織。辦理非交易過戶必須提供基
金登記機構要求提供的相關資料,對于符合條件的非交易過戶申請按基金登記機
構的規定辦理,并按基金登記機構規定的標準收費。


(十九)基金份額的登記、交易、系統內轉托管和跨系統轉托管

1.基金份額的登記

本基金的份額采用分系統登記的原則。場外認購、申購或通過跨系統轉托管
從場內轉入的基金份額登記在登記系統基金份額持有人開放式基金賬戶下,場內
認購、申購、上市交易買入或通過跨系統轉托管從場外轉入的基金份額登記在證
券登記結算系統基金份額持有人的上海證券賬戶下。


2.基金份額的交易

(1)在封閉期,登記在登記系統中的基金份額不得贖回,但可以通過跨系統
轉托管轉至場內系統在上海證券交易所上市交易;

(2)在封閉期,登記在證券登記結算系統中的基金份額不得贖回,但可以在
上海證券交易所上市交易;

(3)在開放期,登記在登記系統中的基金份額可申請場外贖回,也可以通過跨


系統轉托管轉至場內系統在上海證券交易所上市交易;

(4)在開放期,登記在證券登記結算系統中的基金份額既可以直接申請場內
贖回,也可以在上海證券交易所上市交易。


3.系統內轉托管

(1)系統內轉托管是指基金份額持有人將持有的基金份額在登記系統內不同
銷售機構(網點)之間進行轉托管或證券登記結算系統內不同會員單位(交易單
元)之間進行指定關系變更的行為。


(2)基金份額登記在登記系統的基金份額持有人在變更辦理基金贖回業務的
銷售機構(網點)時,可辦理已持有基金份額的系統內轉托管。


(3)基金份額登記在證券登記結算系統的基金份額持有人在變更辦理上市交
易或場內贖回的會員單位(交易單元)時,可辦理已持有基金份額的系統內轉托
管。


(4)募集期內不得辦理系統內轉托管。


(5)基金銷售機構可以按照規定的標準收取轉托管費。


4.跨系統轉托管

(1)跨系統轉托管是指基金份額持有人將持有的基金份額在登記系統和證券
登記結算系統之間進行轉托管的行為。


(2)本基金跨系統轉托管的具體業務按照中國證券登記結算有限責任公司及
上海證券交易所的相關規定辦理。


(3)募集期內不得辦理跨系統轉托管。


(二十)基金份額的凍結與解凍

基金登記機構只受理國家有權機關依法要求的基金份額的凍結與解凍以及
登記機構認可的其他情況下的凍結與解凍。


基金份額被凍結的,被凍結部分份額仍然參與收益分配,但被凍結部分產生
的權益一并凍結。法律法規或監管機構另有規定的除外。





十、基金的投資

(一)投資目標

本基金在嚴格控制投資組合風險的前提下,追求資產凈值的長期穩健增值。

(二)投資范圍

本基金的投資范圍為國內依法發行的股票(包括中小板、創業板及其他經中
國證監會核準發行的股票)、港股通標的股票、債券(包括國債、金融債、企業
債、公司債、次級債、可轉換債券、分離交易可轉債、可交換債、央行票據、

期票據、中小企業私募債、證券公司發行的短期公司債券、短期融資券等)、債
券回購、同業存單等貨幣市場工具、權證、資產支持證券、股指期貨、國債期貨
以及法律法規或中國證監會允許基金投資的其他金融工具(但須符合中國證監會
的相關規定)。



如法律法規或監管機構以后允許基金投資其他品種,基金管理人在履行適當
程序后,可以
將其納入投資范圍。



本基金的投資比例為:


開放期內,股票資產投資比例為基金資產的
0%

95%
(其中投資于港股通標
的股票的比例占股票資產的
0%
-
50%
),封閉期內,股票資產投資比例為基金資
產的
0%

100%
(其中投資于港股通標的股票的比例占股票資產的
0
-
50%
)。



開放期每個交易日日終,在扣除股指期貨和國債期貨合約需繳納的交易保證
金后,保持現金或者到期日在一年以內的政府債券投資比例合計不低于基金資產
凈值的
5%
,在封閉期內,本基金不受上述
5%
的限制,
封閉
期內
每個交易日日終
在扣除股指期貨
、
國債期貨合約需繳納的交
易保證金后,應當保持不低于交易保
證金一倍的現金
,其中,現金不包括結算備付金、存出保證金、應收申購款等。



如果法律法規或中國證監會變更投資品種的投資比例限制,基金管理人在履
行適當程序后,可以調整上述投資品種的投資比例。



(三)投資策略

本基金在中國經濟發展進入新常態,從總量增長轉向結構調整,從短期增長
轉到長期可持續發展,同時人口面臨內部結構老化和空間分布失衡等眾多挑戰的
大背景下,將
貫徹
長期
價值投資的理念,
發揮在封閉期封閉運作的優勢,
抓住供



給側改革的
機遇
,
配合“
一帶一路
”的
發展戰略,布局

中國
經濟轉型
、產業升

、
人口
轉變
等密切相關的
發展領域
,
挖掘重點行業中的優勢個股,自下而上精
選具有核心競爭優勢的企業,分享轉型期中國經濟增長的成果,在控制風險前提
下,追求基金資產的長期穩健增值。



基于本基金每滿三年開放一次,除開放期外封閉運作的特點,基金管理人在
臨近開放期和開放期內將重點關注基金資產的流動性和變現能力,分散投資,做
好流動性管理以應對開放期投資人的贖回需求。



1
、資產配置


本基金為
三年定期開放

產品,

發揮在封閉期內
封閉運作,
聚焦于與中國
經濟發展趨勢相符的標的資產,立足于長期價值投資的理念,
通過定性與定量研
究相結合的
方法,確定投資組合中權益類資產和其他資產的配置比例。



本基金通過動態跟蹤海內外主要經濟體的
GDP
、
CPI
、利率等宏觀經濟指標,
以及估值水平、盈利預期、流動性、投資人心態等市場指標,預測未來市場變動
趨勢。本基金通過全面評估上述各種關鍵指標的變動趨勢,對股票、債券等大類
資產的風險和收益特征進行預測。根據上述定性和定量指標的分析結果,運用資
產配置優化模型,在目標收益條件下,追求風險最小化目標,最終確定大類資產
投資權重,實現資產合理配置。



2
、股票組合的構建


本基金對國內股票及港股通標的股票
主要遵循

自下而上


的個股投資策
略,利用基金管理人投研團隊的資源,對企業內在價值進行深入細致的分析,并
進一步挖掘出價格低估、質地優秀、未來預期成長性良好,符合轉型期中國經濟
發展趨勢的上市公司股票進行投資。




1
)中國經濟發展的趨勢


1
)供給側改革


供給側改革的主要
任務包括
“三去一降一補”,在
進一步鞏固去庫存和去產

成果的
基礎

,
未來政策
中心將放在去杠桿、
降成本
和補短板上
。這將有利于
企業的
資源整合
和優化,
增加
發展的可持續性,降低企業
尤其
是制造業的成本
。

中西部基礎設施建設,
科技創新、
高新技術發展

也會是未來的重點
領域,

PPP
模式
不斷
深化下,會有越來越多的企業分享

國家
基礎設施建設
帶來的





。



同時,正蓬勃發展的“
互聯網
+


將成為
供給側改革的一把利器
?;チ?br /> 能
擴大有效供給,提升供給能力,還能夠促進供給側與需求側的高效耦合和精準對
接,加快推動消費升級。通過互聯網,企業獲得消費者的信息過程變得扁平而快
速。所有消費者都觸手可及,消費者的行為、偏好的數據可以更容易被捕捉、獲
取和分析。這一切,都將轉換為生產力,指導供給側隨之變化,提供符合消費者
個性化需求的產品和服務。



此外
,
地方國企混改,一帶一路,農村土地改革等都
將催生出一大片具有良
好發展


的投資領域。



2
)人口轉變


人口
轉變涉及人口

空間

分布和人口的結構
變化
,前者主要是人口城鎮
化,后者
則關注
人口老齡化
。



城鎮化
不是簡單

農村人口變成城

人口
,
提高
城鎮化率
,
而是走
新型城鎮
化路線
,這
和我國經濟轉型,結構轉變密切相關。同時
在財政金融體系、土地制
度、戶籍制度、人口政策、要素價格、人力資本等多方面的市場化
改革也是
政策
關注的重點。



未來的城鎮化圖景一定有別于過去,核心是人的城鎮化。它應該著眼農村和
中小城鎮,實現城鄉基礎設施一體和公共服務均等化,進城人口的市民化,促進
經濟社會發展,實現共同富裕。以新型工業化為動力,實現制造業和服務業升級,
投入資本的回報率逐步提升,人力資本在收入分配中的占比提升,消費和服務業

GDP
的比重提高,資源和環境更加友好。新型城鎮化將帶動消費和服務產業大
發展,盡管增長速度的絕對值未必比得上過去,但增長將更有質量和更加可持續。



人口
老齡化
一方面


我國經濟增長

勞動力供給方面的可持續性
形成

戰,
考驗
傳統經濟模式的轉
型效率,另一方面也
迫使
很多企業尋求生產要素的優
化配置,
變被動為主動
。同時對于醫療服務業
、
養老產業
蓬勃發展有著巨大

響。

若能把握好第二次人口紅利

契機
,
將能
促進相關產業發展,
帶來
更多的投
資機會。



3
)資源環境
轉型


全球
氣候
變暖帶來的
挑戰
對資源
使用
、
環境
?;ぬ岢?br /> 了更高的要

。我國





也提出
要建設資源節約型
、
環境友好型社會。這將會淘汰
不少
生產
效率低下
、
資源消耗巨大
、環境污染
嚴重

企業,
甚至影響相關


的發展。

未來國家在

能源產業、節能環保行業

高新科技發展方面
都將
花費更多的
精力,
這將帶動一
系列
上下游
相關行業
的發展。

同樣,也將對傳統產業的行業集中度產生影響,從
而改變企業的投資價值。




2
)行業配置策略


在行業配置層面,本基金會傾向于一些符合轉型期中國經濟發展趨勢的行業
或子行業,比如由人口老齡化驅動的醫療行業、具有品牌優勢的消費品行業、可
以替代人工的自動化行業等。具體分析時,基金管理人會跟蹤各行業整體的收入
增速、利潤增速、毛利率變動幅度、
ROIC
變動情況,依此來判斷各行業的景氣度,
再根據行業整體的估值情況,市場的預期,目前機構配置的比例來綜合考慮各行
業在組合中的配置比例。




3
)股票投資選擇


針對個股,每個報告期
基金管理人都會根據公開信息和一些假設推理初篩一
批重點研究標的,圍繞這些公司,基金管理人的股票研究團隊將展開深入的調研,
除了上市公司外,基金管理人還會調研競爭對手,產業鏈的上下游,以此來驗證
基金管理人的推理是否正確。對于個股是否納入到組合,基金管理人會重點關注
3
個方面:公司素質、公司的成長空間及未來公司盈利增速、目前的估值。其中
公司素質是基金管理人最看重的因素,包括公司商業模式的獨特性、進入壁壘、
行業地位、公司管理層的品格和能力等方面;對于具有優秀基因的公司,如果成
長性和估值匹配的話,基金管理人將其納入投資組
合;否則將會放在股票庫中,
保持持續跟蹤。




4
)港股投資策略


本基金將通過內地與香港股票市場交易互聯互通機制投資于香港股票市場,
不使用合格境內機構投資人
(QDII)
境外投資額度進行境外投資。本基金將重點關
注:


1

A
股稀缺性行業和個股,包括優質中資公司(如國內互聯網及軟件企業、
國內部分消費行業領導品牌等)、
A
股缺乏投資標的行業(如博彩);


2
)具有持續領先優勢或核心競爭力的企業,這類企業應具有良好成長性或
為市場龍頭;



3
)符合內地政策和投資邏輯的主題性行業個股;


4
)與
A
股同類公司相比具有估值優勢的公司。




5
)參與定向增發投資策略


基金管理人將通過實地調研深入了解發行人的行業背景、市場地位、產銷規
模、核心技術、股東和管理層情況、持續經營與盈利能力等各方面的信息;對定
向增發價格的合理性做出判斷,并結合上市公司大股東參與定向增發的情況,在
進行全面和深入研究的基礎上做出投資決定,在控制風險的基礎上力求獲取較高
的收益。



3
、權證投資策略


本基金將權證作為有效控制基金投資組合風險、提高投資組合收益的輔助工
具。管理人將根據權證對應公司基本面情況確定權證的合理價值,在發現權證價
值低估或者權證能有效對沖正股波動風險時買入。



4
、債券投資策略


本基金的債券投資品種主要有國債、企業債等中國證監會認可的,具有良好
流動性的金融工具。債券投資主要用于提高非股票資產的收益率,基金管理人將
堅持價值投資的理念,嚴格控制風險,追求合理的回報。



在債券投資方面,基金管理人將以宏觀形勢及利率分析為基礎,依據國家經
濟發展規劃量化核心基準參照指標和輔助參考指標,結合貨幣政策、財政政策的
實施情況,以及國際金融市場基準利率水平及變化情況,預測未來基準利率水平
變化趨勢與幅度,進行定量評價。



5
、中小企業私募債券投資策略


由于
中小企業私募債票面利率較高、信用風險較大、二級市場流動性較差。

本基金將運用基本面研究,結合公司財務分析方法對債券發行人信用風險進行分
析和度量,選擇風險與收益相匹配的更優品種進行投資。

在進行投資時,將采取
分散投資、鎖定收益策略。在遴選債券時,將只投資有擔?;蛘吖鋅毓善笠搗?br /> 行的
中小企業私募債,以降低信用風險。


6
、證券公司短期公司債券投資策略


本基金證券公司短期公司債券的投資策略主要從分析證券行業整體情況、證
券公司基本面情況入手,包括整個證券行業的發展現狀,發展趨勢,具體證券公



司的經營情況、資產負債情況、現金
流情況,從而分析證券公司短期公司債券的
違約風險及合理的利差水平,對證券公司短期公司債券進行獨立、客觀的價值評
估。



7、資產支持證券投資策略

本基金資產支持證券的投資配置策略
主要從信用風險、流動性、收益率幾方
面來考慮
,采用自下而上的項目
精選策略,以資產支持證券的優先級或次優級為
投資標的,精選違約或逾期風險可控、收益率較高的資產支持證券項目。根據不
同資產支持證券的基礎資產采取適度分散的地區配置策略和行業配置策略,在有
效分散風險的前提下為投資人謀求較高的投資組合回報率。資產支持證券的信用
風險分析采取內外結合的方法,以基金管理人的內部信用風險評估為主,并結合
外部信用評級機構的分析報告,最終得出對每個資產支持證券項目的總體風險判
斷。另外,鑒于資產支持證券的流動性較差,本基金更傾向于久期較短的品種,
即使持有到期壓力也不會太大。



8
、股指期貨投資策略


本基金投資股指期貨將根據風險管理的原則,以套期保值為目的,以回避市
場風險。故股指期貨空頭的合約價值主要與股票組合的多頭價值相對應?;鴯?br /> 理人通過動態管理股指期貨合約數量,以期萃取相應股票組合的超額收益。


9、國債期貨投資策略

本基金投資國債期貨將根據風險管理的原則,以套期保值為目的,以回避市
場風險。故國債期貨空頭的合約價值主要與債券組合的多頭價值相對應?;鴯?br /> 理人通過動態管理國債期貨合約數量,以期萃取相應債券組合的超額收益。


(四)投資限制

1、投資組合限制

本基金的投資組合將遵循以下限制:


1
)在封閉期內,本基金投資組合中股票資產投資比例為基金資產的
0%

100%
(其中投資于港股通標的股票的比例占股票資產的
0%
-
50%
),在開放期內,
本基金投資組合中股票資產投資比例為基金資產的
0%

95%
(其中投資于港股通
標的股票的比例占股票資產的
0%
-
50%

;



2
)基金財產參與股票發行申購,本基金所申報的金額不超過本基金的總



資產,本基金所申報的股票數量不超過擬發行股票公司本次發行股票的總量;



3

在開放期內,本基金每個交易日日終在扣除國債期貨和股指期貨合約
需繳納的交易保證金后,
保持不低于基金資產凈值
5
%的現金或者到期日在一年
以內的政府債券
,在封閉期內,本基金不受上述
5%
的限制,每個交易日日終在
扣除國債期貨和股指期貨合約需繳納的交易保證金后,應當保持不低于交易保證
金一倍的現金,前述現金不包括結算備付金、存出保證金、應收申購款等
;



4
)本基金持有一家
公司發行
的證券,其市值
(同一家公司在境內和香港
同時上市的
A+H
股合計計算)
不超過基金資產凈值的
10
%;



5
)本基金管理人管理的全部基金持有一家公司發行的證券,不超過該證
券的
10
%;



6

本基金管理人管理的全部開放式基金(
包括開放式基金以及處于開放
期的定期開放基金
)持有一家上市公司發行的可流通股票,不得超過該上市公司
可流通股票的
15%
;本基金管理人管理的全部投資組合持有一家上市公司發行的
可流通股票,不得超過該上市公司可流通股票的
30%
;



7

本基金持有的全部權證,其市值不得超過基金資產凈值的
3
%;



8
)本基金管理人管理的全部基金持有的同一權證,不得超過該權證的
10
%;



9
)本基金在任何交易日買入權證的總金額,不得超過上一交易日基金資
產凈值的
0.5
%;



10
)本基金投資于同一原始權益人的各類資產支持證券的比例,不得超過
基金資產凈值的
10
%;



11
)本基金持有的全部資產支持證券,其市值不得超過基金資產凈值的
20
%;



12
)本基金持有的同一
(
指同一信用級別
)
資產支持證券的比例,不得超過
該資產支持證券規模的
10
%;



13
)本基金管理人管理的全部基金投資于同一原始權益人的各類資產支持
證券,不得超過其各類資產支持證券合計規模的
10
%;



14
)本基金應投資于信用級別評級為
BBB
以上
(

BBB)
的資產支持證券。

基金持有資產支持證券期間,如果其信用等級下降、不再符合投
資標準,應在評



級報告發布之日起
3
個月內予以全部賣出;



1
5
)本
基金在封閉期內總資產不得超過基金凈資產的
200%
,在開放期內,
本基金總資產不得超過基金凈資產的
140%
;



16
)本基金進入全國銀行間同業市場進行債券回購的資金余額不得超過基
金資產凈值的
40
%;債券回購最長期限為
1

,
債券回購到期后不得展期
;



17
)本基金參與股指期貨交易,應當遵守下列要求:


1
)基金在任何交易日日終,持有的買入股指期貨合約價值,不得超過基金
資產凈值的
10%
。



2
)基金在任何交易日日終,持有的賣出股指期貨合約價值不得超過基金持
有的股票總市值的
20%
。



3
)基金所持有的股票市值和買入、賣出股指期貨合約價值,合計(軋差計
算)應當符合基金合同關于股票投資比例的有關約定。



4
)基金在任何交易日內交易(不包括平倉)的股指期貨合約的成交金額不
得超過上一交易日基金資產凈值的
20%
。




18
)本基金參與國債期貨交易,應當遵守下列要求:


1
)基金在任何交易日日終,持有的買入國債期貨合約價值,不得超過基金
資產凈值的
15%
。



2
)在開放期內,任何交易日日終,持有的買入國債期貨和股指期貨合約價
值與有價證券市值之和
,
不得超過基金資產凈值的
95%
。



在封閉
期內,任何交易日日終,持有的買入國債期貨和股指期貨合約價值與
有價證券市值之和
,
不得超過基金資產凈值的
100%
。



其中,有價證券指股票、債券(不含到期日在一年以內的政府債券)、權證、
資產支持證券、買入返售金融資產(不含質押式回購)等。



3
)基金在任何交易日日終,持有的賣出國債期貨合約價值不得超過基金持
有的債券總市值的
30%
。



4
)基金所持有的債券(不含到期日在一年以內的政府債券)市值和買入、
賣出國債期貨合約價值,合計(軋差計算)應當符合基金合同關于債券投資比例
的有關約定。



5
)基金在任何交易日內交易(不包括平
倉)的國債期貨合約的成交金額不



得超過上一交易日基金資產凈值的
30%
。




19
)本基金持有單只中小企業私募債券,其市值不得超過本基金資產凈值

10%
;本基金投資中小企業私募債券的剩余期限,不得超過本基金封閉期的剩
余期限;



20
)本基金與私募類證券資管產品及中國證監會認定的其他主體為交易對
手開展逆回購交易的,可接受質押品的資質要求應當與基金合同約定的投資范圍
保持一致;



21
)在開放期內,本基金主動投資于流動性受限資產的市值合計不得超過
本基金資產凈值的
15%;


因證券市場波動、上市公司股票停牌、基金規模變動等
基金管理人之外的因
素致使基金不符合前款所規定的比例限制的,基金管理人不得主動新增流動性受
限資產的投資;



22

法律法規及中國證監會規定的和《基金合同》約定的其他投資限制。



法律法規或監管部門取消或調整上述限制,如適用于本基金,則在履行適當
程序后,本基金投資不再受相關限制或按照調整后的規定執行,
基金管理人及時
根據《信息披露辦法》規定在
指定媒介公告。


除(3)、(14)、(20)、(21)條外,因證券、期貨市場波動、證券發
行人合并、基金規模變動等基金管理人之外的因素致使基金投資比例不符合上述
規定投資比例的,基金管理人應當在10個交易日內進行調整,但中國證監會規定
的特殊情形除外。法律法規另有規定的,從其規定。


基金管理人應當自基金合同生效之日起6個月內使基金的投資組合比例符合
基金合同的有關約定。在上述期間內,基金的投資范圍、投資策略應當符合基金
合同的約定?;鶩泄莧碩曰鸕耐蹲實募嘍接爰觳樽員凈鷙賢е掌鸝?br /> 始。


2、禁止行為

為維護基金份額持有人的合法權益,本基金禁止從事下列行為:

(1)承銷證券;

(2)違反規定向他人貸款或提供擔保;

(3)從事承擔無限責任的投資;


(4)買賣其他基金份額,但法律法規或中國證監會另有規定的除外;

(5)向基金管理人、基金托管人出資;

(6)從事內幕交易、操縱證券交易價格及其他不正當的證券交易活動;

(7)法律、行政法規、中國證監會及《基金合同》規定禁止從事的其他行
為。


如法律、行政法規或監管部門取消上述禁止性規定,本基金管理人在履行適
當程序后可不受上述規定的限制。


3、關聯交易原則

基金管理人運用基金財產買賣基金管理人、基金托管人及其控股股東、實際
控制人或者與其有重大利害關系的公司發行的證券或者承銷期內承銷的證券,或
者從事其他重大關聯交易的,應當符合基金的投資目標和投資策略,遵循基金份
額持有人利益優先原則,防范利益沖突,建立健全內部審批機制和評估機制,按
照市場公平合理價格執行。相關交易必須事先得到基金托管人的同意,并按法律
法規予以披露。重大關聯交易應提交基金管理人董事會審議,并經過三分之二以
上的獨立董事通過?;鴯芾砣碩祿嵊χ遼倜堪肽甓怨亓灰資孿罱猩蟛?。


(五)業績比較基準

本基金的業績比較基準為:滬深
300
指數
收益率×
60% +
恒生指數收益率×
20% +
中國債券總指數收益率×
20%
。



其中,
滬深300指數是由上海證券交易所和深圳證券交易所授權,由中證指
數有限公司開發的中國A股市場指數,它的樣本選自滬深兩個證券市場,覆蓋了
大部分流通市值,其成份股票為中國A股市場中代表性強、流動性高的股票,能
夠反映A股市場總體發展趨勢。


恒生指數是由恒生指數服務有限公司編制,以香港股票市場中的
50
家上市股
票為成份股樣本,以其發行量為權數的加權平均股價指數,是反映香港股市價幅
趨勢最有影響的一種股價指數。



中國債券總指數是由中央國債登記結算有限責任公司于2001年12月31日推
出的債券指數。它是中國債券市場趨勢的表征,也是債券組合投資管理業績評估
的有效工具。中國債券總指數為掌握我國債券市場價格總水平、波動幅度和變動
趨勢,測算債券投資回報率水平,判斷債券供求動向提供了很好的依據。



本基金業績比較基準滬深300指數收益率× 60% +恒生指數收益率×20% +中
國債券總指數收益率×20%目前能夠忠實地反映本基金的風險收益特征。如果今
后法律法規發生變化,或者有更權威的、更能為市場普遍接受的業績比較基準推
出,或者是市場上出現更加適合用于本基金的業績基準時,本基金可以變更業績
比較基準,但應與基金托管人協商一致,在履行適當程序后報中國證監會備案,
并在中國證監會指定的媒介上及時公告,無需召開基金份額持有人大會。


(六)風險收益特征

本基金是一只混合型基金,屬于較高預期風險、較高預期收益的證券投資基
金品種,其預期風險與收益高于債券型基金與貨幣市場基金,低于股票型基金。


本基金除了投資A股外,還可根據法律法規規定投資香港聯合交易所上市的
股票。除了需要承擔與境內證券投資基金類似的市場波動風險等一般投資風險之
外,本基金還面臨港股通機制下因投資環境、投資標的、市場制度以及交易規則
等差異帶來的特有風險。


(七)基金管理人代表基金行使股東權利和債權人的處理原則及方法

1、不謀求對上市公司的控股,不參與所投資上市公司的經營管理;

2、有利于基金資產的安全與增值;

3、基金管理人按照國家有關規定代表基金獨立行使股東權利,?;せ鴟?br /> 額持有人的利益;

4、基金管理人按照國家有關規定代表基金獨立行使債權人權利,?;せ?br /> 份額持有人的利益。


(八)基金投資組合報告

以下投資組合報告數據截至2019年6月30日。






項目


金額(元)


占基金總資產
的比例(
%



1


權益投資


6,314,483,229.88


89.53





其中:股票


6,314,483,229.88


89.53


2


基金投資


-


-


3


固定收益投資


-


-





其中:債券


-


-





資產支持證券


-


-


4


貴金屬投資


-


-


5


金融衍生品投資


-


-


6


買入返售金融資產


-


-







其中:買斷式回購的買入返售
金融資產


-


-


7


銀行存款和結算備付金合計


727,656,779.72


10.32


8


其他資產


11,097,396.59


0.16


9


合計


7,053,237,406.19


100.00




注:本基金本報告期末通過港股通交易機制投資的港股公允價值為
989,067,445.00人民幣,占期末基金資產凈值比例14.05%。


2、報告期末按行業分類的股票投資組合

(1)報告期末按行業分類的境內股票投資組合





行業類別


公允價值(元)


占基金資產凈值
比例
(%)


A


農、林、牧、漁業


-


-


B


采礦業


97,155,244.59


1.38


C


制造業


3,941,694,146.80


55.99


D


電力、熱力、燃氣及水生產和
供應業


-


-


E


建筑業


-


-


F


批發和零售業


-


-


G


交通運輸、倉儲和郵政業


-


-


H


住宿和餐飲業


-


-


I


信息傳輸、軟件和信息技術服
務業


39,603.76


0.00


J


金融業


543,477,101.77


7.72


K


房地產業


576,129,171.52


8.18


L


租賃和商務服務業


166,897,409.84


2.37


M


科學研究和技術服務業


-


-


N


水利、環境和公共設施管理業


-


-


O


居民服務、修理和其他服務業


-


-


P


教育


-


-


Q


衛生和社會工作


-


-


R


文化、體育和娛樂業


23,106.60


0.00


S


綜合


-


-





合計


5,325,415,784.88


75.65




(2)報告期末按行業分類的港股通投資股票投資組合

行業類別


公允價值(人民幣)


占基金資產凈值比例
(%)


A 基礎材料


166,042,065.00


2.36


B 消費者非必需品

383,045,640.00


5.44


C 消費者常用品

289,878,940.00


4.12





D 能源

-


-


E 金融

9,480,000.00


0.13


F 醫療保健

-


-


G 工業

101,610,800.00


1.44


H 信息技術

39,010,000.00


0.55


I 電信服務

-


-


J 公用事業

-


-


K 房地產

-


-


合計


989,067,445.00


14.05




注:以上分類采用全球行業分類標準(Global Industry Classification
Standard,GICS)。


3、報告期末按公允價值占基金資產凈值比例大小排序的前十名股票投資明






股票代碼


股票名稱


數量(股)


公允價值(元)


占基金資產
凈值比例
(%)


1


600887


伊利股份


20,718,437


692,202,980.17


9.83


2


002475


立訊精密


25,682,286


623,708,269.94


8.86


3


600600


青島啤酒


5,518,520


275,539,703.60


3.91


4


000002



科A


9,227,538


256,617,831.78


3.65


5


600519


貴州茅臺


239,915


236,076,360.00


3.35


6


601398


工商銀行


39,175,143


230,741,592.27


3.28


7


300124


匯川技術


10,041,186


230,043,571.26


3.27


8


00175


吉利汽車


18,500,000


217,375,000.00


3.09


9


600132


重慶啤酒


4,540,232


214,117,341.12


3.04


10


600031


三一重工


15,000,000


196,200,000.00


2.79




4、報告期末按債券品種分類的債券投資組合

本基金本報告期末未持有債券。


5、報告期末按公允價值占基金資產凈值比例大小排序的前五名債券投資明


本基金本報告期末未持有債券。


6、報告期末按公允價值占基金資產凈值比例大小排序的前十名資產支持證
券投資明細

本基金本報告期末未持有資產支持證券。


7、報告期末按公允價值占基金資產凈值比例大小排序的前五名貴金屬投資
明細


本基金本報告期末未持有貴金屬。


8、報告期末按公允價值占基金資產凈值比例大小排序的前五名權證投資明


本基金本報告期末未持有權證。


9、報告期末本基金投資的股指期貨交易情況說明

(1)報告期末本基金投資的股指期貨持倉和損益明細

本基金本報告期未進行股指期貨投資。


(2)本基金投資股指期貨的投資政策

本基金投資股指期貨將根據風險管理的原則,以套期保值為目的,以回避市
場風險。故股指期貨空頭的合約價值主要與股票組合的多頭價值相對應。管理人
通過動態管理股指期貨合約數量,以萃取相應股票組合的超額收益。


10、報告期末本基金投資的國債期貨交易情況說明

(1)本期國債期貨投資政策

本基金投資國債期貨將根據風險管理的原則,以套期保值為目的,以回避市
場風險。故國債期貨空頭的合約價值主要與債券組合的多頭價值相對應?;鴯?br /> 理人通過動態管理國債期貨合約數量,以萃取相應債券組合的超額收益。


(2)報告期末本基金投資的國債期貨持倉和損益明細

本基金本報告期未進行國債期貨投資。


(3)本期國債期貨投資評價

本基金本報告期未進行國債期貨投資。


11、投資組合報告附注

(1)本基金持有的工商銀行(代碼:601398SH)發行主體中國工商銀行
份有限公司,因存在電話銷售保險過程中欺騙投保人的行為,中國保險監督管理
委員會北京保監局于2018年11月19日依據相關法規對該公司處以???0萬元的
行政處罰,并責令改正違法行為。


本基金對上述證券的投資決策程序符合基金合同及公司制度的相關規定,本
基金管理人會對上述證券繼續保持跟蹤研究。


本基金持有的前十名證券中其余九名證券的發行主體本期未出現被監管部
門立案調查,或在報告編制日前一年內受到公開譴責、處罰的情形。



(2)基金投資的前十名股票未超出基金合同規定的備選股票庫。


(3)其他資產構成

序號


名稱


金額(元)


1


存出保證金


546,776.24


2


應收證券清算款


1,179,360.42


3


應收股利


9,060,600.65


4


應收利息


310,659.28


5


應收申購款


-


6


其他應收款


-


7


待攤費用


-


8


其他


-


9


合計


11,097,396.59




(4)報告期末持有的處于轉股期的可轉換債券明細

本基金本報告期末未持有處于轉股期的可轉債。


(5)報告期末前十名股票中存在流通受限情況的說明

序號


股票代碼


股票名稱


流通受限部分的公允
價值(元)


占基金資產凈
值比例(
%



流通受限情況
說明


1


002475


立訊精密


207,923,300.00


2.95


大宗交易取得
并帶有限售期




(6)投資組合報告附注的其他文字描述部分

由于四舍五入的原因,投資組合報告中市值占凈值比例的分項之和與合計項
之間可能存在尾差。



十一、基金的業績

基金管理人依據恪盡職守、誠實信用、謹慎勤勉的原則管理和運用基金財產,
但不保證基金一定盈利,也不保證最低收益?;鸕墓導ú⒉淮砥湮蠢幢?br /> 現。投資有風險,投資人在做出投資決策前應仔細閱讀本基金的招募說明書。


以下基金業績數據截至2019年6月30日。


1、東方紅睿澤三年定期開放靈活配置混合型證券投資基金基金份額凈值增
長率及其與同期業績比較基準收益率的比較

階段


凈值增
長率①


凈值增
長率標
準差②


業績比較
基準收益
率③


業績比較
基準收益
率標準差



①-③


②-④


2018

1

31
日至
2018

12

31



-
18.88%


1.18%


-
21.10%


1.03%


2.22%


0.15%


2019

1

1
日至
2019

6

30



22.13%


1.40%


18.03%


1.07%


4.10%


0.33%


2018

1

31
日至
2019

6

30



-
0.93%


1.27%


-
6.87%


1.05%


5.94%


0.22%




2、自基金合同生效以來基金累計凈值增長率變動及其與同期業績比較基準
收益率變動的比較



注:(
1

截止日期為
201
9

6

3
0
日。




2
)本基金建倉期
6
個月,即從
2018

1

31
日起至
2018

7

30
日,



建倉期結束時各項資產配置比例均符合基金合同約定。









十二、基金的財產

(一)基金資產總值

基金資產總值是指購買的各類證券及票據價值、銀行存款本息和基金應收的
申購基金款以及其他投資所形成的價值總和。


(二)基金資產凈值

基金資產凈值是指基金資產總值減去基金負債后的資產凈值。


(三)基金財產的賬戶

基金托管人根據相關法律法規、規范性文件為本基金開立資金賬戶、證券賬
戶、期貨結算賬戶以及投資所需的其他專用賬戶??⒌幕鹱ㄓ謎嘶в牖鴯?br /> 理人、基金托管人、基金銷售機構和基金登記機構自有的財產賬戶以及其他基金
財產賬戶相獨立。


(四)基金財產的保管和處分

本基金財產獨立于基金管理人、基金托管人和基金代銷機構的財產,并由基金托
管人保管?;鴯芾砣?、基金托管人不得將基金財產歸入其固有財產;基金管理
人、基金托管人因基金財產的管理、運用或其他情形而取得的財產和收益,歸入
基金財產?;鴯芾砣?、基金托管人、基金登記機構和基金代銷機構以其自有的
財產承擔其自身的法律責任,其債權人不得對本基金財產行使請求凍結、扣押或
其他權利。除依法律法規和《基金合同》的規定處分外,基金財產不得被處分。


基金管理人、基金托管人因依法解散、被依法撤銷或者被依法宣告破產等原
因進行清算的,基金財產不屬于其清算財產?;鴯芾砣斯芾碓俗骰鴆撇?br /> 生的債權,不得與其固有財產產生的債務相互抵銷;基金管理人管理運作不同基
金的基金財產所產生的債權債務不得相互抵銷。





十三、基金資產的估值

(一)估值日

本基金的估值日為上海證券交易場所和深圳證券交易所的正常交易日以及
國家法律法規規定需要對外披露基金凈值的非交易日。


(二)估值對象

基金所擁有的股票、債券、權證、股指期貨合約、國債期貨合約和銀行存款
本息、應收款項、其它投資等資產和負債。


1、估值依據及原則

估值應符合基金合同、《證券投資基金會計核算業務指引》、證監會計字
[2007]21號《關于證券投資基金執行<企業會計準則>估值業務及份額凈值計價
有關事項的通知》、中國證監會[2008]38號公告《關于進一步規范證券投資基
金估值業務的指導意見》、《中國證券投資基金業協會估值核算工作小組關于
2015年1季度固定收益品種的估值處理標準》及其他法律、法規的規定,如法
律法規未做明確規定的,參照證券投資基金的行業通行做法處理?;鴯芾砣?、
基金托管人的估值數據應依據合法的數據來源獨立取得。對于固定收益類投資品
種的估值應依據中國證券業協會基金估值工作小組的指導意見及指導價格估值。


2、估值的基本原則

(1)對存在活躍市場的投資品種,如估值日有市價的,應采用市價確定公
允價值。估值日無市價,但最近交易日后經濟環境未發生重大變化且證券發行機
構未發生影響證券價格的重大事件的,應采用最近交易市價確定公允價值。如估
值日無市價,且最近交易日后經濟環境發生了重大變化或證券發行機構發生了影
響證券價格的重大事件的,應參考類似投資品種的現行市價及重大變化因素,調
整最近交易市價,確定公允價值。有充足證據表明最近交易市價不能真實反映公
允價值的,應對最近交易的市價進行調整,確定公允價值。


(2)對不存在活躍市場的投資品種,應采用市場參與者普遍認同,且被以
往市場實際交易價格驗證具有可靠性的估值技術確定公允價值。運用估值技術得
出的結果,應反映估值日在公平條件下進行正常商業交易所采用的交易價格。采
用估值技術確定公允價值時,應盡可能使用市場參與者在定價時考慮的所有市場


參數,并應通過定期校驗,確保估值技術的有效性。


(3)有充足理由表明按以上估值原則仍不能客觀反映相關投資品種的公允
價值的,基金管理人應根據具體情況與基金托管人進行商定,按最能恰當反映公
允價值的價格估值。


(三)估值方法

以下估值方法中所指的固定收益品種,是指在銀行間債券市場、上海證券交
易所、深圳證券交易所及中國證監會認可的其他交易場所上市交易或掛牌轉讓的
國債、中央銀行債、政策性銀行債、短期融資券、中期票據、企業債、公司債、
商業銀行金融債、可轉換債券、中小企業私募債、證券公司發行的短期公司債券、
資產支持證券、同業存單等品種。


1、證券交易所上市的有價證券的估值

(1)交易所上市的權益類證券(包括股票、權證等),以其估值日在證券
交易所掛牌的市價(收盤價)估值;估值日無交易的,且最近交易日后經濟環境
未發生重大變化且證券發行機構未發生影響證券價格的重大事件的,以最近交易
日的市價(收盤價)估值;如最近交易日后經濟環境發生了重大變化或證券發行
機構發生了影響證券價格的重大事件的,可參考類似投資品種的現行市價及重大
變化因素,調整最近交易市價,確定公允價格;

(2)交易所上市實行凈價交易的固定收益品種按估值日第三方估值機構提
供的相應品種當日的估值凈價估值,具體估值機構由基金管理人與基金托管人另
行協商約定;

(3)交易所上市交易的可轉換債券按估值日收盤價減去收盤價中所含的應
收利息得到的凈價進行估值;估值日沒有交易的,且最近交易日后經濟環境未發
生重大變化,按最近交易日收盤價減去收盤價中所含的債券應收利息得到的凈價
進行估值。如最近交易日后經濟環境發生了重大變化的,可參考類似投資品種的
現行市價及重大變化因素,調整最近交易市價,確定公允價格;

交易所上市實行全價交易的債券(可轉債除外),選取第三方估值機構提供
的估值全價減去估值全價中所含的債券(稅后)應收利息得到的凈價進行估值。



(4)交易所上市不存在活躍市場的權益類證券,采用估值技術確定公允價
值。交易所上市的資產支持證券,采用估值技術確定公允價值,在估值技術難以
可靠計量公允價值的情況下,按成本估值。


2、處于未上市期間的有價證券應區分如下情況處理:

(1)送股、轉增股、配股和公開增發的新股,按估值日在證券交易所掛牌
的同一股票的估值方法估值;該日無交易的,以最近一日的市價(收盤價)估值;

(2)首次公開發行未上市的股票、債券和權證,采用估值技術確定公允價
值,在估值技術難以可靠計量公允價值的情況下,按成本估值;

(3)對在交易所市場發行未上市或未掛牌轉讓的債券,對存在活躍市場的
情況下,應以活躍市場上未經調整的報價作為計量日的公允價值;對于活躍市場
報價未能代表計量日公允價值的情況下,應對市場報價進行調整以確認計量日的
公允價值;對于不存在市場活動或市場活動很少的情況下,則應采用估值技術確
定其公允價值;

(4)首次公開發行有明確鎖定期的股票,同一股票在交易所上市后,按交
易所上市的同一股票的估值方法估值;非公開發行有明確鎖定期的股票,按監管
機構或行業協會有關規定確定公允價值。


3、全國銀行間債券市場交易的債券、資產支持證券等固定收益品種,以第
三方估值機構提供的相應品種當日的估值凈價估值;對銀行間市場未上市,且第
三方估值機構未提供估值價格的債券,按成本估值。


4、證券公司發行的短期公司債券,根據發行所處場所,同銀行間債券估值
方式即依據第三方估值機構公布的收益率曲線及估值價格估值,若無第三方估值
機構估值價格的,按成本估值。


5、中小企業私募債采用估值技術確定公允價值,在估值技術難以可靠計量
公允價值的情況下,按成本估值。


6、同一債券或股票同時在兩個或兩個以上市場交易的,按債券或股票所處
的市場分別估值。


7、投資證券衍生品的估值方法

(1)股指期貨合約,一般以估值當日結算價進行估值,估值當日無結算價
的,且最近交易日后經濟環境未發生重大變化的,采用最近交易日結算價估值。



(2)國債期貨合約,一般以估值當日結算價進行估值,估值當日無結算價
的,且最近交易日后經濟環境未發生重大變化的,采用最近交易日結算價估值。


8、存款的估值方法

持有的銀行定期存款或通知存款以本金列示,按協議或合同利率逐日確認利
息收入。


9、匯率

本基金外幣資產價值計算中,涉及外幣對人民幣匯率的,應當以基金估值日
中國人民銀行或其授權機構公布的人民幣匯率中間價為準。估值時先根據外幣行
情價格折算成保留兩位小數的人民幣估值價,再根據持倉量計算出市值。


10、稅收

對于按照中國法律法規和基金投資境內外股票市場交易互聯互通機制涉及
的境外交易場所所在地的法律法規規定應交納的各項稅金,本基金將按權責發生
制原則進行估值;對于因稅收規定調整或其他原因導致基金實際交納稅金與估算
的應交稅金有差異的,基金將在相關稅金調整日或實際支付日進行相應的估值調
整。


11、如有確鑿證據表明按上述方法進行估值不能客觀反映其公允價值的,
基金管理人可根據具體情況與基金托管人商定后,按最能反映公允價值的價格估
值。


12、當本基金發生大額申購或贖回情形時,基金管理人可以采用擺動定價
機制,以確?;鴯樂檔墓叫?,并需履行相關信息披露義務。


13、相關法律法規以及監管部門有強制規定的,從其規定。如有新增事項,
按國家最新規定估值。


如基金管理人或基金托管人發現基金估值違反基金合同訂明的估值方法、程
序及相關法律法規的規定或者未能充分維護基金份額持有人利益時,應立即通知
對方,共同查明原因,雙方協商解決。


根據《基金法》,基金管理人計算基金資產凈值,基金托管人復核、審查基
金管理人計算的基金資產凈值?;鹱什恢導撲愫突鴰峒坪慫愕囊邐裼苫?br /> 管理人承擔。本基金的基金會計責任方由基金管理人擔任,因此,就與本基金有
關的會計問題,如經相關各方在平等基礎上充分討論后,仍無法達成一致意見的,


按照基金管理人對基金凈值信息的計算結果對外予以公布。


(四)估值程序

1、基金份額凈值是按照每個估值日閉市后,基金資產凈值除以當日基金份
額的余額數量計算,精確到0.0001元,小數點后第5位四舍五入。法律法規另有
規定的,從其規定。


基金管理人于每個估值日計算基金資產凈值及基金份額凈值,并按規定公
告。


2、基金管理人應每個估值日對基金資產估值。但基金管理人根據法律法規
或基金合同的規定暫停估值時除外?;鴯芾砣嗣扛齬樂等斬曰鹱什樂島?,
將基金份額凈值結果發送基金托管人,經基金托管人復核無誤后,由基金管理人
按規定對外公布。


(五)估值差錯的處理

基金管理人和基金托管人將采取必要、適當、合理的措施確?;鹱什樂?br /> 的準確性、及時性。當基金份額凈值小數點后4位以內(含第4位)發生估值差錯時,
視為基金份額凈值差錯。


關于估值差錯處理,基金合同的當事人按照以下約定處理:

1、估值差錯類型

本基金運作過程中,如果由于基金管理人或基金托管人、或登記機構、或銷
售機構、或投資人自身的原因造成差錯,導致其他當事人遭受損失的,責任方應
當對由于該差錯遭受損失的當事人(“受損方”)的直接損失按下述“估值差錯
處理原則”給予賠償,承擔賠償責任。


上述估值差錯的主要類型包括但不限于:資料申報差錯、數據傳輸差錯、數
據計算差錯、系統故障差錯、下達指令差錯等。


2、估值差錯處理原則

(1)估值差錯已發生,但尚未給當事人造成損失時,估值差錯責任方應及
時協調各方,及時進行更正,因更正估值差錯發生的費用由差錯責任方承擔;由
于估值差錯責任方未及時更正已產生的估值差錯,給當事人造成損失的由估值差
錯責任方對直接損失承擔賠償責任;若估值差錯責任方已經積極協調,并且有協
助義務的當事人有足夠的時間進行更正而未更正,則有協助義務的當事人應當承


擔相應賠償責任。估值差錯責任方應對更正的情況向有關當事人進行確認,確保
差錯已得到更正。


(2)估值差錯的責任方對可能導致有關當事人的直接損失負責,不對間接
損失負責,并且僅對估值差錯的有關直接當事人負責,不對第三方負責。


(3)因估值差錯而獲得不當得利的當事人負有及時返還不當得利的義務。

但估值差錯責任方仍應對估值差錯負責,如果由于獲得不當得利的當事人不返還
或不全部返還不當得利造成其他當事人的利益損失(“受損方”),則估值差錯
責任方應賠償受損方的損失,并在其支付的賠償金額的范圍內對獲得不當得利的
當事人享有要求交付不當得利的權利;如果獲得不當得利的當事人已經將此部分
不當得利返還給受損方,則受損方應當將其已經獲得的賠償額加上已經獲得的不
當得利返還的總和超過其實際損失的差額部分支付給差錯責任方。


(4)估值差錯調整采用盡量恢復至假設未發生差錯的正確情形的方式。


(5)估值差錯責任方拒絕進行賠償時,如果因基金管理人原因造成基金資
產損失時,基金托管人應為基金的利益向基金管理人追償,如果因基金托管人原
因造成基金資產損失時,基金管理人應為基金的利益向基金托管人追償。除基金
管理人和托管人之外的第三方造成基金資產的損失,并拒絕進行賠償時,由基金
管理人負責向差錯責任方追償。


(6)如果出現估值差錯的當事人未按規定對受損方進行賠償,并且依據法
律、行政法規、《基金合同》或其他規定,基金管理人自行或依據法院判決、仲
裁裁決對受損方承擔了賠償責任,則基金管理人有權向出現過錯的當事人進行追
索,并有權要求其賠償或補償由此發生的費用和遭受的損失。


(7)按法律法規規定的其他原則處理估值差錯。


3、估值差錯處理程序

估值差錯被發現后,有關的當事人應當及時進行處理,處理的程序如下:

(1)查明估值差錯發生的原因,列明所有的當事人,并根據估值差錯發生
的原因確定估值差錯的責任方;

(2)根據估值差錯處理原則或當事人協商的方法對因差錯造成的損失進行
評估;

(3)根據估值差錯處理原則或當事人協商的方法由差錯的責任方進行更正


和賠償損失;

(4)根據估值差錯處理的方法,需要修改基金登記機構的交易數據的,由
基金登記機構進行更正,并就估值差錯的更正向有關當事人進行確認。


4、基金份額凈值估值差錯處理的方法如下:

(1)基金份額凈值計算出現錯誤時,基金管理人應當立即予以糾正,通報
基金托管人,并采取合理的措施防止損失進一步擴大。


(2)錯誤偏差達到基金份額凈值的0.25%時,基金管理人應當通報基金托管
人并報中國證監會備案;錯誤偏差達到基金份額凈值的0.5%時,基金管理人應當
公告并報中國證監會備案。


(3)當基金份額凈值計算差錯給基金和基金份額持有人造成損失需要進行
賠償時,基金管理人和基金托管人應根據實際情況界定雙方承擔的責任,經確認
后按以下條款進行賠償:

①本基金的基金會計責任方由基金管理人擔任,與本基金有關的會計問題,
如經雙方在平等基礎上充分討論后,尚不能達成一致時,按基金管理人的建議執
行,由此給基金份額持有人和基金財產造成的損失,由基金管理人負責賠付。


②若基金管理人計算的基金份額凈值已由基金托管人復核確認后公告,由此
給基金份額持有人造成損失的,應根據法律法規的規定對投資人或基金支付賠償
金,就實際向投資人或基金支付的賠償金額,基金管理人與基金托管人按照過錯
程度各自承擔相應的責任。


③如基金管理人和基金托管人對基金份額凈值的計算結果,雖然多次重新計
算和核對,尚不能達成一致時,為避免不能按時公布基金份額凈值的情形,以基
金管理人的計算結果對外公布,由此給基金份額持有人和基金造成的損失,由基
金管理人負責賠付。


④由于基金管理人提供的信息錯誤(包括但不限于基金申購或贖回金額等),
進而導致基金份額凈值計算錯誤而引起的基金份額持有人和基金財產的損失,由
基金管理人負責賠付。


(4)前述內容如法律法規或監管機關另有規定的,從其規定。如果行業另
有通行做法,雙方當事人應本著平等和?;せ鴟荻畛鐘腥死嫻腦蚪行?br /> 處理。



(六)暫停估值的情形

1、與本基金投資有關的證券、期貨交易場所遇法定節假日或因其他原因暫
停營業時;

2、因不可抗力或其他情形致使基金管理人、基金托管人無法準確評估基金
資產價值時;

3、當前一估值日基金資產凈值50%以上的資產出現無可參考的活躍市場價格
且采用估值技術仍導致公允價值存在重大不確定性時,經與基金托管人協商確認
后,基金管理人應當暫停估值;

4、法律法規規定、中國證監會或《基金合同》認定的其他情形。


(七)基金凈值的確認

用于基金信息披露的基金資產凈值和基金份額凈值由基金管理人負責計算,
基金托管人負責進行復核?;鴯芾砣擻τ諉扛齬樂等戰灰捉崾蠹撲愕比盞幕?br /> 金資產凈值和基金份額凈值并發送給基金托管人?;鶩泄莧碩躍恢導撲憬峁?br /> 核確認后發送給基金管理人,由基金管理人對基金凈值按規定予以公布。


(八)特殊情形的處理

1、基金管理人、基金托管人按估值方法的第11項進行估值時,所造成的誤
差不作為基金資產估值差錯處理;

2、由于證券、期貨交易所及其登記結算公司發送的數據錯誤,或由于其他
不可抗力原因,基金管理人和基金托管人雖然已經采取必要、適當、合理的措施
進行檢查,但是未能發現該錯誤的,由此造成的基金資產估值差錯,基金管理人
和基金托管人免除賠償責任。但基金管理人、基金托管人應當積極采取必要的措
施消除或減輕由此造成的影響。







十四、基金的收益與分配

(一)基金利潤的構成

基金利潤指基金利息收入、投資收益、公允價值變動收益和其他收入扣除相
關費用后的余額?;鷚咽迪質找嬤富鵠蠹躒ス始壑當潿找婧蟮撓嘍?。


(二)基金可供分配利潤

基金可供分配利潤指截至收益分配基準日未分配利潤與未分配利潤中已實
現收益的孰低數。


(三)基金收益分配原則

本基金收益分配應遵循下列原則:

1、本基金的每份基金份額享有同等分配權;

2、在符合有關基金分紅條件的前提下,本基金管理人可以根據實際情況進
行收益分配,具體分配方案以公告為準,若《基金合同》生效不滿3個月則可不
進行收益分配;

3、本基金收益分配方式僅現金分紅一種方式;

4、基金收益分配基準日的基金份額凈值減去每單位基金份額收益分配金額
后不能低于面值;

5、法律法規或監管機關另有規定的,從其規定。


在對基金份額持有人利益無實質不利影響的前提下,基金管理人可對基金收
益分配原則進行調整,不需召開基金份額持有人大會。


(四)收益分配方案

基金收益分配方案中應載明截至基金收益分配基準日的可供分配利潤、基金
收益分配對象、分配時間、分配數額及比例、分配方式等內容。


(五)收益分配方案的確定、公告與實施

本基金收益分配方案由基金管理人擬定,并由基金托管人復核,在2日內在
指定媒介公告。


基金紅利發放日距離收益分配基準日(即可供分配利潤計算截止日)的時間
不得超過15個工作日。


(六)基金收益分配中發生的費用


收益分配時所發生的銀行轉賬或其他手續費用由投資人自行承擔。


場內基金份額收益分配時發生的費用,遵循上海證券交易所和登記機構的相
關規定。







十五、基金的費用與稅收

(一)與基金運作有關的費用

1、基金費用的種類

(1)基金管理人的管理費;

(2)基金托管人的托管費;

(3)《基金合同》生效后與基金相關的信息披露費用;

(4)《基金合同》生效后與基金相關的會計師費、律師費和訴訟費;

(5)基金份額持有人大會費用;

(6)基金的證券、期貨交易費用;

(7)基金的銀行匯劃費用;

(8)基金上市初費和上市年費;

(9)證券、期貨賬戶開戶費和賬戶維護費;

(10)投資港股通標的股票的相關費用;

(11)按照國家有關規定和《基金合同》約定,可以在基金財產中列支的其
他費用。


本基金終止清算時所發生費用,按實際支出額從基金財產總值中扣除。


2、基金費用計提方法、計提標準和支付方式

(1)基金管理人的管理費

本基金的管理費按前一日基金資產凈值的1.5%的年費率計提。管理費的計算
方法如下:

H=E×1.5%÷當年天數

H 為每日應計提的基金管理費

E 為前一日的基金資產凈值

基金管理費每日計算,逐日累計至每月月末,按月支付,經基金管理人與基
金托管人雙方核對無誤后,基金托管人按照與基金管理人協商一致的方式,于次
月前5個工作日內從基金財產中一次性支付給基金管理人。若遇法定節假日、公
休日等,支付日期順延。


(2)基金托管人的托管費


本基金的托管費按前一日基金資產凈值的0.25%的年費率計提。托管費的計
算方法如下:

H=E×0.25%÷當年天數

H 為每日應計提的基金托管費

E 為前一日的基金資產凈值

基金托管費每日計算,逐日累計至每月月末,按月支付,經基金管理人與基
金托管人雙方核對無誤后,基金托管人按照與基金管理人協商一致的方式,于次
月前5個工作日內從基金財產中一次性支付給基金托管人。若遇法定節假日、公
休日等,支付日期順延。


上述基金費用的種類中第(3)-(11)項費用,根據有關法規及相應協議
規定,按費用實際支出金額列入當期費用,由基金托管人從基金財產中支付。


(二)與基金銷售有關的費用

1、申購費率

本基金對通過基金管理人直銷中心申購的養老金客戶與除此之外的其他投
資人實施差別的申購費率。



通過基金管理人直銷中心申購的養老金客戶的申購費率如下:


申購金額(
M



費率


M

1000
萬元


0
.
3
%


M≥1000
萬元


每筆
1000





其他投資人申購本基金基金份額的申購費率如下:


申購金額(
M



適用申購費率


M<1000




1.5%


M

1000




每筆
1000





本基金場內和場外的申購費率相同,本基金的申購費用由基金投資人承擔,
不列入基金財產,主要用于本基金的市場推廣、銷售、登記等各項費用。本基金
場內、場外申購費率均按申購金額遞減。投資人在一天之內如果有多筆申購,適
用費率按單筆分別計算。


2、贖回費率

本基金場內和場外的贖回費用相同,贖回費率按基金份額持有時間遞減。投


資人在一天之內如果有多筆贖回,適用費率按單筆分別計算。具體如下:

份額持續持有時間(
L



適用贖回費率


L<7



1.5%


7
日≤
L<30



0.75%


30
日≤
L<180



0.5%


L

180



0




贖回費用由基金贖回人承擔,對份額持續持有時間小于30日的,贖回費用全
部歸基金財產,對份額持續持有時間大于等于30日但小于3個月的,贖回費用的
75%歸基金財產,對份額持續持有時間大于等于3個月但小于6個月的,贖回費用
的50%歸基金財產,其余用于支付登記費和其他必要的手續費。(注:一個月按
30日計算)

3、基金管理人可以根據《基金合同》約定的范圍內調整費率或收費方式,
基金管理人最遲應于新的費率或收費方式實施日前依照《信息披露辦法》的有關
規定,在指定媒介上公告。


4、基金管理人可以在不違反法律法規規定及基金合同約定的情形下根據市
場情況制定基金促銷計劃,針對投資人定期或不定期地開展基金促銷活動。在基
金促銷活動期間,按相關監管部門要求履行必要手續后,基金管理人可以適當調
低申購費率和贖回費率。


(三)不列入基金費用的項目

下列費用不列入基金費用:

1、基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行義務導致的費用支出或
基金財產的損失;

2、基金管理人和基金托管人處理與基金運作無關的事項發生的費用;

3、《基金合同》生效前的相關費用,包括但不限于驗資費、會計師和律師
費、信息披露費用等費用;

4、其他根據相關法律法規及中國證監會的有關規定不得列入基金費用的項
目。


(四)費用調整

基金管理人和基金托管人協商一致后,可根據基金發展情況調整基金管理費


率、基金托管費率。


調整基金管理費率、基金托管費率,須召開基金份額持有人大會審議?;?br /> 管理人調整管理費率、托管費率,須于調整實施前書面告知基金托管人。


基金管理人必須于新的費率實施日前依照《信息披露辦法》的有關規定在指
定媒介上公告。


(五)基金稅收

基金財產投資的相關稅收,由基金份額持有人承擔,基金管理人或者扣繳義
務人按照國家有關稅收征收的規定代扣代繳。本基金運作過程中涉及的各納稅主
體,其納稅義務按國家稅收法律、法規執行。







十六、基金的會計與審計

(一)基金會計政策

1、基金管理人為本基金的基金會計責任方;

2、基金的會計年度為公歷年度的1月1日至12月31日;基金首次募集的會計
年度按如下原則:如果《基金合同》生效少于2個月,可以并入下一個會計年度
披露;

3、基金核算以人民幣為記賬本位幣,以人民幣元為記賬單位;

4、會計制度執行國家有關會計制度;

5、本基金獨立建賬、獨立核算;

6、基金管理人及基金托管人各自保留完整的會計賬目、憑證并進行日常的
會計核算,按照有關規定編制基金會計報表;

7、基金托管人每月與基金管理人就基金的會計核算、報表編制等進行核對
并以書面方式確認。


(二)基金的年度審計

1、基金管理人聘請與基金管理人、基金托管人相互獨立的具有證券、期貨
相關業務資格的會計師事務所及其注冊會計師對本基金的年度財務報表進行審
計。


2、會計師事務所更換經辦注冊會計師,應事先征得基金管理人同意。


3、基金管理人認為有充足理由更換會計師事務所,須通報基金托管人。更
換會計師事務所需在2日內在指定媒介公告。



十七、基金的信息披露

(一)本基金的信息披露應符合《基金法》、《運作辦法》、《信息披露辦
法》、《基金合同》及其他有關規定。


(二)信息披露義務人

本基金信息披露義務人包括基金管理人、基金托管人、召集基金份額持有人
大會的基金份額持有人等法律法規和中國證監會規定的自然人、法人和非法人組
織。


本基金信息披露義務人以?;せ鴟荻畛鐘腥死嫖境齜⒌?,按照法律
法規和中國證監會的規定披露基金信息,并保證所披露信息的真實性、準確性、
完整性、及時性、簡明性和易得性。


本基金信息披露義務人應當在中國證監會規定時間內,將應予披露的基金信
息通過中國證監會指定全國性報刊(以下簡稱“指定報刊”)及指定互聯網網站(以
下簡稱“指定網站”)等媒介披露,并保證投資人能夠按照《基金合同》約定的
時間和方式查閱或者復制公開披露的信息資料。


(三)本基金信息披露義務人承諾公開披露的基金信息,不得有下列行為:

1、虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏;

2、對證券投資業績進行預測;

3、違規承諾收益或者承擔損失;

4、詆毀其他基金管理人、基金托管人或者基金銷售機構;

5、登載任何自然人、法人和非法人組織的祝賀性、恭維性或推薦性的文字;

6、中國證監會禁止的其他行為。


(四)本基金公開披露的信息應采用中文文本。如同時采用外文文本的,基
金信息披露義務人應保證不同文本的內容一致。不同文本之間發生歧義的,以
中文文本為準。


本基金公開披露的信息采用阿拉伯數字;除特別說明外,貨幣單位為人民幣
元。


(五)公開披露的基金信息


公開披露的基金信息包括:

1、基金招募說明書、《基金合同》、基金托管協議、基金產品資料概要

(1)《基金合同》是界定《基金合同》當事人的各項權利、義務關系,明
確基金份額持有人大會召開的規則及具體程序,說明基金產品的特性等涉及投資
人重大利益的事項的法律文件。


(2)基金招募說明書應當最大限度地披露影響投資人決策的全部事項,說
明基金認購、申購和贖回安排、基金投資、基金產品特性、風險揭示、信息披露
及基金份額持有人服務等內容?!痘鷙賢飛Ш?,基金招募說明書的信息發
生重大變更的,基金管理人應當在三個工作日內,更新基金招募說明書并登載在
指定網站上;基金招募說明書其他信息發生變更的,基金管理人至少每年更新一
次?;鷸罩乖俗韉?,基金管理人不再更新基金招募說明書。


(3)基金托管協議是界定基金托管人和基金管理人在基金財產保管及基金
運作監督等活動中的權利、義務關系的法律文件。


(4)基金產品資料概要是基金招募說明書的摘要文件,用于向投資者提供
簡明的基金概要信息?!痘鷙賢飛Ш?,基金產品資料概要的信息發生重大
變更的,基金管理人應當在三個工作日內,更新基金產品資料概要,并登載在指
定網站及基金銷售機構網站或營業網點;基金產品資料概要其他信息發生變更
的,基金管理人至少每年更新一次?;鷸罩乖俗韉?,基金管理人不再更新基金
產品資料概要。


基金募集申請經中國證監會準予注冊后,基金管理人在基金份額發售的3日
前,將基金招募說明書、《基金合同》摘要登載在指定媒介上;基金管理人、基
金托管人應當將《基金合同》、基金托管協議登載在各自網站上。


2、基金份額發售公告

基金管理人應當就基金份額發售的具體事宜編制基金份額發售公告,并在披
露招募說明書的當日登載于指定媒介上。


3、《基金合同》生效公告

基金管理人應當在《基金合同》生效的次日在指定媒介上登載《基金合同》
生效公告。


4、基金份額上市交易公告書


基金份額獲準在上海證券交易所上市交易的,基金管理人應當在基金份額上
市交易3個工作日前,將基金份額上市交易公告書登載在指定媒介上。


5、基金開始申購、贖回公告

在確定申購開始與贖回開始時間后,基金管理人應在申購、贖回開放日前依
照《信息披露辦法》的有關規定在指定媒介上公告申購與贖回的開始時間。


6、基金凈值信息

本基金的《基金合同》生效后,在基金份額開始上市交易前,基金管理人應
至少每周公告一次基金資產凈值和基金份額凈值;基金管理人應在開放期前最后
一個工作日的次日,披露開放期前最后一個工作日的基金份額凈值和基金份額累
計凈值。


在基金份額上市交易后或在開放期內,基金管理人應當通過指定網站、上市
的證券交易所、基金銷售機構網站或營業網點,在不晚于每個交易日的次日披露
基金份額凈值、基金份額累計凈值。


若本基金終止上市并轉型為非上市基金,在封閉期內,基金管理人應至少每
周公告一次基金份額凈值和基金份額累計凈值;在開放期內,基金管理人應當在
不晚于每個開放日的次日,通過指定網站、基金銷售機構網站或營業網點,披露
開放日基金份額凈值和基金份額累計凈值。


基金管理人應當在不晚于半年度和年度最后一日的次日,在指定網站披露半
年度和年度最后一日的基金份額凈值和基金份額累計凈值。


7、基金份額申購、贖回價格

基金管理人應當在《基金合同》、招募說明書等信息披露文件上載明基金份
額申購、贖回價格的計算方式及有關申購、贖回費率,并保證投資人能夠在基金
銷售機構網站或營業網點查閱或者復制前述信息資料。


8、基金定期報告,包括基金年度報告、基金中期報告和基金季度報告(合
稱“基金定期報告”)

基金管理人應當在每年結束之日起三個月內,編制完成基金年度報告,并將
年度報告登載于指定網站上,將年度報告提示性公告登載在指定報刊上?;鵡?br /> 度報告的財務會計報告應當經過具有證券、期貨相關業務資格的會計師事務所審
計。



基金管理人應當在上半年結束之日起兩個月內,編制完成基金中期報告,并
將中期報告登載在指定網站上,將中期報告提示性公告登載在指定報刊上?;?br /> 管理人應當在每個季度結束之日起15個工作日內,編制完成基金季度報告,并將
季度報告登載在指定網站上,將季度報告提示性公告登載在指定報刊上。


《基金合同》生效不足2個月的,基金管理人可以不編制當期季度報告、中
期報告或者年度報告。


報告期內出現單一投資人持有基金份額比例達到或超過基金總份額20%的情
形,為保障其他投資人權益,基金管理人至少應當在基金定期報告“影響投資者
決策的其他重要信息”項下披露該投資人的類別、報告期末持有份額及占比、報
告期內持有份額變化情況及本基金的特有風險,中國證監會認定的特殊情形除
外。


本基金持續運作過程中,基金管理人應當在基金年度報告和中期報告中披露
基金組合資產情況及其流動性風險分析等。


9、臨時報告與公告

本基金發生重大事件,有關信息披露義務人應當在2日內編制臨時報告書,
并登載在指定報刊和指定網站上。


前款所稱重大事件,是指可能對基金份額持有人權益或者基金份額的價格產
生重大影響的下列事件:

(1)基金份額持有人大會的召開及決定的事項;

(2)終止《基金合同》、基金清算;

(3)轉換基金運作方式、基金合并;

(4)更換基金管理人、基金托管人、基金份額登記機構,基金改聘會計師
事務所;

(5)基金管理人委托基金服務機構代為辦理基金的份額登記、核算、估值
等事項,基金托管人委托基金服務機構代為辦理基金的核算、估值、復核等事項;

(6)基金管理人、基金托管人的法定名稱、住所發生變更;

(7)基金管理人變更持有百分之五以上股權的股東、變更基金管理人的實
際控制人;

(8)基金募集期延長;


(9)基金管理人高級管理人員、基金經理和基金托管人專門基金托管部門
負責人發生變動;

(10)基金管理人的董事在最近12個月內變更超過50%,基金管理人、基金
托管人專門基金托管部門的主要業務人員在最近12個月內變動超過30%;

(11)涉及基金管理業務、基金財產、基金托管業務的訴訟或仲裁;

(12)基金管理人或其高級管理人員、基金經理因基金管理業務相關行為受
到重大行政處罰、刑事處罰,基金托管人或其專門基金托管部門負責人因基金托
管業務相關行為受到重大行政處罰、刑事處罰;

(13)基金管理人運用基金財產買賣基金管理人、基金托管人及其控股股東、
實際控制人或者與其有重大利害關系的公司發行的證券或者承銷期內承銷的證
券,或者從事其他重大關聯交易事項,中國證監會另有規定的情形除外;

(14)基金收益分配事項;

(15)管理費、托管費、申購費、贖回費等費用計提標準、計提方式和費率
發生變更;

(16)基金份額凈值計價錯誤達基金份額凈值0.5%;

(17)本基金進入開放期;

(18)本基金在開放期內發生巨額贖回并延緩支付贖回款項;

(19)本基金暫停接受申購、贖回申請或重新接受申購、贖回申請;

(20)本基金終止上市;

(21)發生涉及基金申購、贖回事項調整或潛在影響投資人贖回等重大事項
時;

(22)基金管理人采用擺動定價機制;

(23)基金信息披露義務人認為可能對基金份額持有人權益或者基金份額的
價格產生重大影響的其他事項或中國證監會規定和基金合同約定的其他事項。


10、澄清公告

在《基金合同》存續期限內,任何公共媒介中出現的或者在市場上流傳的消
息可能對基金份額價格產生誤導性影響或者引起較大波動的,以及可能損害基金
份額持有人權益的,相關信息披露義務人知悉后應當立即對該消息進行公開澄
清,并將有關情況立即報告中國證監會、基金上市交易的證券交易所。



11、基金份額持有人大會決議

基金份額持有人大會決定的事項,應當依法報中國證監會備案,并予以公告。


12、基金管理人應當在本基金投資中小企業私募債券后2個交易日內,在中
國證監會指定媒介披露所投資中小企業私募債券的名稱、數量、期限、收益率等
信息?;鴯芾砣擻Φ痹諢鵡甓缺ǜ?、基金中期報告和基金季度報告等定期報
告和招募說明書等文件中披露中小企業私募債券的投資情況。


13、基金管理人應當在基金季度報告、基金中期報告、基金年度報告等定期
報告和招募說明書(更新)等文件中披露股指期貨交易情況,包括投資政策、持
倉情況、損益情況、風險指標等,并充分揭示股指期貨交易對基金總體風險的影
響以及是否符合既定的投資政策和投資目標等。


14、基金管理人應當在季度報告、中期報告、年度報告等定期報告和招募說
明書(更新)等文件中披露國債期貨交易情況,包括投資政策、持倉情況、損益
情況、風險指標等,并充分揭示國債期貨交易對本基金總體風險的影響以及是否
符合既定的投資政策和投資目標。


15、基金管理人應在基金年度報告及中期報告中披露其持有的資產支持證券
總額、資產支持證券市值占基金凈資產的比例和報告期內所有的資產支持證券明
細?;鴯芾砣擻υ諢鵂徑缺ǜ嬤信鍍涑鐘械淖什С種と芏?、資產支持
證券市值占基金凈資產的比例和報告期末按市值占基金凈資產比例大小排序的
前10名資產支持證券明細。


16、基金管理人應當在季度報告、中期報告、年度報告等定期報告和招募說
明書(更新)等文件中披露本基金參與港股通交易的相關情況。


17、基金管理人應在基金投資非公開發行股票后兩個交易日內, 在中國證監
會指定媒介披露所投資非公開發行股票的名稱、數量、總成本、賬面價值, 以及
總成本和賬面價值占基金資產凈值的比例、鎖定期等信息。


18、基金管理人應當在季度報告、中期報告、年度報告等定期報告和招募說
明書(更新)等文件中披露證券公司發行的短期公司債券的投資情況。


19、中國證監會規定的其他信息。


(六)信息披露事務管理

基金管理人、基金托管人應當建立健全信息披露管理制度,指定專門部門及


高級管理人員負責管理信息披露事務。


基金信息披露義務人公開披露基金信息,應當符合中國證監會相關基金信息披露
內容與格式準則的規定。


基金托管人應當按照相關法律法規、中國證監會的規定和《基金合同》的約
定,對基金管理人編制的基金資產凈值、基金份額凈值、基金份額申購贖回價格、
基金定期報告、更新的招募說明書、基金產品資料概要、基金清算報告等公開披
露的相關基金信息進行復核、審查,并向基金管理人進行書面或電子確認。


基金管理人、基金托管人應當在指定媒介中選擇一家媒介披露本基金信息。

基金管理人、基金托管人應當向中國證監會基金電子披露網站報送擬披露的基金
信息,并保證相關報送信息的真實、準確、完整、及時。


基金管理人、基金托管人除依法在指定媒介上披露信息外,還可以根據需要
在其他公共媒介披露信息,但是其他公共媒介不得早于指定媒介和基金上市交易
的證券交易所網站披露信息,并且在不同媒介上披露同一信息的內容應當一致。


為基金信息披露義務人公開披露的基金信息出具審計報告、法律意見書的專
業機構,應當制作工作底稿,并將相關檔案至少保存到《基金合同》終止后10
年。


(七)信息披露文件的存放與查閱

依法必須披露的信息發布后,基金管理人、基金托管人應當按照相關法律法
規規定將信息置備于各自住所、基金上市交易的證券交易所,供社會公眾查閱、
復制。





十八、風險揭示

證券投資基金(以下簡稱“基金”)是一種長期投資工具,其主要功能是分
散投資,降低投資單一證券所帶來的個別風險?;鴆煌諞寫⑿詈駝饒?br /> 夠提供固定收益預期的金融工具,投資人購買基金,既可能按其持有份額分享基
金投資所產生的收益,也可能承?;鶩蹲仕吹乃鶚?。


本基金是一只混合型基金,屬于較高預期風險、較高預期收益的證券投資基
金品種,其預期風險與收益高于債券型基金與貨幣市場基金,低于股票型基金。


投資人應當認真閱讀本基金《基金合同》、《招募說明書》、《基金產品資
料概要》等基金信息披露文件,了解本基金的風險收益特征,并根據自身的投資
目的、投資期限、投資經驗、資產狀況等判斷本基金是否和投資人的風險承受能
力相適應,自主判斷基金的投資價值,自主做出投資決策,自行承擔投資風險。


基金管理人提醒投資人在作出投資決策后,須了解并自行承擔以下風險:

(一) 東方紅睿澤三年定期開放靈活配置混合型證券投資基金的主要風險


本基金面臨包括但不限于以下風險:

1、市場風險

市場風險是指投資品種的價格因受經濟因素、政治因素、投資心理和交易制
度等各種因素影響而引起的波動,導致收益水平變化,產生風險。市場風險主要
包括:

(1)政策風險

貨幣政策、財政政策、產業政策和證券市場監管政策等國家政策的變化對證
券市場產生一定的影響,可能導致證券價格波動,從而影響收益。


(2)經濟周期風險

證券市場受宏觀經濟運行的影響,而經濟運行具有周期性的特點,而周期性
的經濟運行表現將對證券市場的收益水平產生影響,從而對本基金的收益產生影
響。


(3)利率風險

利率風險是指由于利率變動而導致的證券價格和證券利息的損益。利率波動
會直接影響企業的融資成本和利潤水平,導致證券市場的價格和收益率的變動,


使基金收益水平隨之發生變化,從而產生風險。


(4)上市公司經營風險

上市公司的經營狀況受多種因素影響,如市場、技術、競爭、管理、財務因
素等都會導致公司盈利發生變化,從而導致基金投資收益變化。


(5)衍生品風險

金融衍生產品具有杠桿效應且價格波動劇烈,會放大收益或損失,在某些情
況下甚至會導致投資虧損高于初始投資金額。


(6)購買力風險

投資人的利潤將通過現金形式來分配,而現金可能因為通貨膨脹的影響而導
致購買力下降,從而使投資人的實際收益下降。


(7)權證投資風險

權證定價復雜,交易制度更加靈活,杠桿效應較強,與傳統證券相比價格波
動幅度更大。另外,權證價格受市場投機、標的證券價格波動、存續期限、無風
險利率等因素的影響,價格波動不易把握。因此投資權證的收益不確定性更大,
從而影響基金投資收益。


2、管理風險

在基金運作過程中,基金管理人的知識、經驗、判斷、決策、技能等,會影
響其對信息的獲取和對經濟形勢、金融市場價格走勢的判斷,如基金管理人判斷
有誤、獲取信息不全、或對投資工具使用不當等影響基金的收益水平,從而產生
風險。


3、本基金的主要流動性風險及管理方法

(1)基金申購、贖回安排

本基金的申購、贖回安排詳見本招募說明書“九、基金份額的申購、贖回與
轉換”章節。


(2)擬投資市場、行業及資產的流動性風險評估

本基金擬投資的市場包括A股市場,港股通機制下的港股市場,銀行間和交
易所的債券市場等,從投資品種來看,本基金的大部分投資標的都是在證券交易
所上市的有價證券,或是在全國銀行間債券市場交易的債券、資產支持證券等固
定收益品種,這些標的往往存在公開交易市場、具有活躍的交易特性、估值政策


清晰,因此,從投資標的的挑選上,流動性有一定的保障。


(3)巨額贖回情形下的流動性風險管理措施

當出現巨額贖回時,基金管理人可以根據本基金當時的資產組合狀況決定全
額贖回或部分延期贖回。


1)全額贖回:當有能力支付投資人的全部贖回申請時,按正常贖回程序執
行。


2)部分延期贖回:當基金管理人認為支付投資人的贖回申請有困難或認為
因支付投資人的贖回申請而進行的基金資產變現可能會對基金資產凈值造成較
大波動時,基金管理人在當日接受贖回比例不低于上一工作日基金總份額的20%
的前提下,可對其余贖回申請延期辦理。對于當日的贖回申請,應當按單個賬戶
贖回申請量占贖回申請總量的比例,確定當日受理的贖回份額;對于未能贖回部
分,投資人在提交贖回申請時可以選擇延期贖回或取消贖回,如投資人在提交贖
回申請時未作明確選擇,投資人未能贖回部分作自動延期贖回處理。選擇延期贖
回的,將自動轉入下一個開放日繼續贖回,直到全部贖回為止;選擇取消贖回的,
當日未獲受理的部分贖回申請將被撤銷。延期的贖回申請與下一開放日贖回申請
一并處理,無優先權并以下一開放日的基金份額凈值為基礎計算贖回金額,以此
類推,直到全部贖回為止。


若下一個開放日不在本開放期內而將跨越下一個封閉期,則投資人的贖回申
請將在本開放期最后一個開放日全部被受理,贖回金額以本開放期內最后一個開
放日的基金份額凈值為基礎計算?;鴯芾砣巳啡賢蹲嗜說氖昊厴昵牒?,如暫時
不能足額支付,可以適當延緩支付贖回款項,但最長不得超過20個工作日。


3)開放期內,基金發生巨額贖回情形時,對單個基金份額持有人超過上一
工作日基金總份額20%以上的贖回申請等情形,基金管理人應當采取具體措施對
其進行延期辦理贖回。對該單個基金份額持有人20%以內(含20%)的贖回申請按
普通基金份額持有人(即其他贖回申請未超過上一工作日基金總份額20%以上的
基金份額持有人)贖回程序(包括巨額贖回)辦理,對該單個基金份額持有人超
過20%的贖回申請進行延期辦理。對于未能贖回部分,該基金份額持有人在提交
贖回申請時可以選擇延期贖回或取消贖回,如投資人在提交贖回申請時未作明確
選擇,投資人未能贖回部分作自動延期贖回處理。選擇延期贖回的,將自動轉入


下一個開放日繼續贖回,直到全部贖回為止;選擇取消贖回的,當日未獲受理的
部分贖回申請將被撤銷。延期的贖回申請與下一開放日贖回申請一并處理,無優
先權并以下一開放日的基金份額凈值為基礎計算贖回金額,以此類推,直到全部
贖回為止。


如開放期最后一個開放日,基金發生巨額贖回情形,且有單個基金份額持有
人贖回超過上一工作日基金總份額20%的,開放期相應延長,延長的開放期內不
辦理申購,亦不接受新的贖回申請,即基金管理人僅為原開放期內因提交贖回申
請超過基金總份額20%以上而被辦理延期贖回的單個基金份額持有人辦理贖回業
務,直到全部贖回為止。


(4)實施備用的流動性風險管理工具的情形、程序及對投資人的潛在影響

基金管理人經與基金托管人協商一致,在確保投資人得到公平對待的前提
下,可依照法律法規及基金合同的約定,綜合運用各類流動性風險管理工具,對
贖回申請進行適度調整,作為特定情形下基金管理人流動性風險管理的輔助措
施。本基金的流動性風險管理工具包括但不限于:

1)延期辦理巨額贖回申請;

2)暫停接受贖回申請;

3)延緩支付贖回款項;

4)收取短期贖回費;

5)暫?;鴯樂?;

6)擺動定價;

7)中國證監會認定的其他措施。


具體處理程序詳見基金合同相關約定,以上流動性管理工具將使投資人無法
及時全部或部分贖回基金份額,無法及時全部或部分獲得贖回款項,在贖回時需
支付短期贖回費等。


(5)定期開放運作模式的流動性風險

本基金以定期開放的方式運作,每滿三年開放一次。本基金在封閉期內不辦
理申購與贖回業務,投資人可在本基金上市交易后通過上海證券交易所轉讓基金
份額。因此,在封閉期內,基金份額持有人將面臨因不能贖回只能賣出基金份額
而出現的流動性風險。



4、信用風險

基金在交易過程中發生交收違約,或者基金所投資債券之發行人出現違約、
拒絕支付到期本息,或由于債券發行人信用質量降低導致債券價格下降,造成基
金資產損失的風險。


5、技術風險

在基金的日常交易中,可能因為技術系統的故障或者差錯而影響交易的正常
進行或者導致基金投資人的利益受到影響。這種技術風險可能來自基金管理人、
基金托管人、證券、期貨交易所、證券、期貨登記結算機構等。


6、操作風險

基金管理人、基金托管人、證券、期貨交易所、證券、期貨登記結算機構等
在業務操作過程中,因操作失誤或違反操作規程而引起的風險。


7、本基金將有部分資產投資于中小企業私募債,將面臨如下風險:

(1)由于中小企業私募債券采取非公開發行的方式發行,即使在市場流動
性比較好的情況下,個別債券的流動性可能較差,從而使得基金在進行個券操作
時,可能難以按計劃買入或賣出相應的數量,或買入賣出行為對價格產生比較大
的影響,增加個券的建倉成本或變現成本。


(2)中小企業私募債信用等級較一般債券較低,存在著發行人不能按時足
額還本付息的風險,此外,當發行人信用評級降低時,基金所投資的債券可能面
臨價格下跌風險。


8、本基金參與債券回購的風險

債券回購為提升整體基金組合收益提供了可能,但也存在一定的風險。債券
回購的主要風險包括信用風險、投資風險及波動性加大的風險,其中,信用風險
指回購交易中交易對手在回購到期時,不能償還全部或部分證券或價款,造成基
金凈值損失的風險;投資風險是指在進行回購操作時,回購利率大于債券投資收
益而導致的風險以及由于回購操作導致投資總量放大,致使整個組合風險放大的
風險;而波動性加大的風險是指在進行回購操作時,在對基金組合收益進行放大
的同時,也對基金組合的波動性(標準差)進行了放大,即基金組合的風險將會
加大?;毓罕壤礁?,風險暴露程度也就越高,對基金凈值造成損失的可能性也
就越大。



9、參與股指期貨的風險

(1)本基金使用股指期貨的目的是套期保值,風險較純粹投機要小,總體可
控。但由于股票多頭和股指期貨空頭頭寸在流動性、風險收益特征及交易規則上
的不同可能造成兩個頭寸對相同市場風險的反應存在差異,尤其是對大幅度的市
場波動反應不一定完全同步,從而加大投資組合市場價值的短期風險。


(2)股指期貨采用保證金交易的特征使投資組合的空頭頭寸在滬深300股指
期貨上漲時需要追加保證金,如果無法及時補足保證金將面臨空頭頭寸被平倉的
風險。由于在封閉期內,本基金在非保證金賬戶還保留與保證金賬戶相同資金量
的現金,且在股指上升過程中股票多頭的流動性一般很強,可及時賣出獲取現金,
故空頭頭寸被強制平倉的風險非常之小。


(3)使用股指期貨對沖市場風險的過程中,基金財產可能因為股指期貨合
約與標的指數價格波動不一致而面臨期現基差風險。在需要將股指期貨合約展期
時,合約平倉時的價格與下一個新合約開倉時的價格之差也存在不確定性,面臨
跨期基差風險。但總體而言,基差風險絕對值較小,屬于可控、可知、可承擔的
風險。


10、參與國債期貨的風險

(1)杠桿性風險。國債期貨交易采用保證金交易方式,潛在損失可能成倍
放大,具有杠桿性風險。


(2)到期日風險。國債期貨合約到期時,如本基金仍持有未平倉合約,交
易所將按照交割結算價將本基金持有的合約進行現金交割,本基金存在無法繼續
持有到期合約的可能,具有到期日風險。國債期貨合約采取實物交割方式,如本
基金未能在規定期限內如數交付可交割國債或者未能在規定期限內如數繳納交
割貸款,將構成交割違約,交易所將收取相應的懲罰性違約金。


(3)強制平倉風險。如本基金參與交割不符合交易所或者期貨公司相關業
務規定,期貨公司有權不接受本基金的交割申請或對本基金的未平倉合約強行平
倉,由此產生的費用和結果將由基金承擔。


(4)使用國債期貨對沖市場風險的過程中,基金財產可能因為國債期貨合
約與合約標的價格波動不一致而面臨期現基差風險。在需要將國債期貨合約展期
時,合約平倉時的價格與下一個新合約開倉時的價格之差也存在不確定性,面臨


跨期基差風險。


11、參與資產支持證券的投資風險

(1)與基礎資產相關的風險有信用風險、現金流預測風險和原始權益人的
風險等。


1)信用風險是指被購買的基礎資產的信用風險將全部從原始權益人處最終
轉移至資產支持證券持有人,如果借款人的履約意愿下降或履約能力惡化,將可
能給資產支持證券持有人帶來投資損失。


2)現金流預測風險是指,對基礎資產未來現金流的預測可能會出現一定程
度的偏差,優先級資產支持證券持有人可能面臨現金流預測偏差導致的資產支持
證券投資風險。


3)原始權益人的風險,如果原始權益人轉讓的標的資產項下的債權存在權
利瑕疵或轉讓資產行為不真實,將會導致資產支持證券持有人產生損失。


(2)與資產支持證券相關的風險有市場利率風險、流動性風險、評級風險、
提前償付及延期償付風險等。


1)市場利率將隨宏觀經濟環境的變化而波動,利率波動可能會影響優先級
收益。當市場利率上升時,資產支持證券的相對收益水平就會降低。


2)流動性風險指資產支持證券持有人可能面臨無法在合理的時間內以公允
價格出售資產支持證券而遭受損失的風險。


3)評級機構對資產支持證券的評級不是購買、出售或持有資產支持證券的
建議,而僅是對資產支持證券預期收益和/或本金償付的可能性作出的判斷,不
能保證資產支持證券的評級將一直保持在該等級,評級機構可能會根據未來具體
情況撤銷資產支持證券的評級或降低資產支持證券的評級。評級機構撤銷或降低
資產支持證券的評級可能對資產支持證券的價值帶來負面影響。


4)提前償付及延期償付風險指,資產支持證券持有人可能在各檔資產支持
證券預期到期日之前或之后獲得本金及收益償付,導致實際投資期限短于或長于
資產支持證券預期期限。


12、參與流通受限證券的投資風險

本基金可參與流通受限證券的投資,將面臨在鎖定期限內資產不能變現的流
動性風險。本基金參與流通受限證券將根據《證券投資基金投資流通受限股票估


值指引(試行)》估值,引入看跌期權計算流通受限證券對應的流動性折扣,投
資人在二級市場交易或申購贖回時,需考慮該估值方式對基金凈值的影響。


13、投資科創板股票的風險

本基金還可投資國內上市的科創板股票,會面臨因投資標的、市場制度以及
交易規則等差異帶來的特有風險,包括但不限于如下特殊風險:

(1)科創板股票股價波動較大的風險。


科創板對個股每日漲跌幅限制為20%,且新股上市后的前5個交易日不設置漲
跌幅限制,股價可能表現出比A股其他板塊更為劇烈的波動。


(2)科創板股票退市的風險。


科創板執行比A股其他板塊更為嚴格的退市標準,且不再設置暫停上市、恢
復上市和重新上市環節,可能會對基金凈值產生不利影響。


(3)科創板股票流動性較差的風險。


由于科創板投資門檻高于A股其他板塊,整體板塊活躍度可能弱于A股其他板
塊??拼窗寤雇蹲收噠急冉洗?,板塊股票存在一致性預期的可能性高于A股其
他板塊,在特殊時期存在基金交易成交等待時間較長或無法成交的風險。


(4)科創板上市公司在商業模式、盈利模式等方面可能存在一定相似性,
因此科創板股票股價存在同向波動的可能,在市場表現不佳時可能對基金凈值產
生不利影響。


14、本基金特有投資策略帶來的風險

本基金在中國經濟增長模式轉型的大背景下,尋找符合經濟發展趨勢的行
業,挖掘重點行業中的優勢個股是本基金股票投資的核心策略。在資產配置方面,
本基金通過動態跟蹤海內外主要經濟體的GDP、CPI、利率等宏觀經濟指標,以及
估值水平、盈利預期、流動性、投資者心態等市場指標,確定未來市場變動趨勢,
對股票、債券等大類資產的風險和收益特征進行預測,并根據上述定性和定量指
標的分析結果,運用資產配置優化模型,在目標收益條件下,追求風險最小化目
標,最終確定大類資產投資權重,實現資產合理配置。在行業配置方面,本基金
會傾向于一些符合轉型期中國經濟發展趨勢的行業或子行業;在個股選擇方面,
本基金管理人會重點關注3個方面:公司素質、公司的成長空間及未來公司盈利
增速、目前的估值。其中公司素質是基金管理人最看重的因素,包括公司商業模


式的獨特性、進入壁壘、行業地位、公司管理層的品格和能力等方面;對于具有
優秀基因的公司,如果成長性和估值匹配的話,基金管理人將其納入投資組合;
否則將會放在股票庫中,保持持續跟蹤。然而上述策略建立在一定理論假設基礎
之上,判斷結果可能與宏觀經濟的實際走向、上市公司的實際發展情況、股票市
場或個股的實際表現存在偏差。本基金在各類別資產配置中也會由于市場環境、
公司治理、制度建設等因素的不同影響,導致資產配置偏離優化水平,為組合績
效帶來風險。本基金管理人將發揮專業優勢,加強跟蹤研究,持續優化組合配置,
以控制特定風險。此外,尤其需要注意的是本基金可以投資港股通標的股票,將
面臨港股通機制下因投資環境、投資標的、市場制度以及交易規則等差異所帶來
的特有風險,包括但不限于:

(1)海外市場風險

本基金在參與港股市場投資時將受到全球宏觀經濟和貨幣政策變動等因素
所導致的系統性風險。


(2)股價波動較大的風險

港股市場實行T+0回轉交易機制(即當日買入的股票,在交收前可以于當日
賣出),同時對個股不設漲跌幅限制,加之香港市場結構性產品和衍生品種類相
對豐富以及做空機制的存在;港股股價受到意外事件影響可能表現出比A股更為
劇烈的股價波動,本基金的波動風險可能相對較大。


(3)匯率風險

本基金在交易時間內提交訂單依據的港幣買入參考匯率和賣出參考匯率,并
不等于最終結算匯率,港股通交易日日終,中國證券登記結算有限責任公司進行
凈額換匯,將換匯成本按成交金額分攤至每筆交易,確定交易實際適用的結算匯
率,本基金可能需額外承擔買賣結算匯率報價點差所帶來的損失;同時根據港股
通的規則設定,本基金在每日買賣港股申請時將參考匯率買入/賣出價凍結相應
的資金,該參考匯率買入價和賣出價設定上存在比例差異,以抵御該日匯率波動
而帶來的結算風險,本基金將因此而遭遇資金被額外占用進而降低基金投資效率
的風險,以及因匯率大幅波動引起賬戶透支的風險。


(4)港股通額度限制

現行的港股通規則,對港股通設有每日額度上限的限制;本基金可能因為港


股通市場每日額度不足,而不能買入看好之投資標的進而錯失投資機會的風險。


(5)港股通可投資標的范圍調整帶來的風險

現行的港股通規則,對港股通下可投資的港股范圍進行了限制,并定期或不
定期根據范圍限制規則對具體的可投資標的進行調整,對于調出在投資范圍的港
股,只能賣出不能買入,本基金可能因為港股通可投資標的范圍的調整而不能及
時買入看好的投資標的,而錯失投資機會的風險。


(6)港股通交易日設定的風險

根據現行的港股通規則,只有滬港深三地均為交易日且能夠滿足結算安排的
交易日才為港股通交易日,存在港股通交易日不連貫、港股不能及時賣出的情形
(如內地市場因放假等原因休市而香港市場照常交易但港股通不能如常進行交
易),導致基金所持的港股組合在后續港股通交易日開市交易中集中體現市場反
應,可能帶來一定的流動性風險,造成其價格波動驟然增大,進而導致本基金所
持港股組合在資產估值上出現波動增大的風險。


(7)交收制度帶來的基金流動性風險

由于香港市場實行T+2日(T日買賣股票,資金和股票在T+2日才進行交收)
的交收安排,本基金在T日(港股通交易日)賣出股票,T+2日(港股通交易日,
即為賣出當日之后第二個港股通交易日)才能在香港市場完成清算交收,賣出的
資金在T+3日才能回到人民幣資金賬戶。因此交收制度的不同以及港股通交易日
的設定原因,本基金可能面臨賣出港股后資金不能及時到賬,而造成支付贖回款
日期比正常情況延后而給投資人帶來流動性風險。


(8)港股通標的股票權益分派、轉換等的處理規則帶來的風險

根據現行的港股通規則,本基金因所持港股通標的股票權益分派、轉換、上
市公司被收購等情形或者異常情況,所取得的港股通標的股票以外的香港聯交所
上市證券,只能通過港股通賣出,但不得買入;因港股通標的股票權益分派或者
轉換等情形取得的香港聯交所上市股票的認購權利在聯交所上市的,可以通過港
股通賣出,但不得行權;因港股通標的股票權益分派、轉換或者上市公司被收購
等所取得的非聯交所上市證券,可以享有相關權益,但不得通過港股通買入或賣
出。


本基金存在因上述規則,利益得不到最大化甚至受損的風險。



(9)香港聯合交易所停牌、退市等制度性差異帶來的風險

香港聯交所規定,在交易所認為所要求的停牌合理而且必要時,上市公司方
可采取停牌措施。此外,不同于內地A股市場的停牌制度,聯交所對停牌的具體
時長并沒有量化規定,只是確定了“盡量縮短停牌時間”的原則;同時與A股市
場對存在退市可能的上市公司根據其財務狀況在證券簡稱前加入相應標記(例
如,ST及*ST等標記)以警示投資人風險的做法不同,在香港聯交所市場沒有風險
警示板,聯交所采用非量化的退市標準且在上市公司退市過程中擁有相對較大的
主導權,使得聯交所上市公司的退市情形較A股市場相對復雜。


因該等制度性差異,本基金可能存在因所持個股遭遇非預期性的停牌甚至退
市而給基金帶來損失的風險。


(10)港股通規則變動帶來的風險

本基金是在港股通機制和規則下參與香港聯交所證券的投資,受港股通規則
的限制和影響;本基金存在因港股通規則變動而帶來基金投資受阻或所持資產組
合價值發生波動的風險。


(11)其他可能的風險

除上述顯著風險外,本基金參與港股通投資,還可能面臨的其他風險,包括
但不限于:

①除因股票交易而發生的傭金、交易征費、交易費、交易系統費、印花稅、
過戶費等稅費外,在不進行交易時也可能要繼續繳納證券組合費等項費用,本基
金存在因費用估算不準而導致賬戶透支的風險;

②在香港市場,部分中小市值港股成交量則相對較少,流動較為缺乏,本基
金投資此類股票可能因缺乏交易對手而面臨個股流動性風險;

③在本基金參與港股通交易中若香港聯交所與內地交易所的證券交易服務
公司之間的報盤系統或者通信鏈路出現故障,可能導致15分鐘以上不能申報和撤
銷申報的交易中斷風險;

④存在港股通香港結算機構因極端情況下無法交付證券和資金的結算風險;
另外港股通境內結算實施分級結算原則,本基金可能面臨以下風險:(一)因結
算參與人未完成與中國結算的集中交收,導致本基金應收資金或證券被暫不交付
或處置;(二)結算參與人對本基金出現交收違約導致本基金未能取得應收證券


或資金;(三)結算參與人向中國結算發送的有關本基金的證券劃付指令有誤的
導致本基金權益受損;(四)其他因結算參與人未遵守相關業務規則導致本基金
利益受到損害的情況。


⑤本基金可根據投資策略需要或不同配置地市場環境的變化,選擇將部分基
金資產投資于港股或選擇不將基金資產投資于港股,基金資產并非必然投資港
股。


15、法律文件風險收益特征表述與銷售機構基金風險評價可能不一致的風險

本基金法律文件投資章節有關風險收益特征的表述是基于投資范圍、投資比
例、證券市場普遍規律等做出的概述性描述,代表了一般市場情況下本基金的長
期風險收益特征。銷售機構(包括基金管理人直銷機構和其他銷售機構)根據相關
法律法規對本基金進行風險評價,不同的銷售機構采用的評價方法也不同,因此
銷售機構的風險等級評價與基金法律文件中風險收益特征的表述可能存在不同,
投資人在購買本基金時需按照銷售機構的要求完成風險承受能力與產品風險之
間的匹配檢驗。


16、其他風險

(1)戰爭、自然災害等不可抗力因素的出現,將會嚴重影響證券市場的運
行,可能導致基金資產的損失,從而帶來風險。


(2)基金管理人因停業、解散、撤銷、破產,或者被中國證監會撤銷相關
業務許可等原因不能履行職責,可能導致基金資產的損失,從而帶來風險。


(二)聲明

1、本基金未經任何一級政府、機構及部門擔保。投資人自愿投資于本基金,
須自行承擔投資風險。


2、本基金通過代銷機構代理銷售,但是,基金并不是代銷機構的存款或負
債,也沒有經代銷機構擔?;蛘弒呈?,代銷機構并不能保證其收益或本金安全。







十九、基金合同的變更、終止與基金財產的
清算

(一)《基金合同》的變更

1、變更基金合同涉及法律法規規定或基金合同約定應經基金份額持有人大
會決議通過的事項的,應召開基金份額持有人大會決議通過。對于可不經基金份
額持有人大會決議通過的事項,由基金管理人和基金托管人同意后變更并公告,
并報中國證監會備案。


2、關于《基金合同》變更的基金份額持有人大會決議生效后方可執行,基
金管理人應在決議生效后2日內在指定媒介公告。


(二)《基金合同》的終止事由

有下列情形之一的,《基金合同》應當終止:

1、基金份額持有人大會決定終止的;

2、基金管理人、基金托管人職責終止,在6個月內沒有新基金管理人、新基
金托管人承接的;

3、《基金合同》約定的其他情形;

4、相關法律法規和中國證監會規定的其他情況。


(三)基金財產的清算

1、基金財產清算小組:自出現《基金合同》終止事由之日起30 個工作日內
成立清算小組,基金管理人組織基金財產清算小組并在中國證監會的監督下進行
基金清算。


2、基金財產清算小組組成:基金財產清算小組成員由基金管理人、基金托
管人、具有從事證券、期貨相關業務資格的注冊會計師、律師以及中國證監會指
定的人員組成?;鴆撇逅閾∽榭梢云贛帽匾墓ぷ魅嗽?。


3、基金財產清算小組職責:基金財產清算小組負責基金財產的保管、清理、
估價、變現和分配?;鴆撇逅閾∽榭梢砸婪ń斜匾拿袷祿疃?。


4、基金財產清算程序:

(1)基金合同終止情形出現后,發布基金財產清算公告;

(2)《基金合同》終止情形出現時,由基金財產清算小組統一接管基金;


(3)對基金財產和債權債務進行清理和確認;

(4)對基金財產進行估值和變現;

(5)制作清算報告;

(6)聘請會計師事務所對清算報告進行外部審計,聘請律師事務所對清算
報告出具法律意見書;

(7)將清算報告報中國證監會備案并公告;

(8)對基金剩余財產進行分配。


5、基金財產清算的期限為6個月。


(四)清算費用

清算費用是指基金財產清算小組在進行基金財產清算過程中發生的所有合
理費用,清算費用由基金財產清算小組優先從基金財產中支付。


(五)基金財產清算剩余資產的分配

依據基金財產清算的分配方案,將基金財產清算后的全部剩余資產扣除基金
財產清算費用、交納所欠稅款并清償基金債務后,按基金份額持有人持有的基金
份額比例進行分配。


(六)基金財產清算的公告

清算過程中的有關重大事項須及時公告;基金財產清算報告經具有證券、期
貨相關業務資格的會計師事務所審計并由律師事務所出具法律意見書后報中國
證監會備案并公告?;鴆撇逅愎嬗諢鴆撇逅惚ǜ姹ㄖ泄ぜ嗷岜赴負?br /> 5個工作日內由基金財產清算小組進行公告,基金財產清算小組應當將清算報告
登載在指定網站上,并將清算報告提示性公告登載在指定報刊上。


(七)基金財產清算賬冊及文件的保存

基金財產清算賬冊及有關文件由基金托管人保存15年以上。





二十、基金合同內容摘要

(一)基金份額持有人、基金管理人和基金托管人的權利、義務

1、基金份額持有人的權利與義務

基金投資人持有本基金基金份額的行為即視為對《基金合同》的承認和接受,
基金投資人自依據《基金合同》取得基金份額,即成為本基金份額持有人和《基
金合同》的當事人,直至其不再持有本基金的基金份額?;鴟荻畛鐘腥俗魑痘?br /> 金合同》當事人并不以在《基金合同》上書面簽章或簽字為必要條件。


同一類別的每份基金份額具有同等的合法權益。


(1)根據《基金法》、《運作辦法》及其他有關規定,基金份額持有人的
權利包括但不限于:

1)分享基金財產收益;

2)參與分配清算后的剩余基金財產;

3)依法轉讓或申請贖回其持有的基金份額;

4)按照規定要求召開基金份額持有人大會或者召集基金份額持有人大會;

5)出席或者委派代表出席基金份額持有人大會,對基金份額持有人大會審
議事項行使表決權;

6)查閱或者復制公開披露的基金信息資料;

7)監督基金管理人的投資運作;

8)對基金管理人、基金托管人、基金服務機構損害其合法權益的行為依法
提起訴訟或仲裁;

9)法律法規及中國證監會規定的和《基金合同》約定的其他權利。


(2)根據《基金法》、《運作辦法》及其他有關規定,基金份額持有人的
義務包括但不限于:

1)認真閱讀并遵守《基金合同》、招募說明書等信息披露文件;

2)了解所投資基金產品,了解自身風險承受能力,自主判斷基金的投資價
值,自主做出投資決策,自行承擔投資風險;

3)關注基金信息披露,及時行使權利和履行義務;

4)繳納基金認購、申購款項及法律法規和《基金合同》所規定的費用;


5)在其持有的基金份額范圍內,承?;鸝魎鴰蛘摺痘鷙賢分罩溝撓?br /> 限責任;

6)不從事任何有損基金及其他《基金合同》當事人合法權益的活動;

7)返還在基金交易過程中因任何原因獲得的不當得利;

8)執行生效的基金份額持有人大會的決議;

9)法律法規及中國證監會規定的和《基金合同》約定的其他義務。


2、基金管理人的權利與義務

(1)根據《基金法》、《運作辦法》及其他有關規定,基金管理人的權利
包括但不限于:

1)依法募集資金;

2)自《基金合同》生效之日起,根據法律法規和《基金合同》獨立運用并
管理基金財產;

3)依照《基金合同》收取基金管理費以及法律法規規定或中國證監會批準
的其他費用;

4)銷售基金份額;

5)按照規定召集基金份額持有人大會;

6)依據《基金合同》及有關法律規定監督基金托管人,如認為基金托管人
違反了《基金合同》及國家有關法律規定,應呈報中國證監會和其他監管部門,
并采取必要措施?;せ鶩蹲嗜說睦?;

7)在基金托管人更換時,提名新的基金托管人;

8)選擇、委托、更換基金代銷機構,對基金代銷機構的相關行為進行監督
和處理;

9)擔任或委托其他符合條件的機構擔任基金登記機構辦理基金登記業務并
獲得《基金合同》規定的費用;

10)依據《基金合同》及有關法律規定決定基金收益的分配方案;

11)在《基金合同》約定的范圍內,拒絕或暫停受理申購與贖回申請;

12)依照法律法規為基金的利益對被投資公司行使股東權利,為基金的利益
行使因基金財產投資于證券所產生的權利;

13)在法律法規允許的前提下,為基金的利益依法為基金進行融資;


14)以基金管理人的名義,代表基金份額持有人的利益行使訴訟權利或者實
施其他法律行為;

15)選擇、更換律師事務所、會計師事務所、證券、期貨經紀商或其他為基
金提供服務的外部機構;

16)在符合有關法律、法規的前提下,制訂和調整有關基金認購、申購、贖
回、轉換等的業務規則;

17)法律法規和《基金合同》規定的其他權利。


(2)根據《基金法》、《運作辦法》及其他有關規定,基金管理人的義務
包括但不限于:

1)依法募集資金,辦理或者委托經中國證監會認定的其他機構代為辦理基
金份額的發售、申購、贖回和登記事宜;

2)辦理基金備案手續;

3)自《基金合同》生效之日起,以誠實信用、勤勉盡責的原則管理和運用基
金財產;

4)配備足夠的具有專業資格的人員進行基金投資分析、決策,以專業化的
經營方式管理和運作基金財產;

5)建立健全內部風險控制、監察與稽核、財務管理及人事管理等制度,保
證所管理的基金財產和基金管理人的財產相互獨立,對所管理的不同基金分別管
理,分別記賬,進行證券投資;

6)除依據《基金法》、《基金合同》及其他有關規定外,不得利用基金財產
為自己及任何第三人謀取利益,不得委托第三人運作基金財產;

7)依法接受基金托管人的監督;

8)采取適當合理的措施使計算基金份額認購、申購、贖回和注銷價格的方
法符合《基金合同》等法律文件的規定,按有關規定計算并公告基金凈值信息,
確定基金份額申購、贖回的價格;

9)進行基金會計核算并編制基金財務會計報告;

10)編制季度報告、中期報告和年度報告;

11)嚴格按照《基金法》、《基金合同》及其他有關規定,履行信息披露及
報告義務;


12)保守基金商業秘密,不泄露基金投資計劃、投資意向等。除《基金法》、
《基金合同》及其他有關規定另有規定外,在基金信息公開披露前應予保密,不
向他人泄露;

13)按《基金合同》的約定確定基金收益分配方案,及時向基金份額持有人
分配基金收益;

14)按規定受理申購與贖回申請,及時、足額支付贖回款項;

15)依據《基金法》、《基金合同》及其他有關規定召集基金份額持有人大
會或配合基金托管人、基金份額持有人依法召集基金份額持有人大會;

16)按規定保存基金財產管理業務活動的會計賬冊、報表、記錄和其他相關
資料15年以上;

17)確保需要向基金投資人提供的各項文件或資料在規定時間發出,并且保
證投資人能夠按照《基金合同》規定的時間和方式,隨時查閱到與基金有關的公
開資料,并在支付合理成本的條件下得到有關資料的復印件;

18)組織并參加基金財產清算小組,參與基金財產的保管、清理、估價、變
現和分配;

19)面臨解散、依法被撤銷或者被依法宣告破產時,及時報告中國證監會并
通知基金托管人;

20)因違反《基金合同》導致基金財產的損失或損害基金份額持有人合法權
益時,應當承擔賠償責任,其賠償責任不因其退任而免除;

21)監督基金托管人按法律法規和《基金合同》規定履行自己的義務,基金
托管人違反《基金合同》造成基金財產損失時,基金管理人應為基金份額持有人
利益向基金托管人追償;

22)當基金管理人將其義務委托第三方處理時,應當對第三方處理有關基金
事務的行為承擔責任;但因第三方責任導致基金財產或基金份額持有人利益受到
損失,而基金管理人首先承擔了責任的情況下,基金管理人有權向第三方追償;

23)以基金管理人名義,代表基金份額持有人利益行使訴訟權利或實施其他
法律行為;

24)基金管理人在募集期間未能達到基金的備案條件,《基金合同》不能生
效,基金管理人承擔全部募集費用,將已募集資金并加計銀行同期活期存款利息


在基金募集期結束后30日內退還基金認購人;

25)執行生效的基金份額持有人大會的決議;

26)建立并保存基金份額持有人名冊;

27)法律法規及中國證監會規定的和《基金合同》約定的其他義務。


3、基金托管人的權利與義務

(1)根據《基金法》、《運作辦法》及其他有關規定,基金托管人的權利
包括但不限于:

1)自《基金合同》生效之日起,依法律法規和《基金合同》的規定安全保
管基金財產;

2)依《基金合同》約定獲得基金托管費以及法律法規規定或監管部門批準
的其他收入;

3)監督基金管理人對本基金的投資運作,如發現基金管理人有違反《基金
合同》及國家法律法規行為,對基金財產、其他當事人的利益造成重大損失的情
形,應呈報中國證監會,并采取必要措施?;せ鶩蹲嗜說睦?;

4)根據相關市場規則,為基金開設證券、期貨結算賬戶等投資所需賬戶,
為基金辦理證券交易資金清算;

5)提議召開或召集基金份額持有人大會;

6)在基金管理人更換時,提名新的基金管理人;

7)法律法規、《基金合同》及中國證監會規定的其他權利。


(2)根據《基金法》、《運作辦法》及其他有關規定,基金托管人的義務
包括但不限于:

1)以誠實信用、勤勉盡責的原則持有并安全保管基金財產;

2)設立專門的基金托管部門,具有符合要求的營業場所,配備足夠的、合
格的熟悉基金托管業務的專職人員,負責基金財產托管事宜;

3)建立健全內部風險控制、監察與稽核、財務管理及人事管理等制度,確
?;鴆撇陌踩?,保證其托管的基金財產與基金托管人自有財產以及不同的基
金財產相互獨立;對所托管的不同的基金分別設置賬戶,獨立核算,分賬管理,
保證不同基金之間在賬戶設置、資金劃撥、賬冊記錄等方面相互獨立;

4)除依據《基金法》、《基金合同》及其他有關規定外,不得利用基金財


產為自己及任何第三人謀取利益,不得委托第三人托管基金財產;

5)保管由基金管理人代表基金簽訂的與基金有關的重大合同及有關憑證;

6)按規定開設基金財產的資金賬戶、證券賬戶和期貨結算賬戶等投資所需
賬戶,按照《基金合同》的約定,根據基金管理人的投資指令,及時辦理清算、
交割事宜;

7)保守基金商業秘密,除《基金法》、《基金合同》及其他有關規定另有
規定外,在基金信息公開披露前予以保密,不得向他人泄露;

8)復核、審查基金管理人計算的基金資產凈值、基金份額凈值、基金份額
申購、贖回價格;

9)辦理與基金托管業務活動有關的信息披露事項;

10)對基金財務會計報告、季度報告、中期報告和年度報告出具意見,說明
基金管理人在各重要方面的運作是否嚴格按照《基金合同》的規定進行;如果基
金管理人有未執行《基金合同》規定的行為,還應當說明基金托管人是否采取了
適當的措施;

11)保存基金托管業務活動的記錄、賬冊、報表和其他相關資料15 年以上;

12)保存基金份額持有人名冊;

13)按規定制作相關賬冊并與基金管理人核對;

14)依據基金管理人的指令或有關規定向基金份額持有人支付基金收益和贖
回款項;

15)按照《基金法》、《基金合同》及其他有關規定召集基金份額持有人大
會或配合基金管理人、基金份額持有人依法召集基金份額持有人大會;

16)按照法律法規和《基金合同》的規定監督基金管理人的投資運作;

17)參加基金財產清算小組,參與基金財產的保管、清理、估價、變現和分
配;

18)面臨解散、依法被撤銷或者被依法宣告破產時,及時報告中國證監會和
銀行監管機構,并通知基金管理人;

19)因違反《基金合同》導致基金財產損失時,應承擔賠償責任,其賠償責
任不因其退任而免除;

20)按規定監督基金管理人按法律法規和《基金合同》規定履行自己的義務,


基金管理人因違反《基金合同》造成基金財產損失時,應為基金份額持有人利益
向基金管理人追償;

21)執行生效的基金份額持有人大會的決議;

22)法律法規及中國證監會規定的和《基金合同》約定的其他義務。


(二)基金份額持有人大會召集、議事及表決的程序和規則

基金份額持有人大會由基金份額持有人組成,基金份額持有人的合法授權代
表有權代表基金份額持有人出席會議并表決?;鴟荻畛鐘腥順鐘械拿懇換鴟?br /> 額擁有平等的投票權。


本基金份額持有人大會不設日?;?。


1、召開事由

(1)當出現或需要決定下列事由之一的,應當召開基金份額持有人大會:

1)終止《基金合同》;

2)更換基金管理人;

3)更換基金托管人;

4)轉換基金運作方式;

5)調整基金管理人、基金托管人的報酬標準,根據法律法規和中國證監會
要求調整該等報酬的除外;

6)變更基金類別;

7)本基金與其他基金的合并;

8)變更基金投資目標、范圍或策略,法律法規和中國證監會另有規定的除
外;

9)終止基金上市,但因基金不再具備上市條件而被上海證券交易所終止上
市的除外;

10)變更基金份額持有人大會程序;

11)基金管理人或基金托管人要求召開基金份額持有人大會;

12)單獨或合計持有本基金總份額10%以上(含10%)基金份額的基金份額
持有人(以基金管理人收到提議當日的基金份額計算,下同)就同一事項書面要
求召開基金份額持有人大會;

13)對基金當事人權利和義務產生重大影響的其他事項;


14)法律法規、《基金合同》或中國證監會規定的其他應當召開基金份額持
有人大會的事項。


(2)在不違反法律法規和基金合同的約定的前提下,以下情況可由基金管
理人和基金托管人協商后修改,不需召開基金份額持有人大會:

1)法律法規要求增加的基金費用的收??;

2)在對現有基金份額持有人利益無實質性不利影響的前提下調整本基金的
申購費率、調低贖回費率、變更收費方式;

3)因相應的法律法規發生變動而應當對《基金合同》進行修改;

4)對《基金合同》的修改對基金份額持有人利益無實質性不利影響或修改
不涉及《基金合同》當事人權利義務關系發生重大變化;

5)按照法律法規和《基金合同》規定不需召開基金份額持有人大會的情形。



2、會議召集人及召集方式

(1)除法律法規規定或《基金合同》另有約定外,基金份額持有人大會由
基金管理人召集。


(2)基金管理人未按規定召集或不能召集時,由基金托管人召集。


(3)基金托管人認為有必要召開基金份額持有人大會的,應當向基金管理
人提出書面提議?;鴯芾砣擻Φ弊允盞絞槊嫣嵋櫓掌?0日內決定是否召集,
并書面告知基金托管人?;鴯芾砣司齠ㄕ偌?,應當自出具書面決定之日起60
日內召開;基金管理人決定不召集,基金托管人仍認為有必要召開的,應當由基
金托管人自行召集,并自出具書面決定之日起六十日內召開并告知基金管理人,
基金管理人應當配合。


(4)代表基金份額10%以上(含10%)的基金份額持有人就同一事項書面要
求召開基金份額持有人大會,應當向基金管理人提出書面提議?;鴯芾砣擻Φ?br /> 自收到書面提議之日起10 日內決定是否召集,并書面告知提出提議的基金份額
持有人代表和基金托管人?;鴯芾砣司齠ㄕ偌?,應當自出具書面決定之日起
60 日內召開;基金管理人決定不召集,代表基金份額10%以上(含10%)的基金
份額持有人仍認為有必要召開的,應當向基金托管人提出書面提議?;鶩泄莧?br /> 應當自收到書面提議之日起10 日內決定是否召集,并書面告知提出提議的基金
份額持有人代表和基金管理人;基金托管人決定召集的,應當自出具書面決定之


日起60 日內召開并告知基金管理人,基金管理人應當配合。


(5)代表基金份額10%以上(含10%)的基金份額持有人就同一事項要求召
開基金份額持有人大會,而基金管理人、基金托管人都不召集的,單獨或合計代
表基金份額10%以上(含10%)的基金份額持有人有權自行召集,并至少提前30
日報中國證監會備案?;鴟荻畛鐘腥艘婪ㄗ孕姓偌鴟荻畛鐘腥舜蠡岬?,基
金管理人、基金托管人應當配合,不得阻礙、干擾。


(6)基金份額持有人會議的召集人負責選擇確定開會時間、地點、方式和
權益登記日。


3、召開基金份額持有人大會的通知時間、通知內容、通知方式

(1)召開基金份額持有人大會,召集人應于會議召開前30天,在指定媒介
公告?;鴟荻畛鐘腥舜蠡嵬ㄖχ遼僭孛饕韻履諶藎?

1)會議召開的時間、地點、方式和會議形式;

2)會議擬審議的事項、議事程序和表決形式;

3)有權出席基金份額持有人大會的基金份額持有人的權益登記日;

4)授權委托書的內容要求(包括但不限于代理人身份,代理權限和代理有
效期限等)、授權方式、送達時間和地點;

5)會務常設聯系人姓名及聯系電話;

6)出席會議者必須準備的文件和必須履行的手續;

7)召集人需要通知的其他事項。


(2)采取通訊開會方式并進行表決的情況下,由會議召集人在會議通知中
說明本次基金份額持有人大會所采取的具體通訊方式及投票方式、委托的公證機
關及其聯系方式和聯系人、表決意見提交的截止時間和收取方式。


(3)如召集人為基金管理人,還應另行書面通知基金托管人到指定地點對
表決意見的計票進行監督;如召集人為基金托管人,則應另行書面通知基金管理
人到指定地點對表決意見的計票進行監督;如召集人為基金份額持有人,則應另
行書面通知基金管理人和基金托管人到指定地點對表決意見的計票進行監督?;?br /> 金管理人或基金托管人拒不派代表對表決意見的計票進行監督的,不影響表決意
見的計票效力。


4、基金份額持有人出席會議的方式


基金份額持有人大會可通過現場開會方式、通訊開會方式等法律法規或監管
機構允許的其他方式召開,會議的召開方式由會議召集人確定。


(1)現場開會。由基金份額持有人本人出席或以代理投票授權委托書委派
代表出席,現場開會時基金管理人和基金托管人的授權代表應當列席基金份額持
有人大會,基金管理人或基金托管人不派代表列席的,不影響表決效力。現場開
會同時符合以下條件時,可以進行基金份額持有人大會議程:

1)親自出席會議者持有基金份額的憑證、受托出席會議者出具的委托人持
有基金份額的憑證及委托人的代理投票授權委托書符合法律法規、《基金合同》
和會議通知的規定,并且持有基金份額的憑證與基金管理人持有的登記資料相
符;

2)經核對,匯總到會者出示的在權益登記日持有基金份額的憑證顯示,有
效的基金份額不小于本基金在權益登記日基金總份額的50%(含50%)。


參加基金份額持有人大會的持有人的基金份額低于50%的,召集人可以在原
公告的基金份額持有人大會召開時間的三個月以后、六個月以內,就原定審議事
項重新召集基金份額持有人大會。重新召集的基金份額持有人大會應當有代表三
分之一以上(含三分之一)基金份額的持有人參加,方可召開。


(2)通訊開會。通訊開會系指基金份額持有人將其對表決事項的投票以召
集人通知載明的方式在表決截止日以前提交至召集人指定的地址或系統。通訊開
會應以召集人通知載明的方式進行表決。


在同時符合以下條件時,通訊開會的方式視為有效:

1)會議召集人按《基金合同》規定公布會議通知后,在表決截止日前公布2
次相關提示性公告;

2)召集人按基金合同規定通知基金托管人(如果基金托管人為召集人,則
為基金管理人)到指定地點對表決意見的計票進行監督?;嵋檎偌嗽諢鶩泄?br /> 人(如果基金托管人為召集人,則為基金管理人)和公證機關的監督下按照會議
通知規定的方式收取基金份額持有人的表決意見;基金托管人或基金管理人經通
知不參加收取表決意見的,不影響表決效力;

3)本人直接出具表決意見或授權他人代表出具表決意見的,基金份額持有
人所持有的基金份額不小于在權益登記日基金總份額的50%(含50%);


基金份額持有人持有的基金份額低于50%的,召集人可以在原公告的表決截
止日的三個月以后、六個月以內,就原定審議事項重新召集基金份額持有人大會。

重新召集的基金份額持有人大會應當有代表三分之一以上(含三分之一)基金份
額的持有人出具表決意見,方視為有效。


4)上述第3)項中直接出具表決意見的基金份額持有人或受托代表他人出具
表決意見的代理人,提交經驗證的持有基金份額的憑證、受托出具表決意見的代
理人出具的委托人持有基金份額的憑證及委托人的代理投票授權委托書需符合
法律法規、《基金合同》和會議通知的規定,并與基金登記機構記錄相符。


(3)在法律法規和監管機關允許的情況下,本基金的基金份額持有人可采
用網絡、電話、短信等其他非書面方式授權其代理人出席基金份額持有人大會;
在會議召開方式上,本基金亦可采用網絡、電話、短信等其他非現場方式或者以
非現場方式與現場方式結合的方式召開基金份額持有人大會,會議程序比照現場
開會和通訊方式開會的程序進行。


5、議事內容與程序

(1)議事內容及提案權

議事內容為關系基金份額持有人利益的重大事項,如《基金合同》的重大修
改、決定終止《基金合同》、更換基金管理人、更換基金托管人、與其他基金合
并、法律法規及《基金合同》規定的其他事項以及會議召集人認為需提交基金份
額持有人大會討論的其他事項。


基金份額持有人大會的召集人發出召集會議的通知后,對原有提案的修改應
當在基金份額持有人大會召開前及時公告。


基金份額持有人大會不得對未事先公告的議事內容進行表決。


(2)議事程序

1)現場開會

在現場開會的方式下,首先由大會主持人按照下列第七條規定程序確定和公
布監票人,然后由大會主持人宣讀提案,經討論后進行表決,并形成大會決議。

大會主持人為基金管理人授權出席會議的代表,在基金管理人授權代表未能主持
大會的情況下,由基金托管人授權其出席會議的代表主持;如果基金管理人授權
代表和基金托管人授權代表均未能主持大會,則由出席大會的基金份額持有人和


代理人所持表決權的二分之一以上(含二分之一)選舉產生一名基金份額持有人
作為該次基金份額持有人大會的主持人?;鴯芾砣撕突鶩泄莧瞬懷魷蛑鞒?br /> 基金份額持有人大會,不影響基金份額持有人大會作出的決議的效力。


會議召集人應當制作出席會議人員的簽名冊。簽名冊載明參加會議人員姓名
(或單位名稱)、身份證號碼、住所地址、持有或代表有表決權的基金份額、委
托人姓名(或單位名稱)等事項。


2)通訊開會

在通訊開會的情況下,首先由召集人提前30 日公布提案,在所通知的表決
截止日期后2個工作日內在公證機關監督下由召集人統計全部有效表決,在公證
機關監督下形成決議。


6、表決

基金份額持有人所持每份基金份額有一票表決權。


基金份額持有人大會決議分為一般決議和特別決議:

(1)一般決議,一般決議須經參加大會的基金份額持有人或其代理人所持
表決權的50%以上(含50%)通過方為有效;除下列第2項所規定的須以特別決議
通過事項以外的其他事項均以一般決議的方式通過。


(2)特別決議,特別決議應當經參加大會的基金份額持有人或其代理人所
持表決權的三分之二以上(含三分之二)通過方可做出。轉換基金運作方式、更
換基金管理人或者基金托管人、終止《基金合同》、與其他基金合并以特別決議
通過方為有效。


基金份額持有人大會采取記名方式進行投票表決。


采取通訊方式進行表決時,除非在計票時有充分的相反證據證明,提交符合
會議通知中規定的確認投資人身份文件的表決視為有效出席的投資人,符合會議
通知規定的表決意見視為有效表決,表決意見模糊不清或相互矛盾的視為棄權表
決,但應當計入出具表決意見的基金份額持有人所代表的基金份額總數。


基金份額持有人大會的各項提案或同一項提案內并列的各項議題應當分開
審議、逐項表決。


7、計票

(1)現場開會


1)如大會由基金管理人或基金托管人召集,基金份額持有人大會的主持人
應當在會議開始后宣布在出席會議的基金份額持有人和代理人中選舉兩名基金
份額持有人代表與大會召集人授權的一名監督員共同擔任監票人;如大會由基金
份額持有人自行召集或大會雖然由基金管理人或基金托管人召集,但是基金管理
人或基金托管人未出席大會的,基金份額持有人大會的主持人應當在會議開始后
宣布在出席會議的基金份額持有人中選舉三名基金份額持有人代表擔任監票人。

基金管理人或基金托管人不出席大會的,不影響計票的效力。


2)監票人應當在基金份額持有人表決后立即進行清點并由大會主持人當場
公布計票結果。


3)如果會議主持人或基金份額持有人或代理人對于提交的表決結果有懷疑,
可以在宣布表決結果后立即對所投票數要求進行重新清點。監票人應當進行重新
清點,重新清點以一次為限。重新清點后,大會主持人應當當場公布重新清點結
果。


4)計票過程應由公證機關予以公證,基金管理人或基金托管人拒不出席大會
的,不影響計票的效力。


(2)通訊開會

在通訊開會的情況下,計票方式為:由大會召集人授權的兩名監督員在基金
托管人授權代表(若由基金托管人召集,則為基金管理人授權代表)的監督下進
行計票,并由公證機關對其計票過程予以公證?;鴯芾砣嘶蚧鶩泄莧司芘紗?br /> 表對表決意見的計票進行監督的,不影響計票和表決結果。


8、生效與公告

基金份額持有人大會的決議,召集人應當自通過之日起5日內報中國證監會
備案。


基金份額持有人大會決定的事項自表決通過之日起生效。


基金份額持有人大會決議自生效之日起2日內在指定媒介公告。如果采用通
訊方式進行表決,在公告基金份額持有人大會決議時,必須將公證書全文、公證
機構、公證員姓名等一同公告。


基金管理人、基金托管人和基金份額持有人應當執行生效的基金份額持有人
大會的決議。生效的基金份額持有人大會決議對全體基金份額持有人、基金管理


人、基金托管人均有約束力。


9、本部分關于基金份額持有人大會召開事由、召開條件、議事程序、表決
條件等規定,凡是直接引用法律法規或監管規則的部分,如將來法律法規或監管
規則修改導致相關內容被取消或變更的,基金管理人提前公告后,可直接對本部
分內容進行修改和調整,無需召開基金份額持有人大會審議。


(三)基金合同解除和終止的事由、程序

1、《基金合同》的變更

(1)變更基金合同涉及法律法規規定或本合同約定應經基金份額持有人大
會決議通過的事項的,應召開基金份額持有人大會決議通過。對于可不經基金份
額持有人大會決議通過的事項,由基金管理人和基金托管人同意后變更并公告,
并報中國證監會備案。


(2)關于《基金合同》變更的基金份額持有人大會決議生效后方可執行,
基金管理人應在決議生效后2日內在指定媒介公告。


2、《基金合同》的終止事由

有下列情形之一的,《基金合同》應當終止:

(1)基金份額持有人大會決定終止的;

(2)基金管理人、基金托管人職責終止,在6個月內沒有新基金管理人、新
基金托管人承接的;

(3)《基金合同》約定的其他情形;

(4)相關法律法規和中國證監會規定的其他情況。


3、基金財產的清算

(1)基金財產清算小組:自出現《基金合同》終止事由之日起30個工作日
內成立清算小組,基金管理人組織基金財產清算小組并在中國證監會的監督下進
行基金清算。


(2)基金財產清算小組組成:基金財產清算小組成員由基金管理人、基金
托管人、具有從事證券、期貨相關業務資格的注冊會計師、律師以及中國證監會
指定的人員組成?;鴆撇逅閾∽榭梢云贛帽匾墓ぷ魅嗽?。


(3)基金財產清算小組職責:基金財產清算小組負責基金財產的保管、清
理、估價、變現和分配?;鴆撇逅閾∽榭梢砸婪ń斜匾拿袷祿疃?。



(4)基金財產清算程序:

1)基金合同終止情形出現后,發布基金財產清算公告;

2)《基金合同》終止情形出現時,由基金財產清算小組統一接管基金;

3)對基金財產和債權債務進行清理和確認;

4)對基金財產進行估值和變現;

5)制作清算報告;

6)聘請會計師事務所對清算報告進行外部審計,聘請律師事務所對清算報
告出具法律意見書;

7)將清算報告報中國證監會備案并公告;

8)對基金剩余財產進行分配。


(5)基金財產清算的期限為6個月。


4、清算費用

清算費用是指基金財產清算小組在進行基金財產清算過程中發生的所有合
理費用,清算費用由基金財產清算小組優先從基金財產中支付。


5、基金財產清算剩余資產的分配

依據基金財產清算的分配方案,將基金財產清算后的全部剩余資產扣除基金
財產清算費用、交納所欠稅款并清償基金債務后,按基金份額持有人持有的基金
份額比例進行分配。


6、基金財產清算的公告

清算過程中的有關重大事項須及時公告;基金財產清算報告經具有證券、期
貨相關業務資格的會計師事務所審計并由律師事務所出具法律意見書后報中國
證監會備案并公告?;鴆撇逅愎嬗諢鴆撇逅惚ǜ姹ㄖ泄ぜ嗷岜赴負?br /> 5個工作日內由基金財產清算小組進行公告,基金財產清算小組應當將清算報告
登載在指定網站上,并將清算報告提示性公告登載在指定報刊上。


7、基金財產清算賬冊及文件的保存

基金財產清算賬冊及有關文件由基金托管人保存15年以上。


(四)爭議解決方式

各方當事人同意,因《基金合同》而產生的或與《基金合同》有關的一切爭
議,如經友好協商未能解決的,應提交上海國際經濟貿易仲裁委員會根據該會當


時有效的仲裁規則進行仲裁,仲裁地點為上海市,仲裁裁決是終局性的并對各方
當事人具有約束力,除非仲裁裁決另有決定,仲裁費由敗訴方承擔。


爭議處理期間,基金合同當事人應恪守各自的職責,繼續忠實、勤勉、盡責
地履行基金合同規定的義務,維護基金份額持有人的合法權益。


《基金合同》適用中華人民共和國法律并從其解釋。


(五)基金合同存放地和投資人取得合同的方式

《基金合同》可印制成冊,供投資人在基金管理人、基金托管人、代銷機構
的辦公場所和營業場所查閱。





二十一、托管協議的內容摘要

(一)基金托管協議當事人

1、基金管理人(也可稱資產管理人)

名稱:上海東方證券資產管理有限公司

住所:上海市黃浦區中山南路318號31層

辦公地址:上海市黃浦區中山南路318號2號樓31、37、39、40層

郵政編碼:200010

法定代表人:潘鑫軍

成立時間: 2010年7月28日

批準設立機關:中國證券監督管理委員會

批準設立文號:中國證監會證監許可字[2010] 518號

開展公開募集證券投資基金管理業務批準文號:證監許可[2013]1131號

組織形式:有限責任公司

注冊資本:3億元人民幣

存續期間:持續經營

經營范圍:證券資產管理業務,公開募集證券投資基金管理業務。


2、基金托管人(也可稱資產托管人)

名稱:招商銀行股份有限公司(簡稱:招商銀行)

住所:深圳市深南大道7088號招商銀行大廈

辦公地址:深圳市深南大道7088號招商銀行大廈

郵政編碼:518040

法定代表人:李建紅

成立時間:1987年4月8日

基金托管業務批準文號:證監基金字[2002]83號

組織形式:股份有限公司

注冊資本:人民幣252.20億元

存續期間:持續經營




(二)基金托管人對基金管理人的業務監督和核查

1、基金托管人根據有關法律法規的規定以及《基金合同》的約定,對基金
投資范圍、投資比例、投資限制、關聯方交易等進行監督?!痘鷙賢訪魅吩?br /> 定基金投資證券選擇標準的,基金管理人應事先或定期向基金托管人提供投資品
種池,以便基金托管人對基金實際投資是否符合基金合同關于證券選擇標準的約
定進行監督。


(1)本基金的投資范圍為:

本基金的投資范圍為國內依法發行的股票(包括中小板、創業板及其他經中
國證監會核準發行的股票)、港股通標的股票、債券(包括國債、金融債、企業
債、公司債、次級債、可轉換債券、分離交易可轉債、可交換債、央行票據、 中
期票據、中小企業私募債、證券公司發行的短期公司債券、短期融資券等)、債
券回購、同業存單等貨幣市場工具、權證、資產支持證券、股指期貨、國債期貨
以及法律法規或中國證監會允許基金投資的其他金融工具(但須符合中國證監會
的相關規定)。


如法律法規或監管機構以后允許基金投資其他品種,基金管理人在履行適當
程序后,可以將其納入投資范圍。


(2)本基金各類品種的投資比例、投資限制為:

1)基金的投資組合比例

開放期內,股票資產投資比例為基金資產的0%—95%(其中投資于港股通標
的股票的比例占股票資產的0%-50%),封閉期內,股票資產投資比例為基金資
產的0%—100%(其中投資于港股通標的股票的比例占股票資產的0-50%)。


開放期每個交易日日終,在扣除股指期貨和國債期貨合約需繳納的交易保證
金后,保持現金或者到期日在一年以內的政府債券投資比例合計不低于基金資產
凈值的5%,在封閉期內,本基金不受上述5%的限制,封閉期內每個交易日日終
在扣除股指期貨、國債期貨合約需繳納的交易保證金后,應當保持不低于交易保
證金一倍的現金,其中,現金不包括結算備付金、存出保證金、應收申購款等。


如果法律法規或中國證監會變更投資品種的投資比例限制,基金管理人在履
行適當程序后,可以調整上述投資品種的投資比例。


2)投資組合遵循以下投資限制:


a.
在封閉期內,本基金投資組合中股票資產投資比例為基金資產的
0%—100%(其中投資于港股通標的股票的比例占股票資產的0%-50%),在開放
期內,本基金投資組合中股票資產投資比例為基金資產的0%—95%(其中投資于
港股通標的股票的比例占股票資產的0%-50%);

b.基金財產參與股票發行申購,本基金所申報的金額不超過本基金的總資
產,本基金所申報的股票數量不超過擬發行股票公司本次發行股票的總量;

c.在開放期內,本基金每個交易日日終在扣除國債期貨和股指期貨合約需繳
納的交易保證金后,保持不低于基金資產凈值5%的現金或者到期日在一年以內
的政府債券,在封閉期內,本基金不受上述5%的限制,每個交易日日終在扣除
國債期貨和股指期貨合約需繳納的交易保證金后,應當保持不低于交易保證金一
倍的現金。前述現金不包括結算備付金、存出保證金、應收申購款等;

d.本基金持有一家公司發行的證券,其市值(同一家公司在境內和香港同時
上市的A+H股合計計算)不超過基金資產凈值的10%;

e.本基金管理人管理的全部基金持有一家公司發行的證券,不超過該證券的
10%;

f.本基金管理人管理的全部開放式基金(包括開放式基金以及處于開放期的
定期開放基金)持有一家上市公司發行的可流通股票,不得超過該上市公司可流
通股票的15%;本基金管理人管理的全部投資組合持有一家上市公司發行的可流
通股票,不得超過該上市公司可流通股票的30%;

g.本基金持有的全部權證,其市值不得超過基金資產凈值的3%;

h.本基金管理人管理的全部基金持有的同一權證,不得超過該權證的10%;

i.本基金在任何交易日買入權證的總金額,不得超過上一交易日基金資產凈值
的0.5%;

j.本基金投資于同一原始權益人的各類資產支持證券的比例,不得超過基金
資產凈值的10%;

k.本基金持有的全部資產支持證券,其市值不得超過基金資產凈值的20%;

l.本基金持有的同一(指同一信用級別)資產支持證券的比例,不得超過該資
產支持證券規模的10%;

m.本基金管理人管理的全部基金投資于同一原始權益人的各類資產支持證


券,不得超過其各類資產支持證券合計規模的10%;

n.本基金應投資于信用級別評級為BBB以上(含BBB)的資產支持證券?;?br /> 持有資產支持證券期間,如果其信用等級下降、不再符合投資標準,應在評級報
告發布之日起3個月內予以全部賣出;

o.本基金在封閉期內總資產不得超過基金凈資產的200%,在開放期內,本基
金總資產不得超過基金凈資產的140%;

p.本基金進入全國銀行間同業市場進行債券回購的資金余額不得超過基金
資產凈值的40%;債券回購最長期限為1 年,債券回購到期后不得展期;

q.本基金參與股指期貨交易,應當遵守下列要求:

i)基金在任何交易日日終,持有的買入股指期貨合約價值,不得超過基金資
產凈值的10%。


ii)基金在任何交易日日終,持有的賣出股指期貨合約價值不得超過基金持
有的股票總市值的20%。


iii)基金所持有的股票市值和買入、賣出股指期貨合約價值,合計(軋差計
算)應當符合基金合同關于股票投資比例的有關約定。


iv)基金在任何交易日內交易(不包括平倉)的股指期貨合約的成交金額不
得超過上一交易日基金資產凈值的20%。


r.本基金參與國債期貨交易,應當遵守下列要求:

i)基金在任何交易日日終,持有的買入國債期貨合約價值,不得超過基金資
產凈值的15%。


ii)在開放期內,任何交易日日終,持有的買入國債期貨和股指期貨合約價
值與有價證券市值之和,不得超過基金資產凈值的95%。


在封閉期內,任何交易日日終,持有的買入國債期貨和股指期貨合約價值與
有價證券市值之和,不得超過基金資產凈值的100%。


其中,有價證券指股票、債券(不含到期日在一年以內的政府債券)、權證、
資產支持證券、買入返售金融資產(不含質押式回購)等。


iii)基金在任何交易日日終,持有的賣出國債期貨合約價值不得超過基金持
有的債券總市值的30%。


iv)基金所持有的債券(不含到期日在一年以內的政府債券)市值和買入、


賣出國債期貨合約價值,合計(軋差計算)應當符合基金合同關于債券投資比例
的有關約定。


v)基金在任何交易日內交易(不包括平倉)的國債期貨合約的成交金額不得
超過上一交易日基金資產凈值的30%。


s.本基金持有單只中小企業私募債券,其市值不得超過本基金資產凈值的
10%;本基金投資中小企業私募債券的剩余期限,不得超過本基金封閉期的剩余
期限;

t.本基金與私募類證券資管產品及中國證監會認定的其他主體為交易對手
開展逆回購交易的,可接受質押品的資質要求應當與基金合同約定的投資范圍保
持一致;

u.在開放期內,本基金主動投資于流動性受限資產的市值合計不得超過本基
金資產凈值的15%;

因證券市場波動、上市公司股票停牌、基金規模變動等基金管理人之外的因
素致使基金不符合前款所規定的比例限制的,基金管理人不得主動新增流動性受
限資產的投資;

v.法律法規及中國證監會規定的和《基金合同》約定的其他投資限制。


(3)本基金財產不得用于以下投資或者活動:

1)承銷證券;

2)違反規定向他人貸款或提供擔保;

3)從事承擔無限責任的投資;

4)買賣其他基金份額,但法律法規或中國證監會另有規定的除外;

5)向基金管理人、基金托管人出資;

6)從事內幕交易、操縱證券交易價格及其他不正當的證券交易活動;

7)法律、行政法規、中國證監會及《基金合同》規定禁止從事的其他行為。


如法律、行政法規或監管部門取消上述禁止性規定,本基金管理人在履行適
當程序后可不受上述規定的限制。


(4)基金管理人運用基金財產買賣基金管理人、基金托管人及其控股股東、
實際控制人或者與其有重大利害關系的公司發行的證券或者承銷期內承銷的證
券,或者從事其他重大關聯交易的,應當符合基金的投資目標和投資策略,遵循


基金份額持有人利益優先原則,防范利益沖突,建立健全內部審批機制和評估機
制,按照市場公平合理價格執行。相關交易必須事先得到基金托管人的同意,并
按法律法規予以披露。重大關聯交易應提交基金管理人董事會審議,并經過三分
之二以上的獨立董事通過?;鴯芾砣碩祿嵊χ遼倜堪肽甓怨亓灰資孿罱?br /> 審查。


(5)基金管理人應當自基金合同生效日起6個月內使基金的投資組合比例
符合基金合同的有關約定。在上述期間內,本基金的投資范圍、投資策略應當符
合基金合同的約定?;鶩泄莧碩曰鸕耐蹲實募嘍接爰觳樽曰鷙賢е?br /> 起開始。


除c、n、t、u條外,因證券、期貨市場波動、證券發行人合并、基金規模
變動等基金管理人之外的因素致使基金投資比例不符合上述規定投資比例的,基
金管理人應當在10個交易日內進行調整,但中國證監會規定的特殊情形除外。

法律法規另有規定的,從其規定。


(6)法律法規或監管部門取消或調整上述限制,如適用于本基金,則在履
行適當程序后,本基金投資不再受相關限制或按照調整后的規定執行, 基金管理
人及時根據《信息披露辦法》規定在指定媒介公告。


2、基金托管人根據有關法律法規的規定及《基金合同》的約定,對基金管
理人選擇存款銀行進行監督?;鶩蹲室卸ㄆ詿嬋畹?,基金管理人應根據法律
法規的規定及《基金合同》的約定,確定符合條件的所有存款銀行的名單,并及
時提供給基金托管人,基金托管人應據以對基金投資銀行存款的交易對手是否符
合有關規定進行監督。對于不符合規定的銀行存款,基金托管人可以拒絕執行,
并通知基金管理人。


本基金投資銀行存款應符合如下規定:

(1)本基金投資于有固定期限銀行存款的比例, 不得超過基金資產凈值的
30%,但投資于有存款期限,根據協議可提前支取的銀行存款不受上述比例限制;
投資于具有基金托管人資格的同一商業銀行的銀行存款、同業存單占基金資產凈
值的比例合計不得超過20%,投資于不具有基金托管人資格的同一商業銀行的銀
行存款、同業存單占基金資產凈值的比例合計不得超過5%。


有關法律法規或監管部門制定或修改新的定期存款投資政策,基金管理人履


行適當程序后,可相應調整投資組合限制的規定。


(2)基金管理人負責對本基金存款銀行的評估與研究,建立健全銀行存款
的業務流程、崗位職責、風險控制措施和監察稽核制度,切實防范有關風險?;?br /> 金托管人負責對本基金銀行定期存款業務的監督與核查,審查、復核相關協議、
賬戶資料、投資指令、存款證實書等有關文件,切實履行托管職責。


1)基金管理人負責控制信用風險。信用風險主要包括存款銀行的信用等級、
存款銀行的支付能力等涉及到存款銀行選擇方面的風險。因選擇存款銀行不當造
成基金財產損失的,由基金管理人承擔責任。


2)基金管理人負責控制流動性風險,并承擔因控制不力而造成的基金財產
損失。流動性風險主要包括基金管理人要求全部提前支取、部分提前支取或到期
支取而存款銀行未能及時兌付的風險、基金投資銀行存款不能滿足基金正常結算
業務的風險、因全部提前支取或部分提前支取而涉及的利息損失影響估值等涉及
到基金流動性方面的風險。


3)基金管理人須加強內部風險控制制度的建設。在基金托管人已切實履行
職責的前提下,如因基金管理人員工職務行為導致基金財產受到損失的,需由基
金管理人承擔由此造成的損失。


4)基金管理人與基金托管人在開展基金存款業務時,應嚴格遵守《基金法》、
《運作辦法》等有關法律法規,以及國家有關賬戶管理、利率管理、支付結算等
的各項規定。


3、基金投資銀行存款協議的簽訂、賬戶開設與管理、投資指令與資金劃付、
賬目核對、到期兌付、提前支取

(1)基金投資銀行存款協議的簽訂

1)基金管理人應與符合資格的存款銀行總行或其授權分行簽訂《基金存款
業務總體合作協議》(以下簡稱《總體合作協議》),確定《存款協議書》的格
式范本?!蹲芴搴獻饜欏泛汀洞嬋钚槭欏返母袷椒侗居苫鶩泄莧擻牖鴯?br /> 理人共同商定。


2)基金托管人依據相關法規對《總體合作協議》和《存款協議書》的內容
進行復核,審查存款銀行資格等。


3)基金管理人應在《存款協議書》中明確存款證實書或其他有效存款憑證


的辦理方式、郵寄地址、聯系人和聯系電話,以及存款證實書或其他有效憑證在
郵寄過程中遺失后,存款余額的確認及兌付辦法等。


4)由存款銀行指定的存放存款的分支機構(以下簡稱“存款分支機構”)
寄送或上門交付存款證實書或其他有效存款憑證的,基金托管人可向存款分支機
構的上級行發出存款余額詢證函,存款分支機構及其上級行應予配合。


5)基金管理人應在《存款協議書》中規定,基金存放到期或提前兌付的資
金應全部劃轉到指定的基金托管賬戶,并在《存款協議書》寫明賬戶名稱和賬號,
未劃入指定賬戶的,由存款銀行承擔一切責任。


6)基金管理人應在《存款協議書》中規定,在存期內,如本基金銀行賬戶、
預留印鑒發生變更,基金管理人應及時書面通知存款行,書面通知應加蓋基金托
管人預留印鑒。存款分支機構應及時就變更事項向基金管理人、基金托管人出具
正式書面確認書。變更通知的送達方式同開戶手續。在存期內,存款分支機構和
基金托管人的指定聯系人變更,應及時加蓋公章書面通知對方。


7)基金管理人應在《存款協議書》中規定,因定期存款產生的存單不得被
質押或以任何方式被抵押,不得用于轉讓和背書。


(2)基金投資銀行存款時的賬戶開設與管理

1)基金投資于銀行存款時,基金管理人應當依據基金管理人與存款銀行簽
訂的《總體合作協議》、《存款協議書》等,以基金的名義在存款銀行總行或授
權分行指定的分支機構開立銀行賬戶。


2)基金投資于銀行存款時的預留印鑒由基金托管人保管和使用。


(3)存款憑證傳遞、賬目核對及到期兌付

1)存款證實書等存款憑證傳遞

存款資金只能存放于存款銀行總行或者其授權分行指定的分支機構?;鴯?br /> 理人應在《存款協議書》中規定,存款銀行分支機構應為基金開具存款證實書或
其他有效存款憑證(下稱“存款憑證”),該存款憑證為基金存款確認或到期提
款的有效憑證,且對應每筆存款僅能開具唯一存款憑證。資金到賬當日,由存款
銀行分支機構指定的會計主管傳真一份存款憑證復印件并與基金托管人電話確
認收妥后,將存款憑證原件通過快遞寄送或上門交付至基金托管人指定聯系人;
若存款銀行分支機構代為保管存款憑證的,由存款銀行分支機構指定會計主管傳


真一份存款憑證復印件并與基金托管人電話確認收妥。


2)存款憑證的遺失補辦

存款憑證在郵寄過程中遺失的,由基金管理人向存款銀行提出補辦申請,基
金管理人應督促存款銀行盡快補辦存款憑證,存款銀行應按以上(1)的方式快
遞或上門交付至基金托管人,原存款憑證自動作廢。


3)賬目核對

每個工作日,基金管理人應與基金托管人核對各項銀行存款投資余額及應計
利息。


基金管理人應在《存款協議書》中規定,對于存期超過3個月的定期存款,
存款銀行應于每季末后5個工作日內向基金托管人指定人員寄送對賬單。因存款
銀行未寄送對賬單造成的資金被挪用、盜取的責任由存款銀行承擔。


存款銀行應配合基金托管人對存款憑證的詢證,并在詢證函上加蓋存款銀行
公章寄送至基金托管人指定聯系人。


4)到期兌付

基金管理人提前通知基金托管人通過快遞將存款憑證原件寄給存款銀行分
支機構指定的會計主管。存款銀行未收到存款憑證原件的,應與基金托管人電話
詢問。存款到期前基金管理人與存款銀行確認存款憑證收到并于到期日兌付存款
本息事宜。


基金托管人在存款到期日未收到存款本息或存款本息金額不符時,通知基金
管理人與存款銀行接洽存款到賬時間及利息補付事宜?;鴯芾砣擻憂⒔峁?br /> 告知基金托管人,基金托管人收妥存款本息的當日通知基金管理人。


基金管理人應在《存款協議書》中規定,存款憑證在郵寄過程中遺失的,存
款銀行應立即通知基金托管人,基金托管人在原存款憑證復印件上加蓋公章并出
具相關證明文件后,與存款銀行指定會計主管電話確認后,存款銀行應在到期日
將存款本息劃至指定的基金銀行托管賬戶。如果存款到期日為法定節假日,存款
銀行順延至到期后第一個工作日支付,存款銀行需按原協議約定利率和實際延期
天數支付延期利息。


(4)提前支取

如果在存款期限內,由于基金規模發生縮減的原因或者出于流動性管理的需


要等原因,基金管理人可以提前支取全部或部分資金。


提前支取的具體事項按照基金管理人與存款銀行簽訂的《存款協議書》執行。


(5)基金投資銀行存款的監督

基金托管人發現基金管理人在進行存款投資時有違反有關法律法規的規定
及《基金合同》的約定的行為,應及時以書面形式通知基金管理人在10 個工作
日內糾正?;鴯芾砣碩曰鶩泄莧送ㄖ奈ス媸孿釵茨茉?0 個工作日內糾正
的,基金托管人應報告中國證監會?;鶩泄莧朔⑾只鴯芾砣擻兄卮笪ス嫘形?,
應立即報告中國證監會,同時通知基金管理人在10 個工作日內糾正或拒絕結
算,若因基金管理人拒不執行造成基金財產損失的,相關損失由基金管理人承擔,
基金托管人不承擔任何責任。


4、基金托管人根據有關法律法規的規定及《基金合同》的約定,對基金管
理人參與銀行間債券市場進行監督?;鴯芾砣擻υ諢鶩蹲試俗髦跋蚧鶩?br /> 管人提供符合法律法規及行業標準的、經慎重選擇的、本基金適用的銀行間債券
市場交易對手名單并約定各交易對手所適用的交易結算方式?;鴯芾砣擻性鶉?br /> 確保及時將更新后的交易對手名單發送給基金托管人,否則由此造成的損失應由
基金管理人承擔?;鴯芾砣擻ρ細癜湊戰灰錐允置サ姆段г諞屑湔諧?br /> 選擇交易對手?;鶩泄莧思嘍交鴯芾砣聳欠癜詞慮疤峁┑囊屑湔諧〗?br /> 易對手名單進行交易。在基金存續期間基金管理人可以調整交易對手名單及結算
方式,但應將調整結果至少提前一個工作日書面通知基金托管人。新名單確定時
已與本次剔除的交易對手所進行但尚未結算的交易,仍應按照協議進行結算,但
不得再發生新的交易。


基金管理人負責對交易對手的資信控制,按銀行間債券市場的交易規則進行
交易,并負責解決因交易對手不履行合同而造成的糾紛及損失。若未履約的交易
對手在基金管理人確定的時間內仍未承擔違約責任及其他相關法律責任的,基金
管理人可以對相應損失先行予以承擔,然后再向相關交易對手追償?;鶩泄莧?br /> 則根據銀行間債券市場成交單對合同履行情況進行監督。如基金托管人事后發現
基金管理人沒有按照事先約定的交易對手進行交易時,基金托管人應及時提醒基
金管理人,基金托管人不承擔由此造成的任何損失和責任。


5、本基金投資流通受限證券,應遵守《關于基金投資非公開發行股票等流


通受限證券有關問題的通知》等有關監管規定。


(1)此處流通受限證券與上文流動性受限資產的定義不同,其包括由《上
市公司證券發行管理辦法》規范的非公開發行股票、公開發行股票網下配售部分
等在發行時明確一定期限鎖定期的可交易證券,不包括由于發布重大消息或其他
原因而臨時停牌的證券、已發行未上市證券、回購交易中的質押券等流通受限證
券。


本基金可以投資經中國證監會批準的非公開發行證券,且限于由中國證券登
記結算有限責任公司、中央國債登記結算有限責任公司或銀行間市場清算所股份
有限公司負責登記和存管的,并可在證券交易所或全國銀行間債券市場交易的證
券。


本基金不得投資未經中國證監會批準的非公開發行證券。


本基金不得投資有鎖定期但鎖定期不明確的證券,法律法規或中國證監會另
有規定的除外。


(2)基金管理人應在基金首次投資流通受限證券前,向基金托管人提供經
基金管理人董事會批準的有關基金投資流通受限證券的投資決策流程、風險控制
制度?;鶩蹲史槍⑿泄善?,基金管理人還應提供基金管理人董事會批準的
流動性風險處置預案。上述資料應包括但不限于基金投資流通受限證券的投資額
度和投資比例控制情況。


基金管理人應至少于首次執行投資指令之前兩個工作日將上述資料書面發
至基金托管人,保證基金托管人有足夠的時間進行審核?;鶩泄莧擻υ謔盞繳?br /> 述資料后兩個工作日內,以書面或其他雙方認可的方式確認收到上述資料。


基金管理人對本基金投資流通受限證券的流動性風險負責,確保對相關風險
采取積極有效的措施,在合理的時間內有效解決基金運作的流動性問題。如因基
金巨額贖回或市場發生劇烈變動等原因而導致基金現金周轉困難時,基金管理人
應保證提供足額現金確?;鸕鬧Ц督崴?,并承擔損失。對本基金因投資流通受
限證券導致的流動性風險,基金托管人不承擔任何責任。


(3)基金投資流通受限證券前,基金管理人應向基金托管人提供符合法律
法規要求的有關書面信息,包括但不限于擬發行證券主體的中國證監會批準文
件、發行證券數量、發行價格、鎖定期,基金擬認購的數量、價格、總成本、應


劃付的認購款、資金劃付時間等?;鴯芾砣擻ΡVど鮮魴畔⒌惱媸?、完整,并
應至少于擬執行投資指令前兩個工作日將上述信息書面發至基金托管人,保證基
金托管人有足夠的時間進行審核。


由于基金管理人未及時提供有關證券的具體的必要的信息,致使托管人無法
審核認購指令而影響認購款項劃撥的,基金托管人免于承擔責任。


(4)基金托管人依照法律法規、《基金合同》、《托管協議》審核基金管
理人投資流通受限證券的行為。如發現基金管理人違反了《基金合同》、《托管
協議》以及其他相關法律法規的有關規定,應及時通知基金管理人,并呈報中國
證監會,同時采取合理措施?;せ鶩蹲嗜說睦??;鶩泄莧擻腥ǘ曰鴯芾?br /> 人的違法、違規以及違反《基金合同》、《托管協議》的投資指令不予執行,并
立即通知基金管理人糾正,基金管理人不予糾正或已代表基金簽署合同不得不執
行時,基金托管人應向中國證監會報告。


(5)基金管理人應在基金投資非公開發行股票后兩個交易日內,在中國證
監會指定媒介披露所投資非公開發行股票的名稱、數量、總成本、賬面價值,以
及總成本和賬面價值占基金資產凈值的比例、鎖定期等信息。


6、基金管理人應當對投資中期票據業務進行研究,認真評估中期票據投資
業務的風險,本著審慎、勤勉盡責的原則進行中期票據的投資業務,并應符合法
律法規及監管機構的相關規定。


7、基金托管人根據有關法律法規的規定及《基金合同》的約定,對基金資
產凈值計算、基金份額凈值計算、基金費用開支及收入確定、基金收益分配、相
關信息披露、基金宣傳推介材料中登載基金業績表現數據等進行監督和核查。


8、基金托管人發現基金管理人的上述事項及投資指令或實際投資運作違反
法律法規、《基金合同》和本托管協議的規定,應及時以電話提醒或書面提示等
方式通知基金管理人限期糾正?;鴯芾砣擻浜蝦托鶩泄莧說募嘍?br /> 和核查?;鴯芾砣聳盞酵ㄖ笥笆焙碩圓⒒馗椿鶩泄莧?,對于收到的書面
通知,基金管理人應以書面形式給基金托管人發出回函,就基金托管人的疑義進
行解釋或舉證,說明違規原因及糾正期限。在上述規定期限內,基金托管人有權
隨時對通知事項進行復查,督促基金管理人改正?;鴯芾砣碩曰鶩泄莧送ㄖ?br /> 的違規事項未能在限期內糾正的,基金托管人應報告中國證監會。



9、基金管理人有義務配合和協助基金托管人依照法律法規、《基金合同》
和本托管協議對基金業務執行核查。包括但不限于:對基金托管人發出的提示,
基金管理人應在規定時間內答復并改正,或就基金托管人的疑義進行解釋或舉
證;對基金托管人按照法律法規、基金合同和本托管協議的要求需向中國證監會
報送基金監督報告的事項,基金管理人應積極配合提供相關數據資料和制度等。


10、若基金托管人發現基金管理人依據交易程序已經生效的指令違反法律、
行政法規和其他有關規定,或者違反基金合同約定的,應當立即通知基金管理人
及時糾正,由此造成的損失由基金管理人承擔,基金托管人及時履行通知義務且
不存在過錯的,予以免責。


11、基金托管人發現基金管理人有重大違規行為,應及時報告中國證監會,
同時通知基金管理人限期糾正。


(三)基金管理人對基金托管人的業務核查

1
、基金管理人對基金托管人履行托管職責情況進行核查,核查事項包括基
金托管人安全保管基金財產、開設基金財產的資金賬戶、證券賬戶和期貨結算賬
戶等投資所需賬戶、復核基金管理人計算的基金資產凈值和基金份額凈值、根據
基金管理人指令辦理清算交收、相關信息披露和監督基金投資運作等行為。



2
、基金管理人發現基金托
管人擅自挪用基金財產、未對基金財產實行分賬
管理、未執行或無故延遲執行基金管理人資金劃撥指令、泄露基金投資信息等違
反《基金法》、基金合同、托管協議及其他有關規定時,應及時以書面形式通知
基金托管人限期糾正?;鶩泄莧聳盞絞槊嬙ㄖ笥υ諳亂還ぷ魅漲凹笆焙碩圓?br /> 以書面形式給基金管理人發出回函,說明違規原因及糾正期限,并保證在規定期
限內及時改正。在上述規定期限內,基金管理人有權隨時對通知事項進行復查,
督促基金托管人改正?;鶩泄莧碩曰鴯芾砣送ㄖ奈ス媸孿釵茨茉諳奩諛誥?br /> 正的,基金管理人應依照法律法規的規定報告中國證監會
。



3
、基金托管人有義務配合和協助基金管理人依照法律法規、基金合同和本
托管協議對基金業務執行核查,包括但不限于:對基金管理人發出的書面提示,
基金托管人應在規定時間內答復并改正,或就基金管理人的疑義進行解釋或舉
證;基金托管人應積極配合提供相關資料以供基金管理人核查托管財產的完整性
和真實性。




4
、基金管理人發現基金托管人有重大違規行為,應及時報告中國證監會,
同時通知基金托管人限期糾正,并將糾正結果報告中國證監會。



(四)基金財產的保管

1
、基金財產保管的原則



1
)基金財產應獨立于基金管理人、基金托管人的固有財產。




2
)基金托管人應安全保管基金財產。




3
)基金托管人按照規定開設基金財產的銀行托管賬戶、證券賬戶和期貨
結算賬戶等投資所需賬戶。




4
)基金托管人對所托管的不同基金財產分別設置賬戶,獨立核算,分賬
管理,確?;鴆撇耐暾攵懶?。




5
)基金托管人根據基金管理人的指令,按照基金合同和本協議的約定保
管基金財產。未經基金管理人的正當指令,不得自行運用、處分、分配基金的任
何資產。




6
)對于因為基金投資產生的應收資產,應由基金管理人負責與有關當事
人確定到賬日
期并通知基金托管人,到賬日基金財產沒有到達基金銀行托管賬戶
的,基金托管人應及時通知基金管理人采取措施進行催收?;鴯芾砣宋醇笆貝?br /> 收給基金財產造成損失的,負責向有關當事人追償基金財產的損失。




7
)基金托管人對因為基金管理人投資產生的存放或存管在基金托管人以
外機構的基金資產,或交由期貨公司或證券公司負責清算交收的基金資產(包括
但不限于期貨保證金賬戶內的資金、期貨合約等)及其收益,由于該等機構或該
機構會員單位等本協議當事人外第三方的欺詐、疏忽、過失或破產等原因給基金
資產造成的損失等不承擔責任。




8
)除依據法律
法規和基金合同的規定外,基金托管人不得委托第三人托
管基金財產。



2
、基金募集期間及募集資金的驗資



1
)基金募集期間募集的資金應開立“基金募集專戶”。該賬戶由基金管
理人或基金管理人委托的登記機構開立并管理。




2
)基金募集期滿或基金停止募集時,募集的基金份額總額、基金募集金
額、基金份額持有人人數符合《基金法》、《運作辦法》等有關規定后,基金管



理人應將屬于基金財產的全部資金劃入基金托管人為基金開立的基金銀行托管
賬戶,同時在規定時間內,基金管理人應聘請具有從事證券、期貨相關業務資格
的會計師事務所進行驗資,出具驗
資報告。出具的驗資報告由參加驗資的
2
名或
2
名以上中國注冊會計師簽字方為有效。




3
)若基金募集期限屆滿,未能達到基金合同生效的條件,由基金管理人
按規定辦理退款等事宜。



3
、基金銀行托管賬戶的開立和管理



1
)基金托管人以本基金的名義在其營業機構開立基金的銀行托管賬戶(也
可稱為“托管賬戶”),保管基金的銀行存款,并根據基金管理人的指令辦理資
金收付。托管賬戶名稱應為“東方紅睿澤三年定期開放靈活配置混合型證券投資
基金”,預留印鑒為基金托管人印章。




2
)基金銀行托管賬戶的開立和使用,限于滿足開展本基金業務的需要。

基金托管人和基金管理人不得假借本基金的名義開立任何其他銀行賬戶;亦不得
使用基金的任何賬戶進行本基金業務以外的活動。




3
)基金銀行托管賬戶的開立和管理應符合法律法規及銀行業監督管理機
構的有關規定。



4
、基金證券賬戶和結算備付金賬戶的開立和管理



1
)基金托管人在中國證券登記結算有限責任公司上海分公司、深圳分公
司為基金開立基金托管人與基金聯名的證券賬戶。




2
)基金證券賬戶的開立和使用,僅限于滿足開展本基金業務的需要?;?br /> 金托管人和基金管理人不得出借或未經對方同意擅自轉讓基金的任何證券賬戶,
亦不得使用基金的任何
賬戶進行本基金業務以外的活動。




3
)基金證券賬戶的開立和證券賬戶卡的保管由基金托管人負責,賬戶資
產的管理和運用由基金管理人負責。




4
)基金托管人以基金托管人的名義在中國證券登記結算有限責任公司開
立結算備付金賬戶,并代表所托管的基金完成與中國證券登記結算有限責任公司
的一級法人清算工作,基金管理人應予以積極協助。結算備付金、客戶結算保證
金、交收價差保證金等的收取按照中國證券登記結算有限責任公司的規定執行。




5
)若中國證監會或其他監管機構在本托管協議訂立日之后允許基金從事



其他投資品種的投資業務,涉及相關賬戶
的開立、使用的,按有關規定開立、使
用并管理;若無相關規定,則基金托管人比照上述關于賬戶開立、使用的規定執
行。



5
、債券托管賬戶的開設和管理


基金合同生效后,基金托管人根據中國人民銀行、中央國債登記結算有限責
任公司、銀行間市場清算所股份有限公司的有關規定,以本基金的名義在銀行間
市場登記結算機構開立債券托管賬戶,并代表基金進行銀行間市場債券的結算。



6
、其他賬戶的開立和管理



1
)基金管理人根據投資需要按照規定開立期貨保證金賬戶及期貨交易編
碼等,基金托管人按照規定開立期貨結算賬戶等投資所需賬戶。完成上述賬戶開
立后,基金管理人應以書面形式將期貨公司提供的期貨保證金賬戶的初始資金密
碼和市場監控中心的登錄用戶名及密碼告知基金托管人。資金密碼和市場監控中
心登錄密碼重置由基金管理人進行,重置后務必及時通知基金托管人。



基金托管人和基金管理人應當在開戶過程中相互配合,并提供所需資料?;?br /> 金管理人保證所提供的賬戶開戶材料的真實性和有效性,且在相關資料變更后及
時將變更的資料提供給基金托管人。




2
)因業務發展需要而開立的其他賬戶,可以根據法律法規和基金合同的
規定,由基金管理人協助基金托管人按照有關法律法規和本協議的約定協商后開
立。新賬戶按有關規定使用并管理。




3
)法律法規等有關規定對相關賬戶的開立和管理另有規定的,從其規定
辦理。



7
、基金財產投資的有關有價憑證等的保管


基金財產投資的有關實物證券、銀行存款開戶實證書等有價憑證按約定由基
金托管人存放于基金托管人的保管庫,或存入中央國債登記結算有限責任公司、
銀行間市場清算所股份有限公司、中國證券登記結算有限責任公司上海分公司
/
深圳分公司或票據營業中心
的代保管庫,實物保管憑證由基金托管人持有。實物
證券等有價憑證的購買和轉讓,由基金托管人根據基金管理人的指令辦理?;?br /> 托管人對由上述存放機構及基金托管人以外機構實際有效控制的有價憑證不承
擔保管責任。




8
、與基金財產有關的重大合同的保管


由基金管理人代表基金簽署的、與基金財產有關的重大合同的原件分別由基
金管理人、基金托管人保管。除本協議另有規定外,基金管理人代表基金簽署的
與基金財產有關的重大合同應保證基金管理人和基金托管人至少各持有一份正
本的原件?;鴯芾砣擻υ謚卮蠛賢┦鷙蠹笆苯卮蠛賢娓鶩泄莧?,
并在
三十個工作日內將正本送達基金托管人處。因基金管理人發送的合同傳真件
與事后送達的合同原件不一致所造成的后果,由基金管理人負責。重大合同的保
管期限為基金合同終止后
15
年。



對于無法取得二份以上的正本的,基金管理人應向基金托管人提供加蓋公章
的合同傳真件,基金托管人以收到的傳真件進行操作。若基金管理人發現提供的
合同傳真件與基金管理人留存的原件不一致的,基金管理人應及時提供正確的傳
真件,并承擔相應損失?;鶩泄莧擻腥ㄒ蟛樵腦?。



(五)基金資產凈值計算、估值和會計核算

1、基金資產凈值的計算、復核與完成的時間及程序

(1)基金資產凈值

基金資產凈值是指基金資產總值減去基金負債后的資產凈值。


基金份額凈值是指估值日基金資產凈值除以估值日基金份額的總數,基金份
額凈值的計算,精確到0.0001元,小數點后第五位四舍五入,法律法規另有規
定的,從其規定。


基金管理人每個估值日計算基金資產凈值及基金份額凈值,經基金托管人復
核,按規定公告。


(2)復核程序

基金管理人每個估值日對基金資產進行估值后,將基金資產凈值及基金份額
凈值結果發送基金托管人,經基金托管人復核無誤后,由基金管理人依據基金合
同和相關法律法規對外公布。


(3)根據有關法律法規,基金資產凈值計算和基金會計核算的義務由基金
管理人承擔。本基金的基金會計責任方由基金管理人擔任,因此,就與本基金有
關的會計問題,如經相關各方在平等基礎上充分討論后,仍無法達成一致意見的,
按照基金管理人對基金凈值信息的計算結果對外予以公布。


2、基金資產的估值


基金管理人及基金托管人應當按照《基金合同》的約定進行估值。


3、基金份額凈值錯誤的處理方式

基金管理人及基金托管人應當按照《基金合同》的約定處理基金份額凈值錯
誤。


4、基金會計制度

按國家有關部門規定的會計制度執行。


5、基金賬冊的建立

基金管理人和基金托管人在基金合同生效后,應按照雙方約定的同一記賬方
法和會計處理原則,分別獨立地設置、記錄和保管本基金的全套賬冊,對相關各
方各自的賬冊定期進行核對,互相監督,以保證基金資產的安全。若當日核對不
符,暫時無法查找到錯賬的原因而影響到基金凈值信息的計算和公告的,以基金
管理人的賬冊為準。


6、基金財務報表與報告的編制和復核

(1)財務報表的編制

基金財務報表由基金管理人編制,基金托管人復核。


(2)報表復核

基金托管人在收到基金管理人編制的基金財務報表后,進行獨立的復核。核
對不符時,應及時通知基金管理人共同查出原因,進行調整,直至雙方數據完全
一致。


(3)財務報表的編制與復核時間安排

基金管理人、基金托管人應當在每月結束后5個工作日內完成月度報表的編
制及復核;在每個季度結束之日起15個工作日內完成基金季度報告的編制及復
核;在上半年結束之日起兩個月內完成基金中期報告的編制及復核;在每年結束
之日起三個月內完成基金年度報告的編制及復核?;鶩泄莧嗽詬春斯討?,發
現雙方的報表存在不符時,基金管理人和基金托管人應共同查明原因,進行調整,
調整以國家有關規定為準?;鵡甓缺ǜ嬤械牟莆窕峒票ǜ嬗Φ本哂兄と?、
期貨相關業務資格的會計師事務所審計?;鷙賢Р蛔懔礁鱸碌?,基金管理
人可以不編制當期季度報告、中期報告或者年度報告。


7、在有需要時,基金管理人應每季度向基金托管人提供基金業績比較基準
的基礎數據和編制結果。



(六)基金份額持有人名冊的保管

基金份額持有人名冊至少應包括基金份額持有人的名稱、證件號碼和持有的
基金份額?;鴟荻畛鐘腥嗣嵊苫鸕羌腔垢莼鴯芾砣說鬧噶畋嘀坪捅?br /> 管,保存期不少于20年?;鴯芾砣撕突鶩泄莧擻Ψ直鴇9芑鴟荻畛鐘腥?br /> 名冊,保存期不少于15年。如不能妥善保管,則按相關法律法規承擔責任。


在基金托管人要求或編制中期報告和年度報告前,基金管理人應將有關資料
送交基金托管人,不得無故拒絕或延誤提供,并保證其的真實性、準確性和完整
性?;鴯芾砣撕屯泄莧瞬壞媒9艿幕鴟荻畛鐘腥嗣嵊糜諢鶩泄芤滴?br /> 以外的其他用途,并應遵守保密義務。


(七)爭議解決方式

雙方當事人同意,因本協議而產生的或與本協議有關的一切爭議,如經友好
協商未能解決的,任何一方均有權將爭議提交上海國際經濟貿易仲裁委員會,按
照上海國際經濟貿易仲裁委員會屆時有效的仲裁規則進行仲裁。仲裁地點為上海
市。仲裁裁決是終局的,對當事人均有約束力,除非仲裁裁決另有決定,仲裁費
用由敗訴方承擔。


爭議處理期間,雙方當事人應恪守基金管理人和基金托管人職責,各自繼續
忠實、勤勉、盡責地履行基金合同和本托管協議規定的義務,維護基金份額持有
人的合法權益。


本協議受中華人民共和國法律管轄。


(八)托管協議的變更、終止與基金財產的清算

1、托管協議的變更程序

本協議雙方當事人經協商一致,可以對協議進行修改。修改后的新協議,其
內容不得與基金合同的規定有任何沖突?;鶩泄芐櫚謀涓Ρㄖ泄ぜ嗷岜?br /> 案。


2、基金托管協議終止的情形

(1)基金合同終止;

(2)基金托管人因解散、破產、撤銷等事由,不能繼續擔任基金托管人的
職務,而在6個月內無其他適當的托管機構承接其原有權利義務;

(3)基金管理人因解散、破產、撤銷等事由,不能繼續擔任基金管理人的
職務,而在6個月內無其他適當的基金管理公司承接其原有權利義務;


(4)發生法律法規或基金合同規定的其他終止事項。


3、基金財產的清算

基金管理人與基金托管人按照《基金合同》的約定處理基金財產的清算。










二十二、對基金份額持有人的服務

基金管理人承諾為基金份額持有人提供一系列的服務?;鴯芾砣私莼?br /> 金份額持有人的需要和市場的變化,增加或變更服務項目。主要服務內容如下:

(一)基金份額持有人交易資料的寄送服務

本基金成立后每次交易結束后,投資人可在T+2個工作日后通過銷售機構
的網點查詢和打印確認單。


基金管理人在每季度結束后向定制紙質對賬單且在季度內有交易或季度末
最后一個交易日仍持有份額的投資人寄送季度對賬單。


由于投資人提供的郵寄地址、手機號碼、電子郵箱不詳、錯誤、未及時變更
或郵局投遞差錯、通訊故障、延誤等原因有可能造成對賬單無法按時或準確送達。

因上述原因無法正常收取對賬單的投資人,敬請及時通過本公司網站,或撥打本
公司客服熱線查詢、核對、變更預留聯系方式。


(二)免費信息定制服務

基金客戶可以通過撥打電話、發送郵件等方式定制每周基金凈值、季度電子
對賬單等服務,基金管理人通過手機短信、E-MAIL定期為客戶發送所定制的信
息。


(三)客戶呼叫中心電話服務

客戶呼叫中心自動語音系統提供7×24小時基金凈值信息、賬戶交易情況、
基金產品與服務等信息查詢。


客戶呼叫中心人工坐席提供每周5天、每天不少于8小時的坐席服務,投資
人可以通過該熱線獲得業務咨詢、信息查詢、服務投訴、信息定制、資料修改等
專項服務。


(四)客戶投訴受理服務

投資人可以通過各銷售機構網點柜臺、客戶呼叫中心人工熱線、書信、電子
郵件等方式對基金管理人和銷售網點所提供的服務以及基金管理人的政策規定
進行投訴。


(五)基金管理人客戶服務聯絡方式

客戶呼叫熱線:4009200808,工作時間內可轉人工坐席。



傳真:(021)63326981

公司網址:www.dfham.com

電子信箱:[email protected]

(六)如本招募說明書存在任何您/貴機構無法理解的內容,請通過上述方
式聯系本公司。請確保投資前,您/貴機構已經全面理解了本招募說明書。



二十三、其他應披露事項




1
、
2019

8

9
日在上海證券報和公司網站發布《上海東方證券資產管理
有限公司關于公司旗下部分開放式基金在直銷平臺降低申購起點金額的公告》。



2
、
2019

8

27
日在公司網站發布《東方紅睿澤三年定期開放靈活配置
混合型證券投資基金
2019
年半年度報告》,在上海證券報和公司網站發布《東
方紅睿澤三年定期開放靈活配置混合型證券投資基金
2019
年半年度報告摘要》。



3
、
2019

9

10
日在公司網站和電子信息披露網發布《東方紅睿澤三年
定期開放靈活配置混合型證券投資基金招募說明書(更新)(
2019
年第
2
號)》,
在上海證券報、公司網站和電子信息披露網發布《東方紅睿澤三年定期開放靈活
配置混合型證券投資基金招募說明書(摘要)(
2019
年第
2
號)》。



4
、
2019

10

23
日在公司網站和電子信息披露網發布《東方紅睿澤三年
定期開放靈活配置混合型證券投資基金
2019
年第
3
季度報告》,在上海證券報、
中國證券報、證券時報和證券日報發布《上海東方證券資產管理有限公司旗下部
分基金
2019
年第三季度報告提示性公告》。



5
、
2019

10

29
日在上海證券報和公司網站發布《上海東方證券資產管
理有限公司關于旗下部分開放式基金在網上直銷平臺招商銀行直連支付方式下
開展費率優惠活動的公告》。



6
、
2019

11

4
日在上海證券報、公司網站和電子信息披露網發布《關
于上海東方證券資產管理有限
公司旗下部分基金修改基金合同和托管協議的公
告》,在公司網站和電子信息披露網發布《東方紅睿澤三年定期開放靈活配置混
合型證券投資基金基金合同》(更新版)、《東方紅睿澤三年定期開放靈活配置
混合型證券投資基金托管協議》(更新版)。



7
、
2019

11

7
日在公司網站和電子信息披露網發布《東方紅睿澤三年
定期開放靈活配置混合型證券投資基金招募說明書(更新)(
2019
年第
3
號)》,
在上海證券報、公司網站和電子信息披露網發布《東方紅睿澤三年定期開放靈活
配置混合型證券投資基金招募說明書(摘要)(
2019
年第
3
號)》。



8
、
2
019

11

29
日在上海證券報、公司網站和電子信息披露網上發布了
《上海東方證券資產管理有限公司關于東方紅睿澤三年定期開放靈活配置混合



型證券投資基金基金經理變更的公告》。




二十四、招募說明書的存放及查閱方式

本基金招募說明書存放在基金管理人、基金托管人和基金銷售機構的住所,
投資人可在辦公時間查閱。在支付工本費后,可在合理時間內取得上述文件的復
制件或復印件。


基金管理人和基金托管人保證文本的內容與公告的內容完全一致。







二十五、備查文件

以下備查文件存放在基金管理人的辦公場所,在辦公時間可供免費查閱。


(一)中國證監會準予東方紅睿澤三年定期開放靈活配置混合型證券投資基
金募集注冊的文件

(二)《東方紅睿澤三年定期開放靈活配置混合型證券投資基金基金合同》

(三)《東方紅睿澤三年定期開放靈活配置混合型證券投資基金托管協議》

(四)基金管理人業務資格批件、營業執照

(五)基金托管人業務資格批件、營業執照

(六)關于申請募集注冊澳洲极速时赛车彩票平台睿澤三年定期開放靈活配置混合型證券投資
基金之法律意見書

(七)注冊登記協議

(八)中國證監會要求的其他文件





上海東方證券資產管理有限公司

二〇一九年十二月三日



  中財網
各版頭條
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